Tiramisu statt Drawdown -- Aktien ohne Verluste!
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am 08.06.2019 16:51
Liebe Aktiengenießer (m/w),
"Tiramisu" heißt wörtlich übersetzt "zieh mich hoch". Das Gegenteil, jedenfalls an der Börse, ist das Konzept "maximaler Drawdown". Meine letzte Drawdown-Auswertung ist schon fast ein Jahr her und hier zu finden. Dort ist auch das Konzept näher erklärt -- bitte nachlesen!
Zeit also für eine neue Rennliste. Dieses Mal habe ich meine große internationale Datenbank nach Aktien durchsucht, die folgende Kriterien erfüllen mussten:
- maximaler Drawdown in der Gesamthistorie höchstens 30%: mit der Aktie konnten Pechvögel also nie mehr als 30% verlieren, wenn sie oben eingestiegen sind und unten verkauft haben.
- In den letzten 200 Handelstagen durfte der maximale Drawdown nicht höher sein als 20%. Durch diesen Filter kommen nur Aktien, die ziemlich robust auf Old Twitterhand Donald Trump und seinen Handelskrieg reagieren. Falls der Krieg sich verschärft, werden solche Aktien weiterhin besser performen als die übrige Börse.
- Und schließlich mußte die Performance in den letzten 200 Tagen bei mindestens 20% liegen, denn sonst macht das Investment ja keinen Spaß.
Von gut 10.000 internationalen Aktien in meinem Rechenzentrum konnten lediglich folgende 14 Papiere diese drei Hürden überwinden (sortiert nach dem maximalen gesamten Drawdown):
Tr- Per- Vola- max.Drawd.
WKN Name end form. til. RSL tot.akt.
-------------------------------------------------------
A1KB0K Bright Horizons 77 21,51 21,73 116 18 16
A2ANNA ENAV S.p.A. Azi 88 20,05 16,23 115 20 11
A0YA2M Verisk Analytic 77 26,20 18,81 119 20 15
A2DSYC Linde PLC Regis 96 39,86 23,86 121 22 9
A2DS20 Essity AB Namn- 87 22,01 15,08 116 22 13
A14KRD Deutsche Konsum 78 45,00 27,08 137 24 13
A0TGJ5 VARTA AG Inhabe 97 88,49 41,99 137 24 18
A1KBYX Zoetis Inc. Reg 78 22,50 20,30 119 26 16
A0NJ38 American Water 93 34,64 19,63 123 27 12
A14R7U PayPal Holdings 87 34,89 27,80 122 27 17
A14V4V WEC Energy Grou 93 25,07 18,34 116 28 11
881347 Fortis Inc. Reg 90 20,64 14,97 112 29 11
A0JM27 Constellation S 74 27,79 28,11 116 29 18
864371 Church & Dwight 91 41,58 25,60 120 30 13
-------------------------------------------------------
Die erste Spalte nach dem Namen enthält die Trendqualität (siehe hier), danach die Performance, dann die Volatilität (Schwankungsintensität), gefolgt vom aktuellen RSL-Wert (Abstand von der 200-Tage-Linie), dem historischen maximalen Drawdown und dem maximalen Drawdown in den letzten 200 Tagen.
Die @Praktikantin_aus_der_Grafik hatte den Auftrag, ein köstliches Tiramisu zu machen und zu fotografieren. Machbar, sollte man meinen, oder? Herausgekommen ist dann das hier:
generische Nachspeise
Herzliche Grüße aus einem sommerlichen München
nmh
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08.06.2019 17:41 - bearbeitet 08.06.2019 21:31
...und wieder das gleiche Problem: Viele Werte auf meiner Kandidatenliste und zu wenig Kohle um zu investieren
Gruß Crazyalex
An alle Neueinsteiger: Appell an alle Neueinsteiger und Interessenten.
ETF-Anfänger: Bitte intensiv durcharbeiten... ETF-FAQ. .................Danke!
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am 08.06.2019 23:22
@nmh schrieb:Liebe Aktiengenießer (m/w),
[...]
A14R7U PayPal Holdings 87 34,89 27,80 122 27 17
[...]
Herzliche Grüße aus einem sommerlichen München
nmh
Diese Aktie müssen wir leider herausnehmen, denn wie wir aus einem Forumsthread entnommen haben, wurde dieses Unternehmen gelöscht.
🚮
Trotzdem noch frohe (nicht "schöne"!) Pfingsten
hx.
(Prof. Dr. A. Celentano, Universität Mailand, 1967, Finanzprognostiker)
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08.06.2019 23:59 - bearbeitet 09.06.2019 00:00
Tja was soll ich sagen lieber @nmh:
Dank Deiner exzellenten Hilfe und Deinen Ratschlägen finde ich einige Werte in meinem Depot wieder - ein durchaus beruhigendes Gefühl.
Vielen Dank dafür!
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am 09.06.2019 01:54
Werter @nmh,
wie immer wird deine Liste über die Maßen geschätzt - aber dieses Mal hat mir am besten die Graphik samt Text gefallen!! Wirklich köstlich!
Einen schönen & erholsamen Sonntag wünscht
Calango
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am 09.06.2019 12:16
@nmh schrieb:Liebe Aktiengenießer (m/w),
"Tiramisu" heißt wörtlich übersetzt "zieh mich hoch". Das Gegenteil, jedenfalls an der Börse, ist das Konzept "maximaler Drawdown". Meine letzte Drawdown-Auswertung ist schon fast ein Jahr her und hier zu finden. Dort ist auch das Konzept näher erklärt -- bitte nachlesen!
Zeit also für eine neue Rennliste. Dieses Mal habe ich meine große internationale Datenbank nach Aktien durchsucht, die folgende Kriterien erfüllen mussten:
- maximaler Drawdown in der Gesamthistorie höchstens 30%: mit der Aktie konnten Pechvögel also nie mehr als 30% verlieren, wenn sie oben eingestiegen sind und unten verkauft haben.
- In den letzten 200 Handelstagen durfte der maximale Drawdown nicht höher sein als 20%. Durch diesen Filter kommen nur Aktien, die ziemlich robust auf Old Twitterhand Donald Trump und seinen Handelskrieg reagieren. Falls der Krieg sich verschärft, werden solche Aktien weiterhin besser performen als die übrige Börse.
- Und schließlich mußte die Performance in den letzten 200 Tagen bei mindestens 20% liegen, denn sonst macht das Investment ja keinen Spaß.
Von gut 10.000 internationalen Aktien in meinem Rechenzentrum konnten lediglich folgende 14 Papiere diese drei Hürden überwinden (sortiert nach dem maximalen gesamten Drawdown):
Tr- Per- Vola- max.Drawd.
WKN Name end form. til. RSL tot.akt.
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A1KB0K Bright Horizons 77 21,51 21,73 116 18 16
A2ANNA ENAV S.p.A. Azi 88 20,05 16,23 115 20 11
A0YA2M Verisk Analytic 77 26,20 18,81 119 20 15
A2DSYC Linde PLC Regis 96 39,86 23,86 121 22 9
A2DS20 Essity AB Namn- 87 22,01 15,08 116 22 13
A14KRD Deutsche Konsum 78 45,00 27,08 137 24 13
A0TGJ5 VARTA AG Inhabe 97 88,49 41,99 137 24 18
A1KBYX Zoetis Inc. Reg 78 22,50 20,30 119 26 16
A0NJ38 American Water 93 34,64 19,63 123 27 12
A14R7U PayPal Holdings 87 34,89 27,80 122 27 17
A14V4V WEC Energy Grou 93 25,07 18,34 116 28 11
881347 Fortis Inc. Reg 90 20,64 14,97 112 29 11
A0JM27 Constellation S 74 27,79 28,11 116 29 18
864371 Church & Dwight 91 41,58 25,60 120 30 13
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Die erste Spalte nach dem Namen enthält die Trendqualität (siehe hier), danach die Performance, dann die Volatilität (Schwankungsintensität), gefolgt vom aktuellen RSL-Wert (Abstand von der 200-Tage-Linie), dem historischen maximalen Drawdown und dem maximalen Drawdown in den letzten 200 Tagen.
Die @Praktikantin_aus_der_Grafik hatte den Auftrag, ein köstliches Tiramisu zu machen und zu fotografieren. Machbar, sollte man meinen, oder? Herausgekommen ist dann das hier:
generische Nachspeise
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nmh
Ich sag es ja immer,
diese Münchner Buam,
...der eine schwelgt in Fronkreisch
...der andere labt sich an einer Köstlichkeit aus Venetien
...fehlt nur noch der dritte im Bunde
Wie sagte schon K
...man muss das Leben, eben nehmen, wie das Leben eben ist.
In diesem sinne
Grüße vom Sonnigen Rheinufer
hhh
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am 09.06.2019 15:10
Mit der "generischen Nachspeise" hast Du es sogar bei der Google-Bildersuche auf Platz eins geschafft, meinen Glückwunsch dazu.
Viele Grüße
Weinlese
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am 15.06.2019 13:01
Habe mal ne Frage zu Linde und Varta:
Beide Aktien erfüllen zwar die genannten Kriterien, sind aber (unter dieser WKN) noch nicht lange am Markt und haben noch keine echte Krise mitgemacht. Sind die in so einer Drawdown-Auswertung dann nicht fehl am Platz?
Bei z.B. Church&Dwight ist die Aussage max. Drawdown 30% doch "viel mehr wert" als bei den Aktien, die kürzer am Markt sind, oder nicht?
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am 15.06.2019 16:28
gute Frage, vielen Dank für Dein Feedback.
Ja, Linde (August 2017) und Varta (Oktober 2017) sind noch nicht lange notiert. Bei meiner Auswertung ging es allerdings vor allem um den Drawdown in 2018, als viele (aber nicht alle) Aktien abgestürzt sind. Varta und Linde haben in 2018 vergleichsweise gut abgeschnitten und tauchen daher in der Liste auf.
Viele Grüße aus einem schwül-warmen München
nmh
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am 07.07.2019 17:58
Hier geht's zur aktuellen Sterneliste - sogar mit Vorschlägen für Stopkurse.
nmh

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