Kann ich mit damit jetzt beim Aktionär anfangen? Alle *) (und die Aktien) folgen im Beitrag unten und erstmal kommt blabla =D
Worum es geht: Die Depots laufen wunderbar, Dax und Dow haben Luft nach oben für die Jahresendralley, die Statistik ist positiv bis in den März -- also genau der richtige Zeitpunkt, um mal zu gucken, wie das eigene Risikoprofil aufgestellt ist.
Insbesondere hatten mich solche Aktien interessiert, die in Krisen wesentlich weniger eingebrochen sind als ihre Indizes. Die Auswertung so zu programmieren ist kein Problem, nur sind leider Daten das neue Gold, und ich habe nur Silbertaler (will sagen, 10 Jahre an Daten, ohne Dotcom- und Finanzkrise).
Kennte ich den @nmh Weihnachtsmann mit Daten älter als sein Rechenzentrum und hätte ich einen Wunsch frei, ich wünschte mir ein Auswertung ungefähr so:
- Aktien, die seit mindestens 2007 gelistet sind,
- Filterung nach laufenden 2-Jahres-Drawdown (zwei Jahre, um z.B. die Finanzkrise 10/07 - 03/09 komplett zu erfassen): Gruppe I Aktien mit weniger als 36% 2-Jahres-Drawdown seit 2000, Gruppe II Aktien mit weniger als 46% 2-Jahres-Drawdown seit 2000,
- Sortiert nach Rosenheim/CRV/Sterne/irgendwie so was.
Insbesondere der erste Teil <36% sollte nur eine kleine Liste erzeugen, die ich aber zu gerne sehen würde *träum*.
Aber lassen wir den Lattenzaun mal auf der Wiese, so ganz hilflos bin ich ja nicht: Ich habe schon gewisse Ideen, welche Aktien dort auftauchen würden. Bis Weihnachten vor der Tür steht, sind hier mal einige derartige Aktien. Und wo ich dann schon mal dabei war, habe ich daraus gleich ein ganzes Portfolio zum kaufen und vergessen gebastelt (also ohne Stop), dass vor allem Einsteigern helfen sollte. Würde ich neu beginnen (und hätte all mein Wissen ...), es wäre so oder ähnlich.
Erwartet hier nichts Neues -- selbst wenn ich nicht auf existierende @nmh Sternelisten zurückgreife, wären doch die Filterparameter immer ähnlich, also tauchen auch immer ähnliche Aktien auf.
Aber das Interessante ist die Auswahl und Kombination, und wer gerade neu einsteigen will, der findet hier vielleicht eine Anregung: Ein kleines, deutlich(!) unvolatileres -- im Vergleich mit realen Indizes von MSCI bis Dax -- Depot aus nur 9(!) konservativen Sterneaktien, die trotzdem zusammen genügend diversifiziert sind und Performance erzeugen, um im Zeitraum seit 01.01.2012 (und im aktuellen Jahr!) den Topindex, die Nasdaq, zu überholen(!).
Kennzahlen:
| Portfolio | Nasdaq | MSCI | |
| TTWROR seit 2012: | 756% | 704% | 209% |
| IZF seit 2012 p.a.: | 24,30% | 23,50% | 12,10% |
| IZF 2021 p.a.: | 53,00% | 45,90% | 34,60% |
| Semi-Vola seit 2012: | 31% | 47% | 37% |
| Max. Einbruch Corona: | 21% | 30% | 34% |
Noch ein paar Gedanken zum Ansatz: Es hilft nicht, nur nach "wenig Drawdown" zu suchen. Genau das macht Dirk Müller, und wir alle wissen, dass das einzige "Premium" da die Gebühren sind: Es ist gut, in Krisen wenig zu verlieren, aber wenn ich dann nicht die Stärke habe, um schnell zurückkommen, hilft das auch nicht.
Der Chart unten zeigt das schön: Der deutlich geringere Einbruch des Portfolios in der Corona-Krise hilft zunächst, weil weniger Verlust wieder aufgeholt werden muss, aber die Nasdaq erholt sich dann explosiver, und ist tatsächlich sogar einen Monat früher wieder auf Einstand. Das Portfolio wächst dagegen stetiger, mit kleineren Rücksetzern, und holt damit immer wieder auf.
Dementsprechend gibt es noch unvolatilere Aktien als meine Auswahl, aber die reduzieren die Performance dann teilweise deutlich. Es bleibt also bei einem Kompromiss aus "Perfomance" und "Unvolatil", nur auf viel höherem Niveau. Die einzige Ausnahme sind die Lotuskekse, deren Kennzahlen eigentlich illegal sein müssten. Hätte ich 5000€ und sonst keinen Plan, dann wär's einfach eine Lotusaktie.
Andererseits ist der Ansatz aber auch, wirklich deutlich krisenresistentere Aktien als den Durchschnitt zu finden, und aus dem Grund kommt keine Tech-Aktie in Frage -- bzw., ich konnte keine finden. Microsoft kommt nahe, fällt aber eben nicht weniger stark als der Index in einer Krise. Aus dem Grund fehlt der Sektor komplett -- was, wie man sieht, aber kein Verzicht auf Performance bedeutet.
Schließlich sollte auch/insbesondere bei nur 9 Aktien eine Diversifikation sichergestellt werden. Die regionale Verteilung ist 33% Europa, 66% USA, 6-7 unterschiedliche Sektoren, und eine hohe anti-Korrelation der Einzelwerte.
Chart YTD:
Chart Corona-Einbruch:
Chart seit 2012, logarithmisch:
Drawdown 260 Tage rollierend:
Rendite/Semi-Vola:
Hier also die Aktien. Das simulierte Depot mit Einstand 01.01.2012 sähe aktuell so aus:
Die Aktien im Einzelnen.
Drawdowns zum Vergleich:
Nasdaq
Finanzkrise -52% Corona -27%
S&P
Finanzkrise -57% Corona -34%
Sektor 1: Nichtzyklische Konsumgüter
Procter & Gamble
852062
Finanzkrise -38% Corona -20%
Gerade mit neuen Allzeithoch, schöner Trendeinstieg, Performance 2009-2018 100% (8% p.a.), Performance 2019-2022 72% (20% p.a.)
Lotus Bakeries
877480
Finanzkrise -30% Corona -15%
Völlig zurecht eine der besten Aktien der Welt, sollte in keinem Depot fehlen, kann immer gekauft werden, aktuell sogar mit etwas Rabatt. Wem die Aktie zu teuer ist, kann über SD9HMY oder PF352D dabei sein (Hebel 1,9 bzw. 1,77), alternativ im Sparplan als Bruchstück. Performance 2009-2018: >1000% (30% p.a.), Performance 2019-2022: 190% (42,5% p.a.) Wtf. Lotus: Will ich.
Sektor 2: Zyklische Konsumgüter
Hermès
886670
Finanzkrise -36% Corona -28%
Mittem in starken Aufwärtstrend. Kursziel kurzfristig 1710, mittelfristig 1900. Performance 2009-2018: 345% (18% p.a.), Performance 2019-2022: 145% (35% p.a.)
Sektor 3: Gesundheit
Danaher
866197
Finanzkrise -45% Corona -26%
Sehr gute Trendaktie, gerade mit Abschluss einer Korrektur. Performance 2009-2018: 330% (17,5% p.a.), 2019-2022: 290% (57,5% p.a.)
Coloplast
A1KAGC
Finanzkrise -40% Corona -19%
Korrektur ist abgearbeitet, Ausbruch auf AZH steht bevor. Schöner Trendeinstieg möglich. Performance 2009-2018: 615% (24,5% p.a.), Performance 2019-2022: 85% (23% p.a.)
Sektor 4: Versorger
American Water Works
A0NJ38
Finanzkrise -30% Corona -35%
Korrektur ist abgearbeitet, Trendfortsetzung steht an. Kursziel in der Jahresendrallye bis 205 USD. Performance 2009-2018: 255% (15% p.a.), 2019-2022: 0% (0% p.a.)
Sektor 5: Einzelhandel
Costco
888351
Finanzkrise -45% Corona: -22%
Mittem im Aufwärtstrend, Kursziel erstmal 560 USD, mittelfristig (~Monate) stünde aber eine 15% Korrektur an.
Performance 2009-2018: 365% (18,5% p.a.), Performance 2019-2022: 130% (32% p.a.)
Sektor 6: Rohstoffe
Sherwin-Williams Co.
856050
Finanzkrise -38% Corona -35%
Gerade mit neuem Allzeithoch, allerdings könnte nun eine 10-15% Korrektur begonnen haben. Kurse unter 300 USD sind dann Kaufkurse, alternativer Einstieg bei neuem AZH. Performance 2009-2018: 750% (27% p.a.), Performance 2019-2022: 160% (37,5% p.a.)
Sektor 7: Dienstleistungen
Exponent
880114
Finanzkrise -37% Corona: -30%
Der Trendklassiker. Stabiler als der Index in in der Krise, überaus unvolatil, Kurszuwächse wie ein Uhrwerk. Performance 2009-2018: 500% (22% p.a.), Performance 2019-2022: 75% (20,5% p.a.)
Das schöne ist, dass es bis auf Exponent (WTF codi! - ausgerechnet die?) alle Aktien im Sparplan gibt. Man kann Exponent auch weglassen, dann wird die Performance etwas schlechter, und die Volatiliät etwas kleiner (z.B. Corona-Einbruch 20% statt 21%). Damit kann dann über einen Sparplan gleichgewichtet auch ein kleiner Anlagebetrag mit sinnvollen Kosten (weniger als ein Kaffee pro Tag 😉 ) investiert werden. 4000 € Einmalinvestition auf die 8 Aktien ist völlig in Ordnung, und schon steht ein sehr gutes Sternedepot bereit.
Ggfs. muss gelegentlich etwas rebalancing betrieben werden, insbesondere bei P&G als defensiven Anker, wobei im regelmäßigem Sparplan ja automatisch ein gewisses Rebalancing stattfindet.
Zum Abschluss noch ein paar Alternativen. Aus Deutschland kommt z.B. Linde in Frage (Rohstoffe), damit sinkt die Performance ein wenig und die Volatilität ein wenig mehr. Gleiches gilt für Geberit (Schweiz, Industriegüter als weitere Sektor) und Church & Dwight als weitere Alternative für Konsumgüter.
Johnson & Johnson ist ein schönen Beispiel für wenig volatil und wenig Performance, kann aber natürlich auch dem Portfolio sinnvoll hinzugefügt werden. Ein weiterer Performance-Booster wäre dagegen Edwards Lifesciences (beide Gesundheit), mit etwas erhöhter Volatilität.
Linde
A2DSYC
Finanzkrise -45% Corona -35%
Mit das Beste im Dax. Eigentlich stünde mal wieder eine größere Korrektur an, aber für "eigentlich" kann man sich nichts kaufen -- für die 20%+ die Linde bis dahin steigen kann aber schon. Performance 2009-2018: 175% (12% p.a.), Performance 2019-2022: 125% (31% p.a.)
Geberit
A0MQWG
Finanzkrise -45% Corona -33%
Aktuell in einer Korrektur. Kurse um 635 CHF wären noch möglich, aktuell sieht aber eher nach einem direkten Angriff des Allzeithochs aus, Kursziel 915 CHF. Performance 2009-2018: 400% (19,5% p.a.), Performance 2019-2022: 110% (28% p.a.)
Church & Dwight
864371
Finanzkrise -30% Corona -37%
Gerade mit Trigger Ausbruch über Korrekturhoch und Trendfortsetzung, Performance 2009-2018 330% (17,5% p.a.), Performance 2019-2022: 100% (26% p.a.)
Johnson&Johnson
853260
Finanzkrise -35% Corona -26%
Der Fundamentalklassiker, kurzfristig mit gutem Einstieg. Performance 2009-2018: 135% (10% p.a.), Performance 2019-2022: 40% (12% p.a.) Dazu noch Dividende, aktuelle Rendite 2,6% p.a
Edwards Lifesciences
936853
Finanzkrise -28% Corona -34%
Kurzfristig in einer Korrektur, mittelfristig/seit März mit starkem Trend, Performance 2009-2018 800% (27,5% p.a.), Performance 2019-2022: 130% (32% p.a.)
@NR erstmal vielen Dank, soviel Zeit muss sein.
Ein schönes Portfolio, welches ich sofort nähme um es für 10 Jahre in den Keller zu sperren ohne danach zu schauen.
Dazu packen würde ich lediglich meine derzeitige Lieblingsaktie ASM. Leider habe ich nicht Deine angewendeten Parameter und Tool zur Hand, bin aber überzeugt dass die nicht weit von Deiner Auswertung abweicht. Die Volatilität ist jedoch deutlich höher, was im Keller liegend mich wenig störte, sähe es ja eh nicht 😉
Der Max. DrawDown war Anfang 2020:
Die Grafik stammt von https://portfolioslab.com/symbol/ASML
gruss ae
