Hallo Commmunity, hallo @nmh,
am Freitag haben wohl viele interessierte Leserinnen und Leser den beeindruckenden sommerlichen Börsennewsletter eines nicht mit mir in Geschäftsbeziehung stehenden Absenders erhalten. Dieser scheint Substantiiertes insbesondere zu den aktuellen Börsenentwicklungen zu enthalten und könnte ein wertvolles Bildungstool sein. Der Hinweis auf die Kreislauffinanzierung bei einigen US-Werten der KI-Branche ist beispielsweise etwas, was die Tagespresse fast vollständig ignoriert.
Die Lagefeststellung zu den geopolitischen Risiken ist meiner Einschätzung nach viel Besser ist als das was die meisten Gesprächspartner eines Köln-/Berliner-Nachrichtensender abliefern.
Dennoch möchte ich auf diesem Weg - ohne den Verfasser zu rügen - eine leicht ungeschickte Formulierung richtigstellen. Es geht hier um die Behauptung von Mistrades. Zitat: "Diese passieren besonders häufig bei Lang & Schwarz".
Als Beispiel wird ein sehr kleiner Wert genommen, der bei einer Verkaufsorder nach Süden getickt sei. Bei sehr hohen Volatilitäten sind die Grenzen zwischen sofortiger Ausführung und zu hohem Kursverlust natürlich fließend.
Dennoch kann ich sagen, dass ich beim Börsenplatz Lang & Schwarz noch nie einen Mistrade erlebt habe. Weder über die normale Ordermaske bei comdirect, noch bei komplexeren Transaktionen.
Zusätzlich gibt es eine institutionelle, einprogrammierte Absicherung innerhalb der Gestaltung des Ordersystems beispielsweise für das Social Trading bei der wikifolio AG, Wien.
So sieht eine Stop Loss Order für das"Musterdepot" aus, das dann von der Lang &Schwarz AG bei einigen sorgfältig kuratierten Musterdepots als Zertifikat herausgegeben wird. Und meiner Einschätzung nach ein seriöses Vorbild des Copy Trading ist, was über bestimmte Videoplattformen leider auch nicht geprüft staatlich genehmigt angeboten zu werden scheint. Da ich keine Vertriebslizenz habe beziehe ich mich ausdrücklich nicht auf das direkt abgeleitete Zertifikat "Der Drachenturbo" (WKN: LS9VUC). Ich weise daraufhin, dass ich Initiator dieses Musterdepots bin (Disclaimer).
Dieser Orderbeleg ist nur ein Symbolbild, den Wert wollte ich weiter halten. Wie wir also sehen, können wir das Folgende tun: Bei einer Stop Order sowohl das Stop-Limit eingeben, als auch eine Art unteren Boden unter dem nicht verkauft wird. Die Verkaufsorder wird bei Erreichen vom Stop Limit normalerweise zu "bestens". Bei diesem Ordersystem kann man aber zusätzlich das Limit für die dann entstehende Order eingeben, sodass das zu weite "Ticken" nach Süden ausgeschlossen werden kann. Dann haben wir eine ganz normale Verkaufsorder mit Limit.
Mit Rücksicht auf unterschiedliche Spreads lassen sich auch Wochenendtage oder Uhrzeiten ausschließen. Ich halte Lang & Schwarz für sehr zuverlässig.
Wer Lust hat und dies am lebenden Musterdepot bzw. dem von Lang & Schwarz abgeleiteten Zertifikat nachvollziehen will, der kann das sichere Watchlisting abonnieren:
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf28888882
In den Trades kann der Nutzer ein bisschen nach hinten blättern und Kurse abgleichen. Mir sind keine Mistrades aufgefallen.
In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn wir alle bei den großen und kleinen Börsenplätzen bleiben, um den Wettbewerb zu erhalten.
Liebe Grüße
Gluecksdrache
Nun, hier eine Erfahrung von mir mit Stopploss Order, unkommentiert.
Farbliche Markierungen dienen ausschließlich der besseren Orientierung
a.) Die Abrechnung der Order
b.) Die Kurstabelle aus dem Informer für den Handelsplatz LT Lang & Schwarz
b.) Die Kurstabelle aus dem Informer für den Handelsplatz Frankfurt
Hallo @CurtisNewton, hallo Community,
vielen Dank für deinen Beitrag zu einer Order, die nunmehr 5 Jahre her ist. Gibt es auch ein aktuelleres Beispiel, damit ich meiner Disposition darauf achten kann?
@CurtisNewton schrieb:Nun, hier eine Erfahrung von mir mit Stopploss Order, unkommentiert.
Farbliche Markierungen dienen ausschließlich der besseren Orientierung
a.) Die Abrechnung der Order
b.) Die Kurstabelle aus dem Informer für den Handelsplatz LT Lang & Schwarz
b.) Die Kurstabelle aus dem Informer für den Handelsplatz Frankfurt
Wäre wirklich hilfreich.
Ich schaue gleich mal, ob ich die Daten des Original-Börsenplatzes finde. Für mich sieht das auf den ersten Augenschein so aus wie der 15:30 Uhr "Spike" von New York. Dann würde sich die Abweichung von Höchst-/Tiefstkurs dadurch ergeben, dass eben an einem Handelsplätze "Lang & Schwarz AG" zum Markt-Opening in den USA Orders da waren, in Frankfurt nicht.
Das ist spannend, danke @CurtisNewton!
Liebe Grüße
Gluecksdrache
