www.quiverquant.com und Strategiefrage

[jaydee81]

Hallo liebe Comdirect-Gemeinde!

Ich investiere seit einigen Jahren (seit ca. 2017) aktiv und passiv. Bisher hatte ich eigentlich immer Glück, bis auf 2 Kanadische Cannabis-Aktien und Shark International Systems (A2DYSY), glücklicherweise aber nur mit jeweils 250 Euro. Seitdem halte ich mich von den Geheimtipps bei den einschlägigen Finanz-/Aktienseiten eher fern.

Ich lese hier jetzt seit einigen Monaten mit und bin wirklich froh, dass ich das Forum gefunden habe, insbesondere auch die Beiträge von @nmh fand ich sehr lehrreich.

Ich hatte zwar oft Glück mit meinen zeitigen Ausstiegen (auch bei Crypto bereits), habe aber sicherlich auch oft was liegenlassen durch fehlende Stopkurse und zu frühe Gewinnmitnahme.

Jedenfalls hab ich schon vor längerer Zeit von o.g. Seite gehört und nun auch mal eine Mitgliedschaft gekauft.

Dort werden neben normalen Aktienanalysen auch Dinge wie die Investments von US Congress/Senatsmitgliedern etc getrackt und in entsprechende "Strategien" verpackt.

Trotz Lektüre von 

/t5/wertpapiere-anlage/how-to-auswahl-von-verschiedenen-derivaten/td-p/146191

und anderen Threads bin ich mir nicht sicher, was in dem Beispiel (siehe Screenshot) genau getan wird.

Generell von einer 130-30 Strategie habe ich zwar gelesen, aber es gibt ja viele Wege Long oder Short zu gehen? Kann mir jemand weiterhelfen?

Beste Grüße,

JD

[Drilling]

hallo @jaydee81 😊

du wirst uU noch auf eine qualifizierte antwort warten müssen - ich (zB) kann sie nicht geben. allerdings kann ich versuchen bildlich deutlich zu machen, wovon wir hier reden.

https://de.wikipedia.org/wiki/130/30 

übersetzung dieses links in blau:

Was ist die 130-30-Strategie?

Die 130-30-Strategie, oft auch Long/Short-Equity-Strategie genannt, bezieht sich auf eine Anlagemethode, die von institutionellen Anlegern verwendet wird. Eine 130-30-Bezeichnung bedeutet, dass ein Verhältnis von 130 % des Startkapitals für Long-Positionen verwendet wird und dies durch die Aufnahme von 30 % des Startkapitals aus Leerverkäufen von Aktien erreicht wird.

Die Strategie wird in einem Fonds zur Kapitaleffizienz eingesetzt. Es nutzt die finanzielle Hebelwirkung, indem es Aktien mit schlechter Performance leerverkauft und mit dem durch den Leerverkauf dieser Aktien erhaltenen Geld Aktien kauft, von denen hohe Renditen erwartet werden. Bei der Aktienauswahl für diese Strategie orientieren sich Anleger häufig an einem Index wie dem S&P 500.

das klingt irgendwie zuuu toll, um wahr sein zu können?

[jaydee81]

Hi @Drilling,

vielen Dank für die tolle Ergänzung zu meinem Beitrag, das macht es sicherlich Verständlicher 🙂

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das klingt irgendwie zuuu toll, um wahr sein zu können?

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Die Plattform stellt ja letztendlich nur Daten zur Verfügung. Es wurde vor ein paar Jahren mal Mainstream News, dass Nancy Pelosi wohl besser traded als 99% der Investmentfonds

Laut dem Stock Act von 2012 müssen US Politiker (und deren Familienmitglieder) ihre Trades (und andere Investitionen) innerhalb von 45 Tagen melden, um Insider Trading zu vermeiden. Das vermeidet es offensichtlich nicht sehr gut, siehe z.B. diesen New York Times Artikel:

https://www.nytimes.com/interactive/2022/09/13/us/politics/congress-stock-trading-investigation.html

"The timing of one trade by the wife of Representative Alan Lowenthal, Democrat of California, was especially striking: His disclosure statement said she had sold Boeing shares on March 5, 2020 — one day before a House committee on which he sits released damaging findings on the company’s handling of its 737 Max jet, which was involved in two fatal crashes."

"The potential for conflicts in stock trading by members of Congress — and their choice so far not to impose stricter limits on themselves — has long drawn criticism, especially when particularly blatant cases emerge. But the Times analysis demonstrates the scale of the issue: Over the three-year period, more than 3,700 trades reported by lawmakers from both parties posed potential conflicts between their public responsibilities and private finances."

Man muss natürlich sagen, dass bei einigen Trades nach 45 Tagen der entscheidende Zeitpunkt vielleicht schon zu lange her ist. Und auch, dass sicherlich nicht jeder einzelne Trade eines Politikers auf der Sicherheit durch Insiderwissen beruht. 

Aber ich bin schon überzeugt, dass man mit diesen Informationen (da sie ja auch eingesetztes Kapital enthalten) etwas anfangen kann.

[Tarulia]

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@Drilling  schrieb:das klingt irgendwie zuuu toll, um wahr sein zu können?

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Nicht wenn das Insidertrading seit Jahren offenbar niemanden interessiert 😉 Wenn man vor dem Hintergrund solcher Informationen handelt dann hat man natürlich durchaus bessere Chancen als der durchschnittliche Marktteilnehmer.

Hier übrigens noch ein zweiter Artikel vom gleichen Tag:

97 Members of Congress Reported Trades in Companies Influenced by Their Committees - The New York Ti...

Was die Website angeht... ich kenn die persönlich auch nicht, aber wenn du sie schon nutzt müsstet du doch eine ungefähre Idee haben wieviel Gewinn du damit bereits gefahren hast (oder hättest falls du noch nicht investiert bist). Das dann mal gegen die Kosten rechnen und dann weißt du ja ob sich das lohnt.

Allerdings stellt sich die Frage wie lange es das noch geben wird:

Bill to Ban Lawmakers, Executives From Owning Stock Is Coming (capitoltrades.com)

[jaydee81]

Hey @Tarulia,

tja, ich wäre froh, wenn es in DE auch mal sowas geben würde. Alleine die Veröffentlichung wäre ja schon ein erster Schritt 😉

Aber dass sich die Entscheider selber negativ reglementieren ist ja immer schwierig. In 2022 gab es dort auch mal einen Anlauf.

https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/01/16/bill-ban-congressional-stock-trading-is-an-opport...

Auch das Gesetz von 2012 sagt ja bereits, dass der Handel nicht aufgrund von Informationen erfolgen darf, welche einem ohne seine politische Position nicht zugänglich wären und es wurde mehr oder weniger ignoriert und auch nicht geahndet.

Dieses neue Gesetz ist natürlich weitaus zahmer und beschneidet letztendlich die Möglichkeiten in der Praxis nicht zu stark. Nur es führt natürlich dazu, dass solche Informationen für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich sind... also wird es eventuell sogar gemacht werden 😉

[Drilling]

diese jährliche wachstumsrate von 47,9 % kommt wohl zum großteil daher, dass die abgeordneten mit ihren long- und short-positionen ziemlich richtig gelegen haben... 130/30 klingt aber auch interessant! wenn ihr mehr infos darüber habt, bitte posten! 😊