Wikifolio - Vormerkungen gesucht für interessante NASDAQ 3x Strategie

[SalzStengel]

Hallo liebe Community, 

ich möchte für einen Bekannten ein Wikifolio erstellen, welches exakt meine private Strategie zum NASDAQ100 3xLev abbildet.

Die Strategie selbst ist sicher für viele hier sehr interessant, weil sie eine etwas unbekannte, aber dennoch erwiesenermaßen wirksame Strategie abbildet (unten mehr dazu). Ich kann das Wiki jedoch erst mit 10 Vormerkungen richtig starten, deshalb würde ich mich sehr über Vormerkungen freuen!
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfndq3xlev?tab=tradingidea

Update 13.01.2022: Danke für die Vormerkungen, das Wiki ist voll.

Auf Wunsch gibt es noch das Wiki für die gleiche Strategie beim S&P500:

https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfsp53xlev?tab=tradingidea

Hier brauche ich noch Vormerkungen!

Die Vormerkung ist vollkommen unverbindlich, wer später jedoch investieren möchte kann das sehr gerne tun!

STRATEGIE

Was ist die Grundidee?
Ich handle immer nur den NASDAQ 100 3x lev. Ziel ist, dass man die Renditen in guten Marktphasen mitnimmt. Durch den Hebel werden diese positiven Phasen verstärkt

Jetzt läuft aber der Markt entgegen der Meinung von Neuinvestoren nicht immer positiv, und ihr wisst sicherlich, dass gehebelte ETFs bei einem Bärenmarkt sehr schnell ungemütlich werden.

Deshalb orientiere ich mich an folgender (erwiesenermaßen wirksamen) Strategie:
https://seekingalpha.com/article/4226165-trading-strategy-beat-s-and-p-500-16-plus-percentage-points...
Auf deutsch, aber weniger Infos: https://www.focus.de/finanzen/boerse/der-laengste-aktienartikel-aller-zeiten-gehebelte-gewinne_id_10...

Zusammengefasst: Man geht immer nach dem originalen Index, nicht nach dem Hebelpapier. Solange man über dem 200er Moving Average ist, kann investiert werden, sobald der NASDAQ darunter fällt, wandelt man alles in Cash um und investiert erst wieder, wenn der Index wieder über dem 200er liegt. Durch diese Taktik hätte man etwa 30% jährlich über die letzten Jahrzehnte erwirtschaften können (Steuern ausgenommen). Das liegt daran, dass man sich in Krisenzeiten einigermaßen schnell zurückzieht und diese dadurch extrem abfedert. Man kommt auf etwa 5 Trades pro Jahr, hat also nicht zu viel zu tun.

Wie mache ich es genau?
Ich habe die Strategie etwas abgewandelt, weil es für mich dann mehr Sinn ergibt.
- Ich nutze einen 190er EMA, um nicht wie viele andere Marktteilnehmer zu agieren
- Ich investiere/verkaufe erst, wenn der Kurs 1,5% über/unter dem 190er EMA liegt, um viele 1 Tages-Handel zu verhindern
- Wenn ich verkaufe, warte ich nicht mit dem Cash in der Hand, sondern gehe sofort in den 3x NASDAQ short, um ggf. von einer längerfristigen Abwärtsbewegung zu profitieren
- Sobald MACD wieder auf bullish steht, verkaufe ich den Short und warte mit dem Cash, bis ich wieder den long kaufen kann

Ich habe es ab 1995 durchgespielt und die Strategie liefert in den meisten Fällen sehr gute Ergebnisse. Selbst von den großen Crashes (2000, 2008) konnte man mit der Strategie gut profitieren, bzw nicht viel Geld verlieren. Natürlich muss man sich wie ein gefühlloses Wesen daran halten.

(Bilder folgen in den folgenden Posts)
Beispiel Bild 1: "Crash" von 2019 und die Zeit danach
Beispiel Bild 2: Crash von 2008
grüne Linie = buy long
rote Linie = buy short (vorher sell long)
schwarze Linie = 190er EMA
mit Absicht als Fläche dargestellt, damit man die Farben besser sieht

Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann gerne in die Kommentare damit!

Und wie gesagt würde ich mich über das Vormerken das Wikifolios freuen

[SalzStengel]

Bild 1

[SalzStengel]

 Bild 2

[digitus]

Hallo @SalzStengel, herzlich willkommen in unserer Krabbelgruppe,

interessante Idee, ohne jeden Zweifel, aber der 3%-Absturz heute hätte dann doch garnicht stattfinden dürfen, oder?

Grüße,

Andreas

PS: du kannst Fotos direkt in den Artikel/Kommentar einbinden, dann muss man sie nicht erst anklicken um sie zu sehen.

[SalzStengel]

Doch natürlich! Der Maximale Drawdown kann auch noch größer werden. Aktuell schwanken wir ja auch ganz knapp über dem 190er EMA. Wenn es noch weiter runter geht, werde ich in den Short steigen.

Das Portfolio ist etwa eine Woche online, das bildest das langfristige Potenzial natürlich nicht ansatzweise ab. 👍

[digitus]

Meine Vormerkung hast du. Ich bin gespannt.

Grüße,

Andreas

[ehemaliger Nutzer]

Habe soeben meine Vormerkung abgegeben. Jetzt fehlt noch eine... die wird ja wohl noch kommen? 😉
Wenn mir mal ganz langweilig ist, eröffne ich einen Thread, in dem die ganzen Wikis - die hier schon im Forum vorgestellt worden sind - performance-mäßig miteinander verglichen werden.

[hmg]

Hallo @SalzStengel !

Vielen Dank für dieses interessante Thema! Der Artikel von Focus Money war für mich auch sehr interessant, sowas könnte man mit ein bisschen Spielgeld tatsächlich mal überlegen.

Warum hast Du Dich für den NASDAQ-100 statt für den S&P 500 entschieden? Mir persönlich erscheint der S&P 500 weniger volatil, da sehr marktbreit; im NASDAQ wären mir für so einen Ansatz zu viele Tech-Werte.

Vorteil des Wikifolios ist natürlich, dass bei den Verkäufen keine Steuern anfallen. Das dürfte sonst bei einer Umsetzung im privaten Depot einiges an Rendite kosten (bei geschätzten 5 Trades pro Jahr). 

Für Spielgeld ist mir das 3fach gehebelte Zertifikat auf den S&P 500 zu teuer IE00B7Y34M31 mit fast 1600 Euro. Bei einem Marktbegleiter mit kostenlosen Trades könnte man ein paar Euros ja mal dransetzen. Da habe ich aber günstig nur einen 2fach gehebelten ETF gefunden LU0411078552 für ca. 150 Euro.

Hättest Du nicht Lust, so ein Wikifolio mit einem 3fach gehebelten Zertifikat auch auf den S&P 500 aufzulegen?

[SalzStengel]

Hi hmg, 

ja, ich wollte es in Zukunft auch für den S&P 500 anlegen. Wenn Interesse besteht, kann ich das natürlich gerne vorziehen.

Den NASDAQ100 bevorzuge ich eben wegen den Tech-Werten und der kleineren Streuung, aber das ist natürlich Geschmackssache.

PS: Danke, ich konnte die 10 Vormerkungen nun erreichen!

[maddin808]

@hmg Falls du ihn noch nicht kennst: Unter der A1VBKR gibt es den 3x Lev S&P 500 von Wisdom Tree.

Was das Wikifolio angeht: Bei dieser Strategie ist wirklich Obacht angesagt. Da muss schon verlässlich und zeitnah agiert werden. Ich kann mir vorstellen, dass das für einen (nebenberuflichen) Wikifolio-Trader aufwändig ist.

Wie ist das mit dem 190er MA? Ist es sinnvoll, da mit einem selbstgezüchteten Orchideen-MA zu arbeiten? Der 200er erfüllt ja gerade weil er so häufig genutzt wird, seinen Zweck. Wieso dann nicht gleich der 100er?

Grundsätzlich habe ich mit der Strategie auch schon mal geliebäugelt, aber ich mag‘s ruhiger. 3x gehebelt von RSL 120 auf 100 runter tut schon weh.