@nmh , wenn der DAX jetzt wieder leicht ansteigt und mathematische Situation wieder so wäre wie bspw. vor 4 Wochen zu Anfang des Threads, wäre das Chance/Risiko Verhältnis wieder gleich oder macht sich die vergangene Zeit bemerkbar?
Und wenn ja, wie? Sind die Ausschläge dann höher als bei "frischen" Scheinen? Oder bewegt sich der Kurs langsamer zum Cap?
Naja, wenn die Laufzeit vorbei wäre, da kann ich mir das Ergebnis selber vorstellen 
Schönes Wochenede Leute!
hx.
@nmh , danke, das mit dem Einfluss der Zeit gemessen am Einfluss des Underlyings habe ich ähnlich gesehen, allerdings nur rein "gefühlsmäßig".
M.E. ist die Zeit einer großen Fallstricke; bei einem meiner geliebten KO-Endlos-Zertifikaten (Gold) habe ich just nachgerechnet, dass eine stiekum durchgekührte KO-Anpassung, mal eben 1,5% des Kaufpreises innerhalb einer Woche "gekostet" hat. Doppel-Plus-Ungut.
Dazu kommen noch die Differenzen zwischen dem errechneten Wert und dem Kaufpreis, die ich gern "das versteckte Aufgeld" nenne, auch hier schmilzt der Wert wie Butter in der Sonne. Für Interessenten werte ich nächste Woche ein Hebel-Musterdepot mit unterschiedlichen Laufzeiten aus, im "Gold-Thread"
Ergo: Traue niemandem, der besser rechnen kann als du 
hx.
Edit: @ehemaliger Nutzer , Gott sei Dank haben wir (noch) freie und geheime Wahlen, "et kütt wie et kütt", wie der Mecklenburger sagt, und die Wählenden arrangieren sich mit dem Ergebnis und die Unbeteiligten akzeptieren es gelassen. War schon immer so, und gerade wir Deutschen sind ja Meister in der souveränen Nichteinmischung anderer Länder Wahlangelegenheiten, siehe Trump&Johnson
