I have nothing to add (Charlie Munger).
Aber es bringt mich auf den nächsten Gedanken:
@ae schrieb:
eine „Formel“
Eine „Formel“ - und sei es die genialste aller Bewertungsformeln - wird bei streng gesetzten Parametern immer auch Exoten mit auswählen, die eigentlich der Intention der Selektion gar nicht entsprechen. Es dürfte deutlich selektiver sein, z.B. 3 verschiedene Formeln mit je etwas weniger strengen Parametern zu verwenden, denn was die eine Formel nicht aussondert, sondern vielleicht Formel 2 oder 3 heraus.
Dabei halte ich viel von ganz einfachen, leicht nachvollziehbaren Kriterien.
Für alles außer Trade kann man alle Werte aus der Betrachtung nehmen, die nicht einen Mindestwert für die Steigung eines gleitenden Mittelwerts aufweisen.
die muss dann z.B. größer sein, als ein absoluter Mindestwert, aber auch um eine relative Marge über den Werten der Vergleichsindexe liegen.
Ich persönlich jage jedenfalls keinem Nobelpreis für eine besonders komplexe Wunderformel hinterher, sondern platt und einfach überdurchschnittlich aussichtsreichen Aktieninvestments.
Die Filterung für verschiedene Strategien unterscheidet sich dann nicht durch unterschiedliche Algorithmen, sondern nur durch je angepasste Parameter.
Gruß: KWie2
... irgendwo in 'nem Portfolio zwischen Graham und Bogle ...
