@ChiRho das Bezeichnungsproblem hatte ich auch, und: Jeder benennt die Dinger anders.
Allerdings leben wir hier in einer "comdirect-Welt" und da ist es einfach einfacher die Dinger so zu benennen wie es die beste Ehefrau Bank von allen tut.
Dass Discount-Put-Plus-Scheine eigentlich zwei Optionsscheine sind ist mir persönlich völlig wumpe, solange der tendenziöse Verlauf und der Limes erkennbar sind.
Prinzipiell ist an den KO-Scheinen schön, dass sie so einfach berechenbar und graphisch darzustellen sind, daher sind sie meine Lieblinge.
DPPs oder auch DPs (ohne "P" 
) sind schön, weil man nicht auf die strenge Linearität beschränkt ist und etwas spielen kann, wann die Teile abgehen sollen und wann sie lieber dümpeln sollten. Die dahinter stehende Mathematik ist mir persönlich zu hoch, da verlass ich mich auf mein Gefühl für Funktionsgraphen.
So reine Optionsscheine mit ihren tausend Griechen sind sicherlich gut für Mathe-Spezialisten, mir fehlt da der graphische Bezug. Geschmackssache.
Gewagt hielte ich die pauschale Aussage, DDPs seien "sicherer" als Hebelscheine, die Krux ist, dass sich das Risikobild eines DDPs unheimlich schnell vom sicheren Renditebringer zum Zockerschein wandeln kann, bspw wenn die Laufzeit geringer wird und das Underlying sich in der Nähe der Barriere befindet. Dann muss der Wert heftigst pendeln.
Ich mache vor dem Kauf gern mal eine "Breitband-Therapie", ein Musterdepot jeweils mit grundsätzlich ähnlichen Scheinen, aber unterschiedlichen Laufzeiten und Barrieren und vergleiche diese dann drei Monate im Rückfeld grafisch im Informer.
Da siehst du exakt welcher Schein prozentual welches Risiko hat.
Viel Spaß und sich nicht von Kleinigkeiten bremsen lassen.
hx.
