Auf in die Unabhängigkeit - Sternlisten basteln mit ?

[Berne]

Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich,

schon seit langem folge ich den Diskussionen in dieser Community. Die diversen Sternelisten und Tipps haben mir geholfen schnell ohne große Verluste mein Depot aufzubauen.

Nun versuche ich eigene Liste von interessanten Unternehmen zu erstellen, dabei die Indikatoren zu verstehen und so hoffentlich langfristig sternelistenunabhängig zu werden.
Soweit ich es überblicken kann rückt nmh aber leider nicht mit den Details seiner Bewertung raus und sein Nachbar ist da auch keine große Hilfe.
Der beschwert sich immer, dass nmh nur auf der faulen Haut liegt, aber ich glaube in Wahrheit teilen die sich den Garten, die Sonnenliege und vermutlich auch die Kekse!

Macht ihr eigene Auswertungen? Benutzt Screener oder Skripte und nach welchen Kriterien sucht ihr?
Dabei interessiert mich auch die Technik dahinter. Ich wäre auch bereit ein eigenes System zu programmieren, aber ich bin unsicher ob das wirklich notwendig ist. Auch ein bezahlter Service kommt in Frage, nur welcher?

Auch bleibt dann die Frage einer Datenquelle.

Ich habe bisher mit Tradingview, Stock3 (früher Guidants) und finviz eigene Analysen implementiert. Alles bisher nur in den freien Versionen.
Und da befürchte ich fehlen zum Teil historische Daten. nmh erwähnte ja auch bereits, dass die Qualität der Daten kein einfaches Thema ist und ich denke das sieht man wenn man z.B. die historische Performance bewerten möchte:

Schaue ich mir die Oberbank bei stock3 an, dann erhalte ich lediglich Daten von L&S seit 2023 und aus Stuttgart seit 2016. Tradingview liefert da zumindest schon Daten seit 2001.
Ich persönlich vermute mit Daten seit 2001 kann man schon Trendfolge-Aktien identifizieren aber das war auch nur eine Stichprobe für die Datenqualität.

Stock3 nutze ich schon einige Zeit um Watchlisten zu führen, Chartanalysen zu machen und Derivate zu finden. Weil die Graphen und Listen sowohl im Web als auch auf dem Mobiltelefon verfügbar sind.
Die Bezahlversion schreckt mich durch die hohen Kosten allerdings noch ab, vor allem weil ich vermute, dass die Datenqualtität nicht besonders gut ist und ich eigene Analysen, s.u., nicht realisieren kann.
Da scheint Tradingview recht gut zu sein, weil man eigene Indikatoren programmieren kann. Ich überlege also gerade, dort mal die Kostenpflichtige Version für die Indikatoren zu testen.

Was die Auswertung angeht:
Ich entnehme den Beschreibungen der Sternelisten, dass nmh sich teilweise die max. Verluste in bestimmten Zeitperioden anschaut, die relative Stärke nach Levy und natürlich die Performance über die Zeit.
Wobei ich es so verstehe, dass die Performance dabei z.b. Jährlich über mehrere Jahre betrachtet wird. Das alleine können die tabellarischen Screener schon meist nicht - oder ich hab es noch nicht gefunden.
Gerade hier interessiert mich eure Erfahrung / Meinung.
Dann gibt nmh teilweise noch eine Chancen-zu-Risiken Verhältnis an, da bin ich recht ratlos was das genau ist. Verhältnis von historischer Performance zu Drawdown Risiko und aufgetretenen Korrekturen?

Was sind eure Erfahrungen und Tipps zu dem Thema?

Gruß
Berne

Edit: Formatierung für bessere Lesbarkeit

[FakeAccount]

@Berne 

Mein Nachbar nmh lässt schöne Grüße ausrichten. Ich habe gerade über den Gartenzaun mit ihm gesprochen, und er bittet mich, zu berichten was folgt.

Er freut sich, dass Du mit den Sternelisten und Tipps und Tricks von nhm schon erfolgreich damit begonnen hast, Dir ein Depot aufzubauen. Und genau das ist ja auch der Gedanke hinter den Beiträgen: Dass die Leute erkennen, was an der Börse wichtig ist, um dann ihren eigenen Weg zu finden. Vielen Dank für Dein Lob; umso erstaunlicher, dass Du bei ihm noch kein einziges Mal auf "Danke" geklickt hast. 

nmh verfügt über gewaltige Datenbanken unter anderem mit Kursdaten bis zurück in die 1980er-Jahre; die Stammdatenbank umfasst mit Stand von Freitag abend genau 52 473 122 Instrumente (über 52 Millionen Aktien, Anleihen, Fonds, Zertifikate, Nebenrechte und andere Wertpapiere, Indizes, Rohstoffe, Swaps, Payment Token und vieles mehr, aus 238 Ländern), Tendenz täglich steigend. Logisch, dass das mit normalen PCs und einer billigen Excel-Tabelle oder gar - wie Du schreibst - mit einem "Mobiltelefon" nicht zu machen ist. nmh erwähnt ja immer sein Rechenzentrum, und ich kann Dir sagen, dass der laute, stinkende Großrechner für die Nachbarn wirklich eine Zumutung ist.

Tatsächlich ist es sehr schwierig, historische Kursdaten in guter Qualität zu bekommen, also lückenlos und vor allem mit korrekt abgebildeten Kapitalmaßnahmen, damit keine bizarren Sprünge im Chart auftreten. Daten sind das moderne Gold! nmh nutzt unterschiedliche kommerzielle Anbieter und arbeitet die Daten auch nach. Das alles ist extrem aufwendig und vor allem auch zeitaufwendig. Für Kapitalmaßnahmen wie beispielsweise Splits oder Bezugsrechte (Kapitalerhöhungen) bieten sich die WM-Daten an, die hier in der Community auch unter dem Stichwort "Saubande" bekannt sind: Extrem hohe Qualität, extrem teuer, und nmh könnte jedes Mal in die Tischplatte beißen, weil er da nicht mitverdienen kann. Seine regelmäßigen Anfragen, ob die Familien Lehmann oder Keppler ihn nicht endlich mal adoptieren wollen, bleiben ohne befriedigende Antwort. Man bekommt auch von Bloomberg oder von Thomson Reuters kommerzielle Kursdaten. Die Börsen selbst verkaufen ebenfalls Kursdaten.

Du schreibst, "nmh rückt nicht mit den Details seiner Bewertung raus". Das möchte ich freundlich zurückweisen. Bei jeder (!) Sterneliste ist im zugehörigen Leitartikel detailliert angegeben, nach welchen Kriterien die Aktien ausgewählt sind und wie die Parameter berechnet werden.

Etwas anderes ist die Rendite-Risiko-Auswertung ("RR" = Rosenheimliste), die nicht öffentlich zugänglich ist, auch weil der dahinter stehende Algorithmus extrem aufwendig ist. Kurz gesagt werden Aktien auf ihre Rendite in den letzten Jahren untersucht, und es wird jeweils ein Risikoparameter berechnet, der die Häufigkeit und Stärke von Kursverlusten bewertet. Das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) ist - vereinfach gesagt - der Quotient aus Rendite und Risiko.

Über die Technik, die dahinter steht, hat mein Nachbar schon gelegentlich berichtet. Wie Du richtig bemerkst, gibt es dafür jedenfalls keine frei zugänglichen Tools im Internet. Die Software von nmh ist komplett selbst programmiert und inzwischen extrem umfangreich. Mehr dazu findest Du auch hier. Es handelt sich um modernste, hochgezüchtete Computertechnik aus den späten 1960-er Jahren. Du kannst ja mal "Cobol" googeln.

In diesem Sinne: Weiterhin viel Erfolg, und was noch wichtiger ist: viel Spaß mit den Beiträgen von nmh!

Hochachtungsvoll

der Nachbar von nmh

[Joerg78]

Ich hätte ja eher vermutet, dass dein Nachbar als alter C64-Experte "ein paar" dieser Kisten zusammengeschaltet hat und diese rechnen lässt. Oder steckt in den Gehäusen der Großrechner tatsächlich eine Armada an C64-Geräten? Man weiß es nicht... 😉

Viele Grüße,

Jörg

[Berne]

Vielen Dank für die Rückmeldung @FakeAccount .

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@FakeAccount  schrieb:

Er freut sich, dass Du mit den Sternelisten und Tipps und Tricks von nhm schon erfolgreich damit begonnen hast, Dir ein Depot aufzubauen. Und genau das ist ja auch der Gedanke hinter den Beiträgen: Dass die Leute erkennen, was an der Börse wichtig ist, um dann ihren eigenen Weg zu finden. Vielen Dank für Dein Lob; umso erstaunlicher, dass Du bei ihm noch kein einziges Mal auf "Danke" geklickt hast. 

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Das "danken" hat einen ganz einfachen technischen Hintergrund: ich lese die meisten Artikel auf meinem Mobiltelefon und zum Danken oder jeglichem Feedback, muss man sich jedes mal anmelden. Ich werde das gleich mal nachholen ...

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@FakeAccount  schrieb:

Du schreibst, "nmh rückt nicht mit den Details seiner Bewertung raus". Das möchte ich freundlich zurückweisen. Bei jeder (!) Sterneliste ist im zugehörigen Leitartikel detailliert angegeben, nach welchen Kriterien die Aktien ausgewählt sind und wie die Parameter berechnet werden.

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Die Erläuterung der Kriterien kenne ich natürlich. Vielleicht bin ich einfach nicht KLUK genug aber mit den Erklärungen könnte ich diese Auswertung eben nicht selber erstellen. Und das ist eben das was ich tun möchte, um langfristig Erfahrung zu sammeln wie man solche Auswertungen gestaltet. Auch hast du selber gesagt, dass du noch daran Arbeitest mehr Informationen zu der Rosenheim-Methode von deinem Nachbarn zu erhalten.

Ich nehme mal ein Beispiel aus der Liste vom 11.11.2023 - Jahresendrally -- mit diesen Aktien seid Ihr dabei

@nmh  schrieb:

Die heutige Auswahl beruht auf einer strengen Filterung von (wie immer) vielen tausend Aktien aus aller Welt, bei denen mindestens 700 Zeiträume analysiert wurden und die mindestens 4,8 (von 6 möglichen) technischen Sternen haben müssen (guter kurzfristiger Trend), mindestens 5,4 (von 6 möglichen) Zeitraumsternen (guter langfristiger Trend). Der Anteil der negativen Zeiträume darf nicht über 20 Prozent liegen, und der RSL-Wert (Abstand von der 200-Tage-Linie in Prozent) muss zwischen 100 und 130 betragen, damit nur Aktien im Aufwärtstrend, aber keine überhitzten Aktien angezeigt werden.

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Kann ich einen guten kurzfristigen Trend bewerten indem ich mir einfach die Differenz der Schlusskurse (Heute - vor 3,6,12 Monaten) anschaue?

Die Auswertung der Zeitraumsterne finde ich dann besonders spannend. Meine Idee für eine langfristige Trendbewertung, wäre es diese Performance und eventuell eine Berechnung des max. Drawdowns über eine feste Zeitspanne zu berechnen, und diese Zeitspanne dann zu verschieben und eine neue Auswertung zu machen. So bekommt man quasi einen Verlauf der kurz-, mittel- und langfristigen Performance und der max. Drawdowns. Diese kann man dann zu einem cleveren Faktor verrechnen.

So stelle ich mir das zumindest vor.

Deine Antwort liest sich für mich als ob es keinen Sinn macht solche Auswertungen selber zu erstellen. Ich vermute die Konsequenz von "schlechten Daten" wäre eine "falsche" Liste von "guten Unternehmen und trendstarken Aktien". Macht es nicht trotzdem Sinn auch mit einer nicht optimalen Datenbasis sich in die systematische Analyse von Aktien einzuarbeiten?
Heißt das auch gleichzeitig, alle beschriebenen Beispiele (Traginview, Stock3, Finviz) liefern keine ernstzunehmenden Daten für eine Trendanalye?

Konkret zum Beispiel Tradingview:
dort kann man ja eigene Berechnungen, so wie ich verstehe auch wie oben beschrieben Zeitraumbezogene Auswertungen selber programmieren. Hat damit jemand Erfahrung?

Disclaimer:
Mir ist klar, dass solche Auswertungen nicht mal eben kurz erstellt werden und dann hat man eine Sterneliste die die Arbeit von nmh ersetzt. Aber letztlich muss man sich mit solchen Themen beschäftigen und solche Auswertungen machen, analysieren und daraus lernen. Ich hoffe dann nach x Jahren damit die Informationen aus dieser Community zu ergänzen.

[digitus]

Hallo @Berne, natürlich kannst du deine eigene Favoritenliste von Aktien verfassen und hier zur Diskussion stellen!

In diesem Forum würde ich aber lieber nicht die Bezeichnung "Sterneliste" verwenden, weil du dann zwangsläufig mit @nmh, dem Nachbarn des ominösen @FakeAccounts (mit dem nicht gut Weißwurscht-Essen ist) in Konkurrenz trittst und ebenso zwangsläufig an dessen Artikeln und Marktkommentaren gemessen wirst ...

Das soll deinen Ehrgeiz aber keinesfalls bremsen. Du kannst ja auch zunächst einmal in den Threads der beiden Nachbarn in die Diskussionen mit einsteigen ...

Grüße,

Andreas

[Clubfan]

Ich bin ja ein seltener, "aktiver" Gast hier.

Ich wollte nur "loswerden", daß nmhs bzw. Fake Accounts Ausführungen wirklich eine Art Geschenk für unsere Community sind, und daß er seine wertvollen Daten nicht öffentlich machen kann, selbstverständlich ist.

Seine Tips sind kostenlos, seine "Ermahnungen" auch. Und er hat einfach recht. Seine Erfahrung und sein Erfolg, den man neidlos anerkennen muss, auch in unserem Land, sprechen für sich.

Daß er menschlich bei politischen Themen zudem, aus meiner Sicht, richtig liegt, rundet das Ganze nur umso mehr ab.

Ich bin froh um dieses Coaching für alle, sogar mit persönlcihen Antworten. Ich kenne kein Forum, wo das ähnlich ist, bzw. vermute ich das, weil ich keine anderes brauche.

Ich finde auch die Communitiy hier sehr nett (nein, nicht die kleine Schwester...), kompetent und respektvoll.

Vielen Dank dafür !!!

Auch wenn ich eher "lurke", oder wie das auf neudeutsch heißt. Aber ich zweifle eher am Gehalt meiner Beiträge, als daß ich etwas nicht preisgeben möchte.

[FakeAccount]

@Clubfan 

Dein Benutzername liest sich so, als ob er was mit Fußball zu tun hätte. In Nürnberg gibt es einen Club. In Nürnberg gibt es auch die selbsternannte Consors"bank". Au weia. Ich sollte jetzt aufhören mit den vier Themen, von denen mein Nachbar nmh erwiesenermaßen keine Ahnung hat: ETF, Sparpläne, Autos und eben Fußball.

Du schreibst, die Tipps von nmh seien kostenlos. Das glaubst auch nur Du! In Wahrheit bezahlst Du mit Deinen Nerven und mit dem Wertvollsten, was Du hast: Deiner Zeit.

@digitus 

Mit mir ist sehr gut Weißwurschtessen (nmh plant ja ein Communitytreffen in München im Sommer 2024), aber nicht mit nmh. Außerdem hat der verdammt gute Anwälte, das bekommt niemand so sehr zu spüren wie die Nachbarn. Wehe, Du beschwerst Dich mal über den Lärm des Rechenzentrums Mittwoch nachts um 2 Uhr! Und wenn Du dann die Polizei rufst, kommen die auch nicht, weil sie beschäftigt sind, auf der Wache Junior-Depots zu eröffnen (Gruß an @Bluefire87 und den Rest der Kripo - Ihr kriegt mich nicht!).

Der Begriff "Sterneliste" ist in mehreren Jurisdiktionen marken-, patent-, geschmacksmuster- und sortenschutzrechtlich geschützt. Copyright is most strenuously reserved. Our lawyers are watching.

@Berne 

Danke für Deine Daumen. Ich glaube nicht, dass Du mit einer schlechten Datenbasis "falsche" Listen erzeugst. Du wirst ja nicht blind alle Aktien sofort kaufen, die Deine Analyse ergibt, sondern Dir vorher den Chart anschauen. Und wenn Du dort siehst, dass es keine gute Trendaktie ist, dann begibst Du Dich auf Fehlersuche in Deinem Algorithmus. Möglicherweise ist ein Fehler (Sprung nach oben) in Deinen Daten, in der Regel liegt es aber an der Programmierung.

Die findest hier eine genaue Herleitung der Zeitraumsterne mit einem ausführlichen Rechenbeispiel. Es leuchtet ein, dass man einiges an Rechenpower braucht, will man das für tausende Zeiträume und zehntausend Aktien durchrechnen ...

Ich würde auch nicht die Formulierung "macht keinen Sinn" verwenden. Wenn Du Dich auf eigene Faust auf die Suche nach guten Aktien begibst, wirst Du sicher fündig werden. Nur kann es halt sein, dass mein Nachbar nmh mit seinen 30 Jahren Erfahrung an der Börse und mit seiner über 30 Jahre gewachsenen Software und Datenbasis einen kleinen Vorsprung hat.

@Joerg78: Es sind inzwischen C 128, keine C 64 (bitte mit Leerzeichen setzen, das stand damals auch so in den Schreibvereinbarungen des Markt & Technik-Verlags). Ein Bild mit der noch alten Technik sieht man hier.

Soeben sehe ich in der Tagesschau (Lüüügenpresse!) die Demos gegen Nazis. Hier in München musste die Demo aus Sicherheitsgründen heute vorzeitig beendet werden. Normalerweise äußere ich mich nicht politisch, aber diese Bilder tun richtig gut. München ist bunt, und die Demos machen Mut, dass sich die Geschichte nicht wiederholt und dass die Mehrheit ihre Lektion gelernt hat. Die nächste politische Herausforderung für Europa kommt, wenn Trump gewonnen hat und niemand mehr der Ukraine hilft. Dieser Absatz ist in hellblau gesetzt, damit die Echsenmenschen, die mich beobachten, es nicht lesen können. Quasi ein Aluhut für meinen Text.

Schönen Start in die Woche

hochachtungsvoll

der Nachbar von nmh

[Berne]

Ich merke gerade, dass meine witzig gemeinte Überschrift unter dem Aspekt vielleicht falsch verstanden werden kann.

Deswegen möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass es mir nur darum geht trendstarke Aktien zu finden und die Auswertungen und technischen Hintergründe davon zu diskutieren.

Vmtl, wäre es in Nachhinein besser einen anderen Titel zu wählen. Ich lasse den nun aber wie er ist.

Gruß

Berne

[Joerg78]

@FakeAccount Okay, C 128, damit gehts auch etwas schneller. Danke auch für den letzten Absatz (dass ich ihn lesen konnte, beweist, dass ich kein Echsenmensch bin), möchte ich hier (obwohl es off topic ist) explizit erwähnen!

Viele Grüße,

Jörg

[Clubfan]

@FakeAccount 

Es gibt nur einen CLUB, den in Nürnberg. Klar, das sind aussterbende Fans, die von alten, erfolgreicheren Zeiten reden. Aber sie sind immerhin authentisch.

Bei der Consorsbank war ich anfang der 2000er Jahre. Hat ja auch ihre Geschichte. Hier gefällt es mir aber besser.

Wie gesagt, Authentizität ist etwas Feines. 😉

Die Zeit für Texte, die in sich schlüssig und einfach klar und vernünftig sind, nehme ich mir gerne. Das empfinde ich nicht als Verschwendung.