Out of Kulmbach – der Robo für kurzfristige Trends

[A_J_L]

@nmh hat hier schon des Öfteren ein gewisses Schmierblatt erwähnt. Warum er es trotzdem liest und möglicherweise sogar Geld dafür bezahlt verrät er uns aber nicht.

Ich selbst habe das Schmierblatt – natürlich mit FFP2-Maske und Handschuhen* - an der Tanke gelesen und eigentlich nur eine Sache mitgenommen: den Trendfolge-Index, der den Herausgeber alimentiert. Im Schmierblatt verwenden sie dazu die Abkürzung TSI. Wenn man das in dieses Internet eingibt, findet man die Erklärung einer uralten Strategie mit dem Namen "true strength index". Das Schmierblatt hat die Abkürzung kurzerhand für sich vereinnahmt und ihr einfach eine neue Bedeutung gegeben. Alter Wein in neuen Schläuchen, sagen wir Hawesko-Kunden dazu und genehmigen uns noch einen Roten.

Lange Rede, kurzer Sinn: das hat mich angestachelt und inspiriert. Nach endlosen Nächten im Rechenzentrum (im kalten Winter kann man wenigstens die Abwärme nutzen) kam ein wirklich sehr guter Indikator dabei raus, der Momentum und Relative Stärke mit zwei exponentiellen Durchschnitten kombiniert, um jeder Aktie einen Wert für ihre Trendstärke zuzuordnen. Der Indikator erkennt sehr gut, wann sich Trends entwickeln, aber ebenso gut, wenn die Luft raus ist aus einem Wert.
Meine umfangreichen Tests mit einem Handelssystem haben bestätigt, wie beeindruckend gut dieses Verfahren Trends folgt.

Und das geht so:

Im Prinzip kauft der Robo am ersten Tag (das war hier der 5.1.2021) die 20 Werte aus seinem Anlageuniversum, die den stärksten Indikator haben. Im wikifolio Out of Kulmbach - Deutschland** könnt Ihr aktuell bereits sehen, welche das waren. Jeden Monat wird der Indikator neu ermittelt: Werte, die nach dem Indikator nicht mehr in der oberen Hälfte der Rangliste auftauchen werden verkauft und – das ist nun einfach zu erraten – durch die Werte mit dem besten Indikatorwert ersetzt.

Diese Strategie setzt also auf eher kurzfristige Trends und nicht auf langfristige Sterne (nmh-Methode). Deswegen ist dies eine Ergänzung zum Out of Rosenheim wikifolio, das ja auf langfristige Trends setzt. Nachdem ich auch diese kulmbacher Herangehensweise als eine sinnvolle Strategie erachte (aber leider nichts über die Backtests schreiben darf***) habe ich mich entschlossen, das wikifolio nach der Wartedauer von 21 Tagen (um den 25.1. rum) investierbar zu machen. Leider braucht dann L&S noch ein wenig für die Emission des Zertifikats (rechtliche Prüfung, ISIN/WKN vergeben, Frontrunning machen … ), aber bald schon sollte man da auch echtes Geld reinstecken können.

Nachtrag 22.1.2021
Dank weiterer exorbitanter Leistung des Rechenzentrums (wie praktisch, die Jungs nebenan haben neuerdings eine Außensteckdose, die man anzapfen kann) hat sich herausgestellt, dass dieses Handelsystem auch vorzüglich mit anderen Underlyings**** funkrioniert. In der Konsequenz habe ich deswegen noch die Varianten Out of Kulmbach - Europa und Out of Kulmbach - USA aufgelegt. In diesen beiden wikifolios wird der Handel am 2.2.21 losgehen. Ein Dachwikifolio Out of Kulmbach - World - das die 3 Versionen enthalten wird - ist ebenso angelegt aber Stand heute noch nicht publiziert.

Ich bin gespannt, wie diese tolle Community unser neues Handelssystem aufnehmen wird!

Viele Grüße aus dem verschneiten Pullach!

* Das schreibe ich in der Hoffnung, dass wir auf die Corona-Plage in zwei Jahren, mit schönem Gewinn, mit einem Lächeln zurückschauen können
** Wenn jemand noch eine Vormerkung machen will, immer gerne
*** Mache ich aber trotzdem. Im nächsten Post, den ich dann lösche, wenn das wikifolio investierbar gemacht wird
**** Underlyings=Anlageuniversum. Ich sollte das mit den Anglizismen lassen

PS: Wer draufkommt, woher der Name des wikifolio kommt, bekommt das nmh-Premium Abo (das nix bringt) zwei Monate umsonst.

[A_J_L]

@marcus_mit_c 

Leider nichts Neues von der Handelbarkeit des Dachwikifolios. Ich denke allerdings, dass erstmal auch die Europa-Variante handelbar werden muss, damit das klappen kann. Ich hoffe, dass die bei L&S mal ein wenig Gas geben werden.

Zu den rückwärts gerichteten Betrachtungsweisen ist zu sagen, dass sich alle drei Varianten auch in sinkenden Märkten besser als die Benchmarks geschlagen haben. Einen Corona-Crash wie im März 2020 geht natürlich an keinem Portfolio vorbei, entscheidend ist eben, weniger als der Markt zu verlieren und mehr zu gewinnen!

[A_J_L]

Wie jeden Monatsanfang hier der Bericht zu den Out of Kulmbach wikifolios:

Out of Kulmbach Deutschland hat im Mai das Ziel, den Dax outzuperformen wenn auch knapp erreicht: mit +2.0% war die Performance 0.1% besser als im deutschen Leitindex.

Besonders hervorzuheben ist hier natürlich MAN, die für den Mai satte 27% im Plus liegen. Auch Eckert&Ziegler (+13%) und VW (+11%) haben Spaß gemacht. Weniger schön anzusehen waren Cliq Digital (-11%) und Vivoryon (-8%).

Die Verkäufe diesen Monat waren allesamt Gewinnmitnehmen: Vivoryon mit stattlichen +41%, Ibu-Tec mit +49% und Tradegate mit wirklich schönen +73%. Hier hat der Algo gesagt, die Luft ist raus. Neu in dem 20er-Club sind Hugo Boss, Wacker Neuson und Innotec.

Auf der anderen Seite des Atlantiks, bei Out of Kulmbach USA, wurde die Benchmark S&P 500 (+0,3% im Mai) mit +1,8% deutlich übertroffen.

Die Finanzindustrie (Morgan Stanley +8%, Goldman Sachs +5%, Capital One +6% und JP Morgan +5%) waren hier die Treiber während HP mit -14% die Spaßbremse war.

Verkauft wurden Altria (-8%), Expedia (-2%) und Zebra (-3%) denen der Algo das Zeugnis „Luft ist raus“ gegeben hat. Die Gewinne wurden bei Applied Materials (+35%) mitgenommen. Um die 20 Werte wieder voll zu machen wurden Iqvia, Waste Management, United Parcel und Berkshire Hathaway gekauft – auf dass die Aura Warren Buffets auf das Portfolio ausstrahlen möge.

Bei Out of Kulmbach Europa gab es zum 1.Juni keine Umschichtungen, dem Algo gefällt also die Zusammensetzung, wie sie ist. Bei einer Monatsperformance von +5,4%, die die Benchmark Stoxx 600 mit +2,2% weit in den Schatten stellt, auch kein Wunder.

OMG mit +16%, CNH mit +14%, Kühne und Nagel mit +12% und Glencore mit +11% waren die Highlights. Für den Schatten war Antofagasta mit -16% zuständig. Aber dennoch darf es gerne so weitergehen!

[digitus]

@A_J_L: Danke für die gute Arbeit und die solide Dokumentation!

Gibt es irgendwelche Neuigkeiten bzgl. der weiteren Investierbarkeit?

Die Peergroup lauert nägelkauend auf das Dach-Wikifolio 🤑

Neugierig,

Andreas

[maddin808]

@A_J_L 6,7% sagt Wikifolio mir, wenn ich nach der Monatsperformance von Kulmbach Europa frage. Und zu Deutschland sagt's 2,8%. 

Ich bin weiterhin sehr angetan und freue mich auf das Worldifolio.

Und das ist keine Aufschiebetaktik - World erscheint mir tatsächlich sehr sinnvoll.

[marcus_mit_c]

Vielen Dank für die Antworten, @A_J_L . Ich drücke die Daumen für die Handelbarkeit des Worldfolios. Da dürfte die Kasse klingeln, die halbe Community ist ja schon im Boot.

[Zilch]

Ich warte auch gespannt auf das Dachwiki. So muss man sich nicht ärgern, wenn in einem Monat Deutschland, im anderen Europa besser lief, und muss nicht dreimal gleichmäßig kaufen 😉

Wäre es THEORETISCH möglich, das Dachwiki im Sparplan anzubieten?

Erfüllt es grundsätzlich die Kriterien so wie Sonnis Wiki?

[A_J_L]

@Zilch 

Ich denke mal, ja. Aber ich kämpfe im Moment mit L&S ums Kleingedruckte, unglaublich, was die alles an Haaren in der Suppe finden.

Wenn @nmh nur halb soviele Harre auf dem Kopf hätte 😉

[nmh]

Dafür hat @A_J_L  mehr Haare im Gesicht als ich auf dem Kopf. 

nmh

[Zilch]

So, nachdem die Analysen der Haarpracht (Gesicht/Kopf/Divers) nun schon 10 Tage her ist - gibt's was Neues?
Ich würde super gerne endlich in das Dach-Wiki investieren, was aber ohne Europa nicht geht. Dass denen von L&S aufgefallen ist, dass Europa zu ähnlich zu Deutschland ist, ist nun allerdings auch schon wieder 7,5 Wochen her. So langsam können die aber echt mal zusehen, die von L&S....

[marcus_mit_c]

was Zilch schreibt