Stop-Kurs ermitteln

[Crazyalex]

Hallo zusammen!

Ich frage einfach mal ganz dreist in die Runde: Hat irgendwer schon eine brauchbare Formel gefunden (...die man schön in Excel packen kann...) die einen sinnvollen Stopkurs errechnet?

Ich mache das bisher nach eigenem Ermessen Pi mal Daumen aber es wäre doch eine Verbesserung wenn es hierfür ein paar (pseudo-)objektive rechnerische Fakten gäbe.

Gruß Crazyalex

[nmh]

@Crazyalex: nein. Such mal in der Community nach den Begriffen "Stopkurs" und "ganze Bücher schreiben". Das ist ein sehr schwieriges Thema, es hat sehr viel mit Erfahrung zu tun. Hängt auch davon ab, wie stark eine Aktie schwankt; eine mathematische Formel gibt es auf keinen Fall.

Ein suboptimaler Ansatz: Stopkurs fünf Prozent unter die 200 Tagelinie. Aber wie gesagt, das ist nur ein möglicher, nicht immer guter Ansatz.

nmh

[Crazyalex]

Hab das Forum ja schon durchsucht

Aber die Hoffnung hatte ich trotzdem - die stirbt ja bekanntlich zuletzt!

Wenn sonst keiner eine tolle Idee hat werde ich mir mal die 5%-Hürde vorläufig einbauen. Ansonsten hoffe ich weiter, dass mir doch noch ein Gedankenblitz kommt

Gruß Crazyalex

[nmh]

@Crazyalex:

Stopkurse setzen ist Erfahrungssache, keine Mathematik.

Nach gut 25 Jahren Erfahrung mit Aktien kann ich mir heute den Aktienchart anschauen und sagen, wie ein sinnvoller Stopkurs liegt.

Und trotzdem werde ich regelmäßig (einmal pro Woche?) unglücklich ausgestoppt, weil mein Stop falsch gesetzt war. Du siehst: eine perfekte Lösung gibt es nicht.

Aber besser unglücklich ausgestoppt werden als Verluste jahrelang auszusitzen. Niemand verbietet mir, wieder einzusteigen, wenn es nach oben geht.

nmh

[dg2210]

@Crazyalex: es kann leider aus logischen Gründen keinen "richtigen" Stoppkursalgorithmus geben.

Angenommen, es gäbe einen Algorithmus, der Stoppkurse so berechnet, daß im Durchschnitt die Gewinne maximiert werden. Dann würde natürlich jeder diesen Stoppkurs verwenden. Grossanleger würden sich auf die Lauer legen und - sobald der Kurs eines Wertpapiers in die Nähe des Stoppkurses kommt - den Kurs durch Leerverkäufe unter den Stopp drücken, woraufhin die ganzen Stopp-Loss-Orders ausgelöst werden und der Kurs weiter fällt. Dann stellen die Leerverkäufer ihre Position glatt  und freuen sich über fette Gewinne.

[nmh]

@Crazyalex:

Was @dg2210  da schreibt ist völlig richtig. Mit einer kleinen Ergänzung: wenn er über "Grossanleger" schreibt, die "Stops vögeln" (so nennt man das, kein Scherz), dann meint er mit "Grossanleger" eigentlich sich selbst. Gegen ihn hast Du keine Chance!   😉

nmh

[Crazyalex]

nun ja... das darf man ja nicht schwarz/weiß sehen. Da spielen ja noch mehr Punkte mit so dass es kein "richtig" oder "falsch" in dem Sinn gibt. Es gibt soooo viele Grautöne! (und wenn ich richtig gut drauf bin sehe ich sogar Farban.....)

Dass die "ultimative" Formel nicht exisitieren kann ist schon klar.

Ich rede ja nur vom Hausgebrauch.

Auf jeden Fall: Danke an alle!

Grüßle Crazyalex

[haxo]

@Crazyalex außer der Frage wie hoch ein SL sein sollte, solltest du dich fragen für wen ein SL sinnvoll ist.

Nach mehreren Jahren habe ich für mich festgestellt: Nicht für mich.

Korrigiert mich gern, aber nach meinen Beobachtungen gibt es vier Situationen, wo ein SL sinnvoll eingsetzt werden kann:

a) Wenn man so viele Werte im Depot hat, dass man sie schwerlich einzeln überblicken kann - trifft für mich nicht zu, ich mag's überschaubar

b) Wenn man so heiße Scheine hat, die zwischen 14:30 und 14:45 zum Desaster werden - dann sitz ich in Realtime vorm Rechner und die werden zumindest bei mir sowieso immer zum Desaster 

c) Wenn man seine Aktien laufen lässt, z.B. um echtes Geld zu verdienen, oder im Urlaub ist

d) Wenn man die unangenehme Verkaufsverantwortung gern auf ein statisches Prozedere abschiebt, das sind dann die Typen die sagen "Verdammt, schon wieder ausgestoppt worden". - Ich bin lieber für meine eigenen Fehlentscheidungen selbst verantwortlich.

SLs werden m.E.  überbewertet, ich finde eine g'scheite Überlegung wann man den jeweiligen Wert kauft oder verkauft sinnvoller.

Aber wie gesagt, nur meine persönliche Meinung.

hx.

[haxo]

So ein unerwarteter Tiefenfall innerhalb von ein paar Stunden hat mich doch nachdenken lassen, was das SL-setzen angeht.

Frage an die Profis hier, @nmh , @dg2210 , @Shane 1 und natürlich alle anderen:

An welcher Börse platziert ihr eure Stop-Loss'?

Frankfurt oder im Live Trading? Mir fehlt dabei die Erfahrung, ich sehe nur immer im LT nach Börsenschluss völlig absurde Kurse, die sofort jedes SL auslösen würden (aber eben nach Börsenschluss, wenn Frankfurt schon schön schläft)

Was ist zu emphehlen?

hx

[nmh]

@haxo:

Bitte immer nur im Livetrading, und zwar am besten bei Baader (oder Commerzbank für US-Aktien). Nenn doch bitte mal ein Beispiel für "absurde" Kurse nach Börsenschluss, die Du "immer" siehst.

Du musst da keine Sorge haben. Nicht mal L&S stellt "absurde" Kurse am Wochenende. Trotzdem ist es besser, L&S zu meiden, um auf Nummer Sicher zu gehen.

Wenn doch mal ein Stop von Dir wegen eines nicht marktgerechten Preises ausgelöst wird, weisst Du, was zu tun ist. Das habe ich ja oft genug hier erklärt.

Du kannst natürlich auch ein Stop Loss mit Limit setzen. Dann kann nichts anbrennen. Wenn natürlich eine Aktie über Nacht 40% verliert, hilft Dir das nichts. Aber dann hilft auch ein "normaler" Stop Loss nichts mehr.

Also bitte keine Angst vor dem Livetrading!

nmh