Kann ich mit damit jetzt beim Aktionär anfangen? Alle *) (und die Aktien) folgen im Beitrag unten und erstmal kommt blabla =D
Worum es geht: Die Depots laufen wunderbar, Dax und Dow haben Luft nach oben für die Jahresendralley, die Statistik ist positiv bis in den März -- also genau der richtige Zeitpunkt, um mal zu gucken, wie das eigene Risikoprofil aufgestellt ist.
Insbesondere hatten mich solche Aktien interessiert, die in Krisen wesentlich weniger eingebrochen sind als ihre Indizes. Die Auswertung so zu programmieren ist kein Problem, nur sind leider Daten das neue Gold, und ich habe nur Silbertaler (will sagen, 10 Jahre an Daten, ohne Dotcom- und Finanzkrise).
Kennte ich den @nmh Weihnachtsmann mit Daten älter als sein Rechenzentrum und hätte ich einen Wunsch frei, ich wünschte mir ein Auswertung ungefähr so:
- Aktien, die seit mindestens 2007 gelistet sind,
- Filterung nach laufenden 2-Jahres-Drawdown (zwei Jahre, um z.B. die Finanzkrise 10/07 - 03/09 komplett zu erfassen): Gruppe I Aktien mit weniger als 36% 2-Jahres-Drawdown seit 2000, Gruppe II Aktien mit weniger als 46% 2-Jahres-Drawdown seit 2000,
- Sortiert nach Rosenheim/CRV/Sterne/irgendwie so was.
Insbesondere der erste Teil <36% sollte nur eine kleine Liste erzeugen, die ich aber zu gerne sehen würde *träum*.
Aber lassen wir den Lattenzaun mal auf der Wiese, so ganz hilflos bin ich ja nicht: Ich habe schon gewisse Ideen, welche Aktien dort auftauchen würden. Bis Weihnachten vor der Tür steht, sind hier mal einige derartige Aktien. Und wo ich dann schon mal dabei war, habe ich daraus gleich ein ganzes Portfolio zum kaufen und vergessen gebastelt (also ohne Stop), dass vor allem Einsteigern helfen sollte. Würde ich neu beginnen (und hätte all mein Wissen ...), es wäre so oder ähnlich.
Erwartet hier nichts Neues -- selbst wenn ich nicht auf existierende @nmh Sternelisten zurückgreife, wären doch die Filterparameter immer ähnlich, also tauchen auch immer ähnliche Aktien auf.
Aber das Interessante ist die Auswahl und Kombination, und wer gerade neu einsteigen will, der findet hier vielleicht eine Anregung: Ein kleines, deutlich(!) unvolatileres -- im Vergleich mit realen Indizes von MSCI bis Dax -- Depot aus nur 9(!) konservativen Sterneaktien, die trotzdem zusammen genügend diversifiziert sind und Performance erzeugen, um im Zeitraum seit 01.01.2012 (und im aktuellen Jahr!) den Topindex, die Nasdaq, zu überholen(!).
Kennzahlen:
| Portfolio | Nasdaq | MSCI | |
| TTWROR seit 2012: | 756% | 704% | 209% |
| IZF seit 2012 p.a.: | 24,30% | 23,50% | 12,10% |
| IZF 2021 p.a.: | 53,00% | 45,90% | 34,60% |
| Semi-Vola seit 2012: | 31% | 47% | 37% |
| Max. Einbruch Corona: | 21% | 30% | 34% |
Noch ein paar Gedanken zum Ansatz: Es hilft nicht, nur nach "wenig Drawdown" zu suchen. Genau das macht Dirk Müller, und wir alle wissen, dass das einzige "Premium" da die Gebühren sind: Es ist gut, in Krisen wenig zu verlieren, aber wenn ich dann nicht die Stärke habe, um schnell zurückkommen, hilft das auch nicht.
Der Chart unten zeigt das schön: Der deutlich geringere Einbruch des Portfolios in der Corona-Krise hilft zunächst, weil weniger Verlust wieder aufgeholt werden muss, aber die Nasdaq erholt sich dann explosiver, und ist tatsächlich sogar einen Monat früher wieder auf Einstand. Das Portfolio wächst dagegen stetiger, mit kleineren Rücksetzern, und holt damit immer wieder auf.
Dementsprechend gibt es noch unvolatilere Aktien als meine Auswahl, aber die reduzieren die Performance dann teilweise deutlich. Es bleibt also bei einem Kompromiss aus "Perfomance" und "Unvolatil", nur auf viel höherem Niveau. Die einzige Ausnahme sind die Lotuskekse, deren Kennzahlen eigentlich illegal sein müssten. Hätte ich 5000€ und sonst keinen Plan, dann wär's einfach eine Lotusaktie.
Andererseits ist der Ansatz aber auch, wirklich deutlich krisenresistentere Aktien als den Durchschnitt zu finden, und aus dem Grund kommt keine Tech-Aktie in Frage -- bzw., ich konnte keine finden. Microsoft kommt nahe, fällt aber eben nicht weniger stark als der Index in einer Krise. Aus dem Grund fehlt der Sektor komplett -- was, wie man sieht, aber kein Verzicht auf Performance bedeutet.
Schließlich sollte auch/insbesondere bei nur 9 Aktien eine Diversifikation sichergestellt werden. Die regionale Verteilung ist 33% Europa, 66% USA, 6-7 unterschiedliche Sektoren, und eine hohe anti-Korrelation der Einzelwerte.
Chart YTD:
Chart Corona-Einbruch:
Chart seit 2012, logarithmisch:
Drawdown 260 Tage rollierend:
Rendite/Semi-Vola:
