Auf in die Unabhängigkeit - Sternlisten basteln mit ?

[Berne]

Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich,

schon seit langem folge ich den Diskussionen in dieser Community. Die diversen Sternelisten und Tipps haben mir geholfen schnell ohne große Verluste mein Depot aufzubauen.

Nun versuche ich eigene Liste von interessanten Unternehmen zu erstellen, dabei die Indikatoren zu verstehen und so hoffentlich langfristig sternelistenunabhängig zu werden.
Soweit ich es überblicken kann rückt nmh aber leider nicht mit den Details seiner Bewertung raus und sein Nachbar ist da auch keine große Hilfe.
Der beschwert sich immer, dass nmh nur auf der faulen Haut liegt, aber ich glaube in Wahrheit teilen die sich den Garten, die Sonnenliege und vermutlich auch die Kekse!

Macht ihr eigene Auswertungen? Benutzt Screener oder Skripte und nach welchen Kriterien sucht ihr?
Dabei interessiert mich auch die Technik dahinter. Ich wäre auch bereit ein eigenes System zu programmieren, aber ich bin unsicher ob das wirklich notwendig ist. Auch ein bezahlter Service kommt in Frage, nur welcher?

Auch bleibt dann die Frage einer Datenquelle.

Ich habe bisher mit Tradingview, Stock3 (früher Guidants) und finviz eigene Analysen implementiert. Alles bisher nur in den freien Versionen.
Und da befürchte ich fehlen zum Teil historische Daten. nmh erwähnte ja auch bereits, dass die Qualität der Daten kein einfaches Thema ist und ich denke das sieht man wenn man z.B. die historische Performance bewerten möchte:

Schaue ich mir die Oberbank bei stock3 an, dann erhalte ich lediglich Daten von L&S seit 2023 und aus Stuttgart seit 2016. Tradingview liefert da zumindest schon Daten seit 2001.
Ich persönlich vermute mit Daten seit 2001 kann man schon Trendfolge-Aktien identifizieren aber das war auch nur eine Stichprobe für die Datenqualität.

Stock3 nutze ich schon einige Zeit um Watchlisten zu führen, Chartanalysen zu machen und Derivate zu finden. Weil die Graphen und Listen sowohl im Web als auch auf dem Mobiltelefon verfügbar sind.
Die Bezahlversion schreckt mich durch die hohen Kosten allerdings noch ab, vor allem weil ich vermute, dass die Datenqualtität nicht besonders gut ist und ich eigene Analysen, s.u., nicht realisieren kann.
Da scheint Tradingview recht gut zu sein, weil man eigene Indikatoren programmieren kann. Ich überlege also gerade, dort mal die Kostenpflichtige Version für die Indikatoren zu testen.

Was die Auswertung angeht:
Ich entnehme den Beschreibungen der Sternelisten, dass nmh sich teilweise die max. Verluste in bestimmten Zeitperioden anschaut, die relative Stärke nach Levy und natürlich die Performance über die Zeit.
Wobei ich es so verstehe, dass die Performance dabei z.b. Jährlich über mehrere Jahre betrachtet wird. Das alleine können die tabellarischen Screener schon meist nicht - oder ich hab es noch nicht gefunden.
Gerade hier interessiert mich eure Erfahrung / Meinung.
Dann gibt nmh teilweise noch eine Chancen-zu-Risiken Verhältnis an, da bin ich recht ratlos was das genau ist. Verhältnis von historischer Performance zu Drawdown Risiko und aufgetretenen Korrekturen?

Was sind eure Erfahrungen und Tipps zu dem Thema?

Gruß
Berne

Edit: Formatierung für bessere Lesbarkeit

[Trendaktien]

Hallo zusammen,

ich lese schon seit ein paar Monaten mit und durch das Thema "Auf in die Unabhängigkeit - Sternlisten basteln mit ?" wurde ich nun animiert, um mich endlich im Forum anzumelden. Ich habe vor etwa vier Jahren - wie so viele andere auch - mit schlechten Aktien begonnen (z.B. Bayer) und war davon überzeugt, dass die Aktien irgendwann wieder steigen und mir eine tolle Rendite bescheren. Nachdem ich zum Glück schnell festgestellt habe, dass dieser Weg mein Geld verbrennt anstatt zu vermehren, habe ich im Internet etwas recherchiert. Ich bin dort zum ersten Mal auf das Thema "Trendfolge" gestoßen. Spätestens nachdem ich die Beiträge von nmh gelesen habe, wurde ich dann ziemlich schnell von dieser Anlagestrategie überzeugt. @nmh: Ich bin wirklich begeistert von deinen Beiträgen, die du hier teilst. Vielen Dank! Deine Beiträge haben mir sehr geholfen, dass ich mich an der Börse zurechtfinde und eine vernünftige Strategie entwickle.

Ich bin Hobby-Programmierer und habe ein Aktientool-Projekt mit Python gestartet. Im Prinzip habe ich eine GUI, die mir eine einfache Vorfilterung der Aktien ermöglicht, da ich natürlich kein Rechenzentrum habe. Für die Vorfilterung kann ich einen beliebigen Zeitraum angeben und nach verschiedenen Kriterien filtern. Nach der Vorfilterung möchte ich durch eine detaillierte Auswertung (Trendstabilität für langfristige Zeiträume, Verlustzeiträume, Drawdowns, Performance, etc..) ein Ranking erzeugen. Für das Ranking werde ich eine Gewichtung der verschiedenen Kriterien integrieren, die man gezielt variieren kann. Ich möchte dann als Endergebnis nur eine PDF-Datei per Mail bekommen, die das Ranking inklusive detaillierter Auswertung beinhaltet. Vor der eigentlichen Vorfilterung kann ich außerdem meine Aktienauswahl hinsichtlich Indizes, Länder oder Branche einschränken. Ich habe mir noch zusätzlich eine kleine "technische Marktanalyse" erstellt.

Die ganzen Beiträge hier bestätigen mein größtes Problem: Gut aufbereitete Daten zu erhalten, die keine Datenfehler bzw. unplausible Kursverläufe besitzen. Ich habe zur Zeit etwa 8000 Aktien in meiner Datenbank und muss kontinuierlich daran arbeiten, die automatisierte Prüfung und Aktualisierung der Daten zu verbessern, was sehr viel Zeit und Nerven kostet. Des Weiteren arbeite ich Schritt für Schritt an der Erweiterung der Aktienanzahl. Die Qualität der Auswertungen wird zwar, aufgrund der Datenbasis und Rechenpower, nie so ein ausgezeichnetes nmh-Niveau erreichen, aber man wird wohl viele brauchbare Aktien für eine Investition finden können. Da es eben nur ein Hobby ist, arbeite ich Schritt für Schritt an der Umsetzung, damit ein erster Stand entsteht und ich werde es dann hoffentlich stetig verbessern können. Ich habe sehr viele Ideen, aber leider zu wenig Zeit für die Umsetzung.

@nmh: Darf ich nachfragen, wie bei dir der Start mit deiner Aktienauswertung begonnen hat? Musstest du direkt zu Beginn Aktiendatenpakete erwerben, um vernünftige Kurse und Daten zu erhalten?

Macht aktuell noch jemand von euch etwas in Richtung "eigene Trendfolge-Auswertung"? Falls jemand schon an etwas arbeitet, dann würde ich mich über Tipps und Anregungen freuen, die ich bei mir vielleicht umsetzen kann. Ich habe zwei Screenshots angehängt, damit man sich nach dem vielen Text auch noch einen ersten Eindruck zur Oberfläche machen kann.

Was haltet ihr von so einem Hobby-Projekt? Zu optimistisch so etwas zu starten oder etwas, was sich mit Fleiß und Motivation gut voranbringen lässt?

Viele Grüße vom Trendaktienfan

[FakeAccount]

@Trendaktien 

Ich habe eben mit meinem Nachbarn nmh über den Gartenzaun gesprochen, und er bittet mich, Dir folgendes auszurichten:

Herzlich willkommen in dieser Community! Ich freue mich sehr über Dein Interesse an meinen Beiträgen; vielen Dank für Dein tolles Lob! Du findest hier (klicki-di-klick) das nmh-Gesamtinhaltsverzeichnis. Leider nicht mehr ganz aktuell; dem Vernehmen nach hat nmh jederzeit eine neue Version in der Schublade liegen, die er einfach nur veröffentlichen müsste. Warum er es nicht tut? Fragt mich nicht.

Mein System zur Verwaltung und Analyse von Wertpapieren ist in den letzten 30 Jahren stetig gewachsen, und zwar sowohl was den Umfang der Daten und Programme betrifft als auch die Technik. Ich habe in den späten 1980er-Jahren an der Börse angefangen, hatte anfangs nur wenige Aktien und hauptsächlich Anleihen und Genussscheine. Man hat damals 8 Prozent auf Staatsanleihen bekommen -- ein Traum. Mein Aktienexposure ist über die Jahre grösser geworden; heute habe ich eine hohe dreistellige Anzahl Einzeltitel in meinen diversen Depots. Bitte nicht zuhause nachmachen!

Natürlich habe von Beginn an auch Computertechnik für die Verwaltung genutzt. Das hat damit angefangen, dass ich Aktienkurse händisch in die Systeme eingegeben habe. Am Anfang hatte ich vielleicht fünf oder zehn Titel (meine ersten Aktien waren -- jeweils beruflich bedingt -- Markt & Technik und Linde), da braucht man natürlich keine "Datenpakete". In den folgenden Jahren und Jahrzehnten habe ich dann zunächst kostenlos zugängliche und vermehrt auch kommerzielle Datenquellen genutzt. Und natürlich meine Rechenpower immer weiter ausgebaut.

Inzwischen umfasst meine Datenbank über 50 Millionen "Instrumente" (Aktien, Anleihen, Zertifikate, Indizes, .....) mit einer WKN, und Kurshistorien über Jahrzehnte. Nur mit diesem gewaltigen Datenschatz können meine Systeme den Wunsch meiner Leser nach Analysen in hoher Qualität erfüllen. Es leuchtet ein, dass dazu hochgezüchtete Computertechnik notwendig ist. Aber auch bei mir hat es vor 30 Jahren sehr klein angefangen.

Auch bei mir war (und ist) es also ein Hobbyprojekt, und es macht Spass, mit immer neuen Filtern immer neue spannende Aktien zu finden und hier in der Community zu teilen. Ich wünsche Dir mit Deinem Projekt viel Erfolg, aber man sollte verstehen, dass man sowas nicht über Nacht hochziehen kann. Der Aufbau eines solchen Systems macht extrem viel Arbeit.

Bei dieser Gelegenheit probiere ich gleich mal die neue Funktion aus, um hier WKN zu verlinken. Die Oberbank-Aktie hat die WKN OBERBANK AG AKTIEN O.N.(854018).

Und warum schreibt nmh hier nicht selbst und schickt immer seinen Nachbarn vor? Wir werden es wohl leider nicht erfahren.

Schönes Wochenende an alle, die das hier lesen müssen!

Hochachtungsvoll

der Nachbar von nmh

[cestmoi]

@FakeAccount  - kannst wohl schneller tippen?

jedenfalls sag auch Deinem Nachbarn, dass ihr wirklich vielen hier "den Popo" rettet - exzellent.

Thema Datenquellen: das würde mich scho auch interessieren, wo die Quelle Entspringt bevor es zu dem Strom an Informationen wird?

Freu mich auf die nächste Liste

Schönes WE!

[Zilch]

Ich habe mir nun nicht alle 5 Seiten angeschaut, aber stock3 hatte als guidants einen Aktienscreener. Den konnte man früher noch kostenlos nutzen, inzwischen ist jeder Filter kostenpflichtig. Dennoch konnte man damit sehr gut Aktien finden.

Jedoch habe ich genau das versucht, was du gerade versuchst, und mir wurde der Aufwand neben dem Job (vor allem dem neuen Job seit 2022) zu groß. Die Ergebnisse konnten nicht mit den Sternelisten von @nmh konkurrieren und seine Auswertungen waren/sind kostenlos nicht monetär zu vergüten. Und umsonst schon gar nicht 😉

Kurzum laufen meine Aktien rund und Dank seiner vielen Beiträge auch meine Ausflüge in die Welt der Derivate.

Ich möchte damit keinesfalls sagen, dass du aufhören solltest. Ich möchte damit sagen, dass du durch @nmh genug lernen kannst um erfolgreich an der Börse zu sein, auch ohne hochgezüchtete  Computersystemanalyse. Es ist keine Schande irgendwann aufzuhören und sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Und alles, was du bis dahin lernst, ist niemals vergebens. Also mach dein Ding und habe Spaß daran, ganz ohne Druck. 

[KWie2]

Hallo,

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@Trendaktien  schrieb:
Was haltet ihr von so einem Hobby-Projekt? Zu optimistisch so etwas zu starten oder etwas, was sich mit Fleiß und Motivation gut voranbringen lässt?

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Was so ein Projekt auf jeden Fall liefern kann ist, die Emotionen aus den Investmententscheidungen herauszubekommen. Und das ist schon einmal die halbe Miete.

Auch entwickeln wir unsere Strategien kaum weiter, wenn sie nicht in konkreter Form mit konkreten Filtern und Kriterien vorliegen.

Ich bin z.B. - allerdings mit einem Bruchteil des Aufwands - dabei, an der Portfoliobeobachtung und den Ausstiegskriterien zu schrauben, weil ich mit den Titeln in meinen Depots zu großzügig war.

Gruß: KWie2

[KWie2]

Hallo,

ich möchte - wenn sich jemand so viel Arbeit macht - einfach noch einmal daran erinnern, dass m.E. der Destruktive Selektionsmechanismus (also was ich wann und warum aus demPortfolio herauswerfe) wichtiger ist, als die ursprüngliche Aktienauswahl, also die Sterneliste oder, wenn man's selbst macht, eben die "Sternchenliste".

In Das Rosinenpicker-Dilemma schrieben @digitus  und ich:

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@KWie2  schrieb:

Ich kann eine Strategie auch allein mit einem destruktiven Selektionsmechanismus aufbauen. Da gibt es dann zunächst keine Rosinen und somit auch kein Rosinenpicker-Dilemma. Lass' einen betrunkenen Orang-Utan die Werte auswählen. Ich selektiere dann systematisch die schlechten heraus und es sollte sich ein zunehmend passables Portfolio entwickeln. Irgendwann wirft der torkelnde Affe eine passable Aktie in mein Depot ...

Das war natürlich eine Anspielung auf Malkiels berühmten Affen, der mit verbundenen Augen Dartpfeile auf die Börsen-Seite einer Zeitung wirft.

Spoiler

Burton Malkiel: A Random Walk Down Wall Street

Kein Eingangskriterium außer Zufall, aber ein Ausstiegskriterium: Ich kann unterdurchschnittliche Werte herauswerfen und bekomme im Laufe der Zeit durch Festhalten an guten Werten ein beliebig gutes Portfolio.

Kein Ausstiegskriterium außer Zufall und ein super Einstiegskriterium: Ich kann nur beten und hoffen, dass ausgeglühte Ex-Trendwerte nicht zu lange im Portfolio bleiben und habe keine Gewähr für eine gute Performance.

Gruß: KWie2

[FakeAccount]

Eine neue Aktienliste von nmh. Mit frischen Stoppkursen. Mit Marktbericht (kann nmh etwa hellsehen?). Und mit bizarr-uninspirierten Gags. Warum regt er sich jetzt über die Füllung von Faschingskrapfen auf? Sonst keine Sorgen????? Wer sich das trotzdem antun will, klickt bitte hier.

Hochachtungsvoll

der Nachbar von nmh

[Trendaktien]

Vielen Dank für die interessanten Rückmeldungen zu meinem Beitrag.

@FakeAccount : Dankeschön für den Einblick zur Entstehung des Systems von nmh. Bei einer stetigen Entwicklung über 30 Jahre hat sich das System wohl kontinuierlich verbessert und erweitert. In Kombination mit den verlässlichen Datenquellen entstehen dann die exzellenten Sternelisten. Solange es mir so viel Spaß macht, werde ich es einfach weitermachen und schauen, wie weit ich damit komme. Zum Glück muss ich in der heutigen Zeit keine Kurse mehr händisch eingeben!

@nmh: Vielen Dank für die neue, spannende Auswertung!

@cestmoi : Woher nmh seine Daten kommen, habe ich bisher noch nicht gelesen. Ich werde in den nächsten Tagen das nmh-Gesamtinhaltsverzeichnis näher betrachten, um auf interessante Inhalte zu stoßen. Ich nutze yahoo-finance, da ich hiermit am besten automatisiert arbeiten kann und man hier auch Zugriff auf verschiedene Börsen hat. Ich nutze dann die Heimatbörsen, um (häufig) eine lange Kurshistorie zu erhalten. Auch wenn nmh wohl über die yahoo-finance Daten lachen wird, habe ich mit denen bisher die besten Erfahrungen gemacht, was die Kurs-Qualität von kostenlosen Daten angeht. Der Nachteil dort ist, dass man passende Tickersymbole benötigt, um die Daten laden zu können. Hier musste ich ziemlich viel Fleiß investieren, um eine gute Basis zu generieren und es zu automatisieren.

@Zilch : Vielen Dank für dein ehrliches Feedback zum Thema "eigenes Tool bauen". Ich habe mir auch schon Videos zu verschiedenen Screenern angeschaut, aber so richtig überzeugt hat mich keiner, um dort Abogebühren liegen zu lassen. Der Vorteil von einem selbst gebaut Tool sehe ich einfach darin, dass ich es mir genauso aufbauen kann, wie ich es haben will. Ich habe sehr viele Ideen, die ich bei anderen nicht gesehen habe. Durch meinen Beruf (Berechnungsing.) habe ich einen ziemlichen Antrieb, um Dinge oder Probleme durch Zahlen zu analysieren bzw. zu lösen. Es macht einfach noch mehr Spaß, wenn man selbst etwas dazu beitragen kann. Da es mir wirklich sehr viel Spaß macht, werde ich erstmal am Ball bleiben und schauen, was sich daraus entwickelt. 

@KWie2 : Auch an dich ein Dankeschön für deine Sichtweise. Ich finde es wirklich klasse, wenn man ein System hat, welches einem die Investitionsentscheidungen abnimmt und man sich nicht von Emotionen leiten lassen kann. Durch die Filterung von Aktien mit hoher "Kursqualität" kann man hoffentlich auch in Zukunft seine Trefferquote positiv beeinflussen. Wie du sagst, ist natürlich der konsequente Ausstieg aus schlechten Aktien zwingend notwendig bzw. noch entscheidender und nicht nur die getroffene Aktienauswahl.

[FakeAccount]

@Trendaktien 

Ich vermute, seine genaue Datenquelle(n) wird nmh nicht öffentlich verraten. Aber für private Anwendungen kann man beispielsweise den kostenlosen Dienst www.ariva.de nutzen. Nach Anmeldung lassen sich Datenreihen im Excel-Format (CSV-Datei) herunterladen, und die Qualität ist durchaus akzeptabel.

Wenn Du yahoo nutzt, kannst (musst) Du Dir bei der Gelegenheit gleich eine passende Datenbank mit Tickersymbolen (übrigens: europäische und amerikanische Tickersymbole für ein- und dieselbe Aktie unterscheiden sich in aller Regel! also am besten beide aufnehmen), WKN und ISIN und sonstigen Stammdaten (Gattungsbezeichnung kurz/lang, Anzahl Stücke, Herkunftsland, Steuerland, Branche, Emittent, Verwahrart, ...) anlegen. Daten sind das moderne Gold!

Hochachtungsvoll

der Nachbar von nmh

[cestmoi]

wir sind hier doch unter uns - fernab von öffentlich.... 😇