Nochmal zu den Verlusten (@A.J, @Tonic ) ...
Eine mögliche Erklärung:
One of the key trends in the first week of September, according to a note out Monday from Jefferies, was that “bond proxy” ETFs saw outflows. As a reminder, bond proxies are relatively safe stock-market sectors that investors look to for income and stability, particularly during times of market volatility and a regime of ultralow government bonds.
Back in July, analysts at Ned Davis Research suggested that market sentiment for bonds and their proxies could soon be expected to reach “extreme optimism” and subsequently turn down sharply. [...] The Ned Davis researchers flagged utilities and real estate, two of the most traditional categories, back in July. On Monday, the Jefferies team also took note of consumer staples, which also tend to offer dividends and perform better than consumer discretionary companies when the economy turns down.
Link.
(Auf Deutsch: Das sind defensive Aktien, Konsumgüter, Versorger usw. die in Zeiten hoher Volatilität und geringer Erträge auf Staatsanleihen gekauft werden, und der Markt hat gerade wieder auf Nicht-Krise umgeschaltet und in entsprechend riskantere Werte umgeschichtet.)
Wichtig: Das ist nur eine Erklärung, daraus folgt keine direkte notwendige Handlung. Im Prinzip ist die Nachricht für die meisten hier uninteressant, denn die Zeitskala, auf der sie relevant ist, ist kurzfristig. Deswegen auch "Computer zu" (hab ich am Ende auch gemacht) 😉
