gute Aktien für schwierige Zeiten: Sterneliste

[nmh]

Hier also wie angedroht eine neue Auswertung von Aktien, die auch in den letzten zwei Wochen - trotz Trump & Co - klar gestiegen sind. Das nennt man "relative Stärke", und das ist es, was Ihr im Depot haben wollt.

Ich habe erstmal alle Aktien ausgewählt, die in den letzten 14 Tagen 6 (von 6 möglichen) Sternen erzielt haben. Danach dann folgende Kriterien:

- Auswertung von mindestens 100 Zeiträumen

- durschnittliche Performance mindestens 20% p.a.

- maximal 10% negative Zeiträume

- mind. 5 (von 6) Zeitraum-Sterne

- mind. 5,8 (von 6) technische Sterne

Das ist die Liste, geordnet nach Performance:

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)
 
                           techn.  Zeitr.      durchsch.   Anz.  negative  Perform.  
WKN    Name                Sterne  Sterne       Perform. Zeitr.    Zeitr.   Varianz  RSL
----------------------------------------------------------------------------------------
A2DKP8 SBA Communications C   5.8    5.9     78.78% p.a.    465     7.31%    133.76  133
922134 CoStar Group Inc. Re   5.8    6.0     54.14% p.a.    435     8.51%     17.03  136
A0B7S6 Extra Space Storage    6.0    5.4     46.30% p.a.    253     7.11%     17.01  118
884437 Starbucks Corp. Regi   5.8    5.8     45.70% p.a.    496     8.06%     13.40  133
A1JRLA American Tower Corp.   6.0    5.7     42.67% p.a.    465     6.02%     26.01  119
A1KAGC Coloplast AS Navne-A   5.8    5.5     41.31% p.a.    406     5.17%      8.44  119
861568 Toro Co. Registered    5.8    5.4     40.74% p.a.    378     7.67%      9.97  114
A1KBYX Zoetis Inc. Register   5.8    5.8     38.58% p.a.    136     2.94%      4.25  121
915246 Moody's Corp. Regist   5.8    5.7     36.63% p.a.    465     8.17%      9.92  126
A12GN3 Crown Castle Interna   6.0    5.0     36.11% p.a.    435     5.52%     24.74  113
A0NJ38 American Water Works   6.0    5.5     33.83% p.a.    231     3.03%      3.30  117
908668 AMETEK Inc. Register   5.8    5.2     33.79% p.a.    406     3.69%      5.26  114
893484 Sonova Holding AG Na   5.8    5.2     33.36% p.a.    528     5.30%      9.23  123
870503 Chocoladef. Lindt &    6.0    5.0     32.93% p.a.    561     4.10%      6.27  113
A0YA2M Verisk Analytics Inc   6.0    5.6     31.82% p.a.    190     2.63%      3.07  120
881720 American States Wate   6.0    5.5     28.75% p.a.    253     4.35%      2.52  115
864952 Stryker Corp. Regist   5.8    5.5     27.19% p.a.    528     4.92%      3.83  117
868746 Atmos Energy Corp. R   5.8    5.1     26.34% p.a.    231     2.16%      1.87  113
854545 Ecolab Inc. Register   6.0    5.2     25.00% p.a.    435     2.76%      2.13  118
909190 Yum! Brands Inc. Reg   6.0    5.2     24.85% p.a.    496     4.64%      3.21  122
871884 Carlisle Cos. Inc. R   5.8    5.0     23.74% p.a.    210     9.05%      8.25  119
A1CZ4H Nextera Energy Inc.    6.0    5.2     22.66% p.a.    406     3.94%      1.46  115
A14V4V WEC Energy Group Inc   5.8    5.0     21.04% p.a.    406     5.42%      1.85  116
856958 MCDONALD'S CORP. SHA   6.0    5.2     21.00% p.a.    528     6.82%      1.89  114
----------------------------------------------------------------------------------------

Die Aktie mit dem kleinsten Anteil negativer Zeiträume ist Atmos Energie, die Aktie mit dem Stinktier (siehe hier). Das Papier hat auch einen sehr geringen Wert bei der Varianz; das bedeutet, daß der Anstieg relativ gleichmäßig verläuft und also das Markttiming nicht so wichtig ist.

Wer in die Lindt-Aktie investieren will, kann alternativ auch das Zertifikat CJ77C6 kaufen, das ich hier vorgestellt habe.

Schönen Sonntag Abend und

einen guten Start in die neue Woche

an alle, die das hier lesen müssen

aus einem sommerlichen München

nmh

[nmh]

Kannst Du mal stichprobenhaft nachschauen, ob Deine p.a.-Performance ungefähr mit meiner übereinstimmt? Wenn nein, dann hat mindestens einer von uns beiden doch noch einen Programmierfehler drin. (Andererseits weißt Du ja nicht, welche Zeiträume mein System untersucht hat; ich könnte die Liste zwar hier posten, aber die ist relativ lang).

nmh

[Crazyalex]

@nmh 

Hasu du mir eine WKN für die du relativ genau einen 5-jährigen Zeitraum auswertest?

Ich werte zwar nicht taggenau aus aber ich werte jeweils 2 und 5 Jahre (mit einer gewissen Toleranz) aus.

Gruß Crazyalex

[baha]

---

@nmh  schrieb:

Ich verwende bisher (und auch für die Tabelle zu Beginn dieses Threads) für die Performance p.a. eine lineare Formel. Eine Aktie, die in fünf Jahren 100% Kursgewinn hat (Verdopplung), steigt nach dieser Formel also mit 20% p.a. (100% geteilt durch 5).

Auf Anregung eines Lesers (danke, @GordonLegacy !) habe ich die Berechnung heute auf eine "logarithmische" Formel umgestellt. Im obigen Beispiel hätte die Aktie nur noch eine Performance von 14,9% p.a. (= [Faktor 2 hoch (1/5)] minus 1).

Durch diese verbesserte Berechnungsmethode werden vor allem die extrem hohen Performances in langen Zeiträumen normalisiert und fallen wesentlich kleiner aus.

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Vielen Dank!

So passt es auch besser zu deinen (sehr richtigen) Hinweisen, dass man Charts auf die logarithmische Darstellung schalten sollte 🙂

Gruß
baha

[nmh]

@baha:  stimmt!  🙂

@Crazyalex:  so. Das war jetzt nicht ganz einfach. Ich habe mein System extra in einer Sandbox installiert und dort die charttechnische Auswertung so umgebogen, daß die Maschine nicht knapp 10.000 Aktien analysiert, sondern nur drei, und nicht 1000 Zeiträume, sondern nur zwei wie von Dir gewünscht (2 Jahre und 5 Jahre sowie als drittes den Zwischenzeitraum). Und ich habe mal drei deutsche Aktien zum Test ausgewählt, die über lange Kurshistorien (in Euro) verfügen, nämlich:

840400 - ALLIANZ

040817-020819    728 Tage    10 % =        5 % p.a.

040814-020819   1824 Tage    67 % =        11 % p.a.

040814-040817   1096 Tage*   52 % =        15 % p.a.

520000 - BEIERSDORF

040817-020819    728 Tage    16 % =        8 % p.a.

040814-020819   1820 Tage    58 % =        10 % p.a.

040814-040817   1092 Tage*   36 % =        11 % p.a.

645290 - NEMETSCHEK

040817-020819    728 Tage    125 % =       50 % p.a.

310714-020819   1825 Tage    687 % =       51 % p.a.

310714-040817   1097 Tage    249 % =       52 % p.a.

Die p.a.-Werte stammen aus der logarithmischen Formel. Schau doch mal, was Deine Auswertung ergibt - vielleicht stimmen wir ja überein!

*)  Warum ist ein- und derselbe Zeitraum mal 1092 und mal 1096 Tage lang? Frag nicht!

nmh

[Crazyalex]

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@nmh  schrieb:

*)  Warum ist ein- und derselbe Zeitraum mal 1092 und mal 1096 Tage lang? Frag nicht!

nmh

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@nmh 

Erst mal für alle nicht-Eingeweihten (also nicht für dich...):

Das der gleiche Zeitraum unterschiedlich viele Tage haben kann liegt daran, von welchem Börsenplatz man die Kurse bezieht. Wenn ein Börsenplatz feiertagsbedingt zu hat aber ein anderer nicht dann wird dort eben ein Tag mehr gehandelt...

Aber jetzt schau ich mal kurz was mein System ausspuckt

Gruß Crazyalex

[Crazyalex]

Wie bereits gesagt: Die Betrachtungszeiträume bei mir sind ungefähr und nicht taggenau....

840400 Allianz

Durchschn. lin. Zuwachs p.a.

2a: 3,6%

5a: 9,8%

520000 Beiersdorf

Durchschn. lin. Zuwachs p.a.

2a: 2,2%

5a: 5,5%

645290 Nemetschek

Durchschn. lin. Zuwachs p.a.

2a: 28,1%

5a: 50,5%

Irgendwie isst da dennoch eine ganz schön große Diskrepanz

Gruß Crazyalex

[nmh]

@Crazyalex:

Du hast genau die richtige Erklärung für die Abweichung der Tageszahlen gegeben. Hängt damit zusammen, dass in meiner Datenbank manchmal einige wenige Kurse fehlen.

Allianz, Kurs am 04.08.17: 185,80 EUR

Allianz, Kurs am 02.08.19: 204,35 EUR

Abstand: 728 Tage (laut Kalender) = 1,993 Jahre

Wertsteigerung: 9,9838%

nach log. Formel: (1,09983 hoch (1/1,993)) - 1 = 0,048903 = 4,89%

Wie kommst Du auf 3,6 Prozent?

nmh

[Crazyalex]

@nmh 

Ich gehe nicht von den Tageskursen aus sondern ich nehme den linearen Trend über den Betrachtungszeitraum und nehme von diesem den ersten und letzten Tag und setze die in Relaition.

Gruß Crazyalex

[GordonLegacy]

Habe eben auch mal die Allianz für zwei Jahre nachgerechnet und komme auf eine Rendite pro Jahr von 5,10%
(also minimale Abweichung zu @nmh und natürlich auch vom Börsenplatz etc. abhängig)

[Crazyalex]

Dann muss ich meine Daten nochmal prüfen...

Auf jeden Fall aber nicht mehr heute: Jetzt ist Horchdienst an der Matratze angesagt.

Gruß Crazyalex