Nach-Betrachtung von Sternen

[Drilling]

⭐⭐⭐  Lasst uns über die Sterne plaudern. ⭐‌⭐‌‌⭐‌
Gemeint sind natürlich die Sterne-Listen von nmh.
Hier kann auch über Inhalte aus dem (überteuerten) Newsletter und die Trendfolge allgemein gesprochen werden.
Zilch hat mal eine Übersicht erstellt, die alle Sterne-Listen (die hier im Forum veröffentlicht wurden) enthält:

Alle Sternelisten auf einen Blick - eine Übersicht  

In der letzten Liste die hier im Forum erschienen ist, hat nmh Aspekte aus der Fundamental-Analyse und der Trendfolge in die Auswertung einfließen lassen:

Die 15 besten aus über 20 000 Aktien: Gewinne und Dividenden - Eure große Fundamentalanalyse!  

(Ich mach mir jetzt was zu essen. Heute oder morgen schreib ich dann was zu dem Link oben).

[Glücksdrache]

Diese Antipathien gegen einzelne User (m/w/d) sind doch langweilig. 🤔

Gibt doch viele super Themen beispielsweise zu Edelmetallen gestern oder wie Ihr das Risiko einschätzt, dass der 47. Präsident den Märkten bald einen externen Schock verpasst.

Das könnte auch die Leser interessieren, die die Vorgeschichte von @Crazyalex  und @Drilling nicht kennen oder erfahren wollen. Mir ist noch kein Wertpapier bekannt wie man dies in Rendite umsetzen kann. 

Zurück zum Markt! 

[Drilling]

@Crazyalex  Danke. Du hast mich an eine Möglichkeit erinnert, die ich früher schon mal genutzt habe. Ging ganz leicht. Die Filter-Regeln waren noch da. Musste nur den Werbe-Blocker für das Forum wieder aktivieren -> Schwupps, sind die Beiträge des Drachen weg.
Jetzt kann er zwar noch seine Tag-Schmierereien fortsetzen - aber, vielleicht kann man das auch irgendwo ausblenden...

[microsparer]

Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, in diesem Beitragsfaden nichts zu schreiben. Ich mache es doch nun, weil mir die Tendenz sehr unangenehm aufstößt.

Es gibt sicherlich unzählig viele Strategien, um kurz-, mittel-, und langfristig nach einer individuellen Entscheidung für mathematischen Berechnungen, Bauchgefühlen, Unternehmensanalysen, Marktmeldungen, politischen Entscheidungen, Marktbeobachtungen und Einschätzungen, zu Entscheidungen über Kauf, Halten oder Verkauf zu kommen. Das kann zu der Entscheidung führen, gar nicht teilzunehmen, oder das Geld im Tagesgeld oder festverzinslich zu parken. Oder auch dazu, sich die Nächte im kurzfristigen Handel mit Wetten auf kurzfristige Kursentwicklungen zu verkürzen. Und überall alles dazwischen und gemischt.

Ob jemand "einfach nur" einen ETF bespart oder auf mongolisches Wasserbüffelgulasch setzt, Rasierklingenzertifikate auf Edelmetalle pusht oder die Rosinen aus der Welt der ETF vorstellt, das ist alles erst einmal wertfrei eine individuelle Entscheidung und Möglichkeit für jeden Lesenden (m/w/d), die Strategie zu bedenken und zu bewerten. All das macht den Wert dieser Community aus, weil die Zeit zeigt, ob die Entscheidung gut oder eher so meh war. Die Diskussion dazu ist der Mehrwert, den die Community bietet, die Einschätzung, Begleitung und vielleicht auch abschließende Bewertung ist sehr wertvoll und im wahrsten Sinne des Wortes oft sehr gewinnbringend. Ich bin sehr dankbar dafür, die Möglichkeit zu haben, diese verschiedenen Dinge (lesend) besprochen zu sehen und besprechen zu können. Aber über all diese Beiträge findet man Papiere, die man sonst nie gefunden hätte.

Konkret auf die hier angesprochene Strategie der (grob gesprochenen) Trendfolge habe ich sehr viele Fragen. Da geht es beispielsweise auch um Ausstiegszeitpunkte. Die Stopkurse sind ein wesentliches Element der Strategie. Auch dazu hätte ich Fragen, aber ich mag beispielsweise den Ersteller der Sternelisten nicht mit "kann ich da auch 5€ mehr nach oben setzen?" quälen, da versuche ich, selber zu lernen. Da ich (wieder beispielsweise) seinem Stopkurs bei M$ nicht gefolgt bin muss ich das nun selber ausbügeln, da werde ich nicht fragen, was ich denn nun tun soll. Das nennt man Lernkurve.

Was ich aber nicht nachvollziehen kann ist der Versuch, eine Strategie, die dynamisch ist, an einem statischen Modell abzugleichen. Das wäre eben nach meinem Verständnis der Versuch, eine Trendfolge mit definierten Stopkursen über ein backtesting mit einem statischen Musterdepot abzubilden, sei es noch so gleichgewichtet, was ja dem zweiten wesentlichen Baustein des Management der Investition widerspricht. Denn auch da gibt es Einschränkungen. Der Ausstieg aus einem fallenden Wert mit Nachkauf eines steigenden Werts kann das Musterdepot so nicht abbilden, das nur nebenbei.

Ich muss ihn nicht taggen, der Ersteller der Sternelisten wird den thread hier schon finden. Ich finde es legitim, die Strategie zu besprechen, wie alle anderen auch. In einer Community tummeln sich Personen mit Geschichten und Befindlichkeiten. Ich fände es schön, wenn man all das etwas weniger durchschimmern lässt. Man muss nicht jedem antworten. Wenn es unerlässlich ist, dann ordentlich.  Dann crawlen in 6-8 Jahren unsere Nachwuchsanleger durch dieses Forum und müssen sich nicht schämen. Aber finden einen Wissensschatz. 

[Joerg78]

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@Drilling  schrieb:

Jetzt kann er zwar noch seine Tag-Schmierereien fortsetzen - aber, vielleicht kann man das auch irgendwo ausblenden...

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OT, aber: Über diesen Link kann man die Tags ausblenden (Haken bei "Tagging aktivieren" rausnehmen). 

[Joerg78]

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@microsparer  schrieb:

Was ich aber nicht nachvollziehen kann ist der Versuch, eine Strategie, die dynamisch ist, an einem statischen Modell abzugleichen. Das wäre eben nach meinem Verständnis der Versuch, eine Trendfolge mit definierten Stopkursen über ein backtesting mit einem statischen Musterdepot abzubilden, sei es noch so gleichgewichtet, was ja dem zweiten wesentlichen Baustein des Management der Investition widerspricht. Denn auch da gibt es Einschränkungen. Der Ausstieg aus einem fallenden Wert mit Nachkauf eines steigenden Werts kann das Musterdepot so nicht abbilden, das nur nebenbei.

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Das ist ja das, was ich versucht habe, weiter oben aufzuführen: Ein (aus meiner Sicht valides) Backtesting ist eine Simulation ab dem Zeitpunkt X: Depot mit Werten aus der Sterneliste (oder welcher auch immer) füllen, Kurse betrachten, bei Verletzung des Stop Losses "verkaufen" und in andere Papiere (basierend auf den dann gültigen Sternelisten bzw. einer selbst erstellten Liste basierend auf den Kriterien der Sterneliste) investieren. Die Frage ist dann nur: Mit was vergleicht man dann dieses Ergebnis? Einer statischen Buy-and-hold-ETF-Strategie? Auch nicht ganz sauber... 

Viele Grüße,

Jörg

[Glücksdrache]

Guten Morgen @Drilling, 

und noch einmal  der wiederholte Hinweis auf dein ungewöhnliches Sozialverhalten, insbesondere gegenüber dem Nachbarn von @FakeAccount. Inzwischen kann ich dies sogar eindeutig werten: Es widerspricht den Forenregeln. Du bekommst ihn als wertvollen Commaunten auch so wahrscheinlich nicht zurück, wenn das deine Absicht sein sollte.

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@Drilling  schrieb:

@Crazyalex  .
Jetzt kann er zwar noch seine Tag-Schmierereien fortsetzen - aber, vielleicht kann man das auch irgendwo ausblenden...

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Ich frage mich warum du dich denn dauernd mit den Beiträgen befasst. Und noch einmal: Du kannst weder der Community noch Usern schaden, die du nicht magst. Viele Leute, die hier früher geschrieben haben, wandern zu anderen Angeboten ab - aus anderen Gründen.

Jedenfalls ist das Wort Schmierereien eindeutig -> sh. Duden. 

Bei akuten Problemen bitte ans Krisentelefon wenden, ich kann dir nicht helfen. Für Bayern beispielsweise hier: 

https://krisendienste.bayern/

Alles Gute. 

Und schade, dass die Community sowas lesen muß. Konzentriere dich auf das Vorankommen.

Liebe Grüße 

Gluecksdrache

[GetBetter]

Ich schreibe diesen Beitrag absichtlich nicht als Antwort auf einen der vorherigen Beiträge um den Eindruck zu vermeiden, irgendeinen User im Speziellen zu meinen, angesprichen fühlen dürfen sich da mehrere. Aber was hier gerade aufführt wird, ist wirklich zum Fremdschämen.

Könnt ihr die Frage wessen Thread das ist, wer wann wem seine Meinung sagen darf und wer wen warum in welchem Filter hat, bitte per PM klären?

Nicht nur, dass das niemanden interessiert (die Kampfhähne selber vielleicht mal ausgenommen), in zumindest einem Punkt ist der Beitrag von @Glücksdrache ganz sicher falsch:

Du kannst weder der Community noch Usern schaden

Doch, zumindest in Bezug auf die Community kann man das. Und leider sind wir gerade alle live dabei.

[Glücksdrache]

Ich bitte einmal auf den Ausgangspunkt des Fadens zurückzukehren. Dort wurde schlichtweg ein mehrjähriges Werk eines nicht mehr aktiv schreibenden Users in den Dreck gezogen. Alleine die Etikette verbietet mir das als unwissenschaftlich oder Milchmädchenrechnung zu bezeichnen.

Aus neutraler Perspektive gesehen: Niemand verdient es, dass ein mehrere Jahre alter Betrag aus dem Zusammenhang gerissen und demontiert wird. 

Das Archiv wäre der beste Platz für den Beitragsbaum.

[microsparer]

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@Joerg78  schrieb:

Das ist ja das, was ich versucht habe, weiter oben aufzuführen: Ein (aus meiner Sicht valides) Backtesting ist eine Simulation ab dem Zeitpunkt X: Depot mit Werten aus der Sterneliste (oder welcher auch immer) füllen, Kurse betrachten, bei Verletzung des Stop Losses "verkaufen" und in andere Papiere (basierend auf den dann gültigen Sternelisten bzw. einer selbst erstellten Liste basierend auf den Kriterien der Sterneliste) investieren.

Meine mathematischen Fähigkeiten sowie Fertigkeiten als Programmierer enden mit dem Besuch der Oberstufe und dem Turbo-Pascal auf dem Apple IIe, ich könnte daher nur eine Näherung beschreiben:

Nehmen wir an, der Anleger investierte einen Betrag X an einem definierten Tag in eine Aktie. Dabei hat er einen Stop-Loss festgelegt. Näherungsweise kann man den mit einem Prozentsatz knapp unterhalb des GD200 annehmen, aber da wird es schon schwierig. Nun ließe sich ein Verlauf der Aktie bis zu einem SL simulieren bzw. zurücktesten. Vereinfachend wird der SL dabei täglich (wegen der Beschreibbarkeit) nachgezogen.  Weiterhin nehmen wir an, dass der Anleger nach einem SL wieder in das Papier einsteigt, wenn der Trend wieder aufgebaut ist, also das Papier (wieder?) nachhaltig (oder schon früher?) mit ein paar Tagen (5?) über dem GD200 liegt, vereinfacht vielleicht den Betrag aus dem Verkauf (was aber schon eigentlich nicht mehr am Modell ist). Ab dann durchläuft das Investment eine weitere Phase. Am Ende könnte man so für den Eingangsbetrag X eine prozentuale Veränderung über den Zeitraum Y (näherungsweise) bestimmen. Rein beschreibend und ohne einen Vergleich zunächst. Das kann man dann vermutlich schnell auf 10 Werte ausweiten. Wenn man davon ausgeht, dass dieser "Sterne-Robo" das freigewordene Kapital nicht ungenutzt liegen lässt, sondern (vereinfacht!) jeweils in die 9 anderen Werte investiert und nach einem SL dann in seinem "10-Aktien-Universum" weiterschichtet, dann hätte man am Ende eine Erfolgsquote. Oder so 🙂