Software für Portfolio Performance

[as-1984]

Hallo zusammen,

verwende seit einiger Zeit Portfolio Performance, um mein Portfolio abzubilden. Leider gibt es paar Details, die mir nicht ganz zusagen... Gibt es Alternativen? Macht es überhaupt Sinn, so eine Software zu verwenden? Wie handhabt ihr das? 

[KeepMoving]

Hallo zusammen,

gibt es in "Portfolio Performance" eigentlich die Möglichkeit sich die absolute Performance des insgesamten Portfolios in % anzeigen zu lassen?

Für die einzelnen Wertpapiere wird es in % angezeigt, für alle zusammen aber nicht.

Meine Suche hat bisher nur Vermutungen ergeben, dass es wohl nicht geht.

Ist das so?

Danke und Grüße

KM

[Zilch]

Natürlich geht das. Morgen früh am PC schreib ich dir das auf, du kannst es nämlich in der grafischen Betrachtung anzeigen lassen als auch in der Performanceübersicht.

Edit: du hast auch monatliche Betrachtungen und alle möglichen Performanceangaben wie maxDrawdown etc 

[Ihr Nickname]

Hallo @Börsenfuchs .

Du bist seit dem 10.8.2018 Mitglied in dieser Community und hast Deinen ersten Beitrag am gleichen Tag verfasst. Man findet ihn auf Seite 1 in diesem Thread, er stellt dort das Angebot von Rentablo vor.

Du hast insgesamt 5 Beiträge verfasst, alle davon befinden sich in diesem Thread. In jedem Deiner Beiträge geht es um Rentablo.

In Deinen Beiträgen nimmst Du eine "pro"-Position zu Rentablo ein und lieferst Argumente gegen verschiedene Bedenken anderer Forennutzer.

Dein Beitrag zum Thema "Sicherheit" ist sehr Marketing-lastig und für die Behauptung, woher 99% von "Darknet"-Daten kommen, lieferst Du keine Belege.

Besonders unschön ist, die Bedenken kleinzureden und deren Träger als Angsthasen darzustellen (Wenn man Risiken minimieren will, solle man auch kein Online-Banking mehr nutzen und wieder zu Stift + Zettel übergehen).

Du unterschreibst einen Deiner Beiträge mit "André" (Thema Sicherheit, im vorigen Absatz verlinkt).

Der Name des CEO von Rentablo ist André Rabenstein.

Ich habe eine Frage an Dich. Bitte bedenke vor Deiner Antwort, dass vielen Menschen bei Finanzgeschäften das Vertrauen zum Geschäftspartner wichtig ist, und dieses nicht durch PSD2, deutsche Rechenzentren oder 24h-Überwachung garantiert wird.

In welcher Beziehung stehst Du zum Unternehmen Rentablo GmbH?

[Zilch]

@Ihr Nickname du bist ja wie Sherlock unterwegs - wäre mir so gar nicht aufgefallen (also mit dem Namen). Ich bin gespannt, gute Frage! 🙂

@KeepMoving 

Zu dir: ich gehe mal etwas umfangreicher um noch weitere Spielereien aufzuzeigen.

Links im Menü hast du die Seiten "Wertpapiere", "Stammdaten", "Berichte", "Klassifizierungen" und "Allgemeine Daten".

Du schaust wahrscheinlich bei Vermögensaufstellung und lässt dir dort die absolute Performance anzeigen. Das geht, aber nicht in % für alles. Warum "Absolut" geht aber "Prozentual nicht" kann ich dir nicht sagen.

Eins runter unter "Diagramm" kannst du dir aber über das Zahnrädchen oben rechts deine einzelnen Depots anzeigen lassen - und die Gesamtsumme. So hast du einen schönen Überblick über dein Vermögen über die Zeit, wie es sich absolut entwickelte etc.

Geh nun mal auf "Performance" und du hast verschiedenste Angaben die du anpassen kannst (Berichtszeiträume etc.). Du hast aber auch rechts eine tolle Heatmap in der dir absolut jeder Monat angezeigt wird und wie sich dein Vermögen prozentual in diesem Monat verändert hat, oder gar im Jahr.

Hast du nicht?

Dann geh auf das Zahnrädchen oben rechts, füge eine neue Spalte hinzu und klicke mit Rechtsklick auf eine leere Stelle bis du "Neues Widget" zur Auswahl hast. Spiele ein wenig herum, du kannst nämlich alle möglichen Performancedaten dadurch abrufen. Sehr interessant.

So kannst du dir alles ein wenig ordnen und anpassen und hast sozusagen dein ganzes Portfolio auf einem Blick und kannst schauen wie du als Trader bist (monatliche Erträge also Ausschüttungen von Dividenden o.ä., Anzahl der Trades die positiv oder negativ abeschlossen wurden, wie viel Gewinn/Verlust du aus Trades bkeommen hast, wie lange deine Haltedauer von Produkten ist, etc.). und auch noch als Grafik, sehr schön gemacht.

Nun aber zur eigentlichen Frage: Gesamtperformance in %.

Unter "Performance" kannst du auch die Monatsrenditen und Jahresrenditen als Heatmap anzeigen lassen. So hast du prozentual die Performance eines jeden Monats, eines jeden Jahres, oder eben einen Berichtszeitraum den du frei wählen kannst anzeigen lassen. Hier kannst du über Rechtsklick und "Datenreihen hinzufügen" auch noch auswählen, welches Depot du anzeigen lassen willst. Du kannst auch jedes Depot anzeigen und zum Schluss dein Gesamtdepot, gar kein Problem. Einfach rumspielen. 

Alternative:

Wenn du links im Menü unter "Berichte" -> "Performance" auf "Diagramm" gehst, so kannst du dir deine Performance hübsch als Graph anzeigen lassen. Dies kannst du oben rechts in verschiedene Ansichten anzeigen lassen, und über das Zahnrädchen oben rechts kannst du auch einstellen welches Depot (oder eben alles) angezeigt werden soll. Dafür einfach "Datenreihe hinzufügen" auswählen und "Gesamtportfolio" auswählen.

Am Graphen kannst du noch Einstellungen ändern, dafür Rechtsklick unten auf die entsprechenden Depots und herumspielen. Zum Beispiel sind die Graphen in Layer eingeteilt und du kannst sagen welcher Graph über welchen liegen soll wenn es zu Kreuzungen kommt etc pp. 

Dort kannst du auf jeden Fall dein Gesamtportfolio ablesen. Mit Bewegungen des Mausrades bzw. STRG+Pfeil kannst du die Achsen noch in der Größe anpassen und somit den Wert bis auf Nachkommastellen ablesen. Mit der Taste "0" stellst du dann alles auf Standard zurück

Viel Spaß beim ausprobieren 🙂

[BarneyOnFire]

Vielleicht noch als Ergänzung zu Zilchs Beitrag (Achtung Meinung):

Welchen nutzen hat die Performance des Portfolios in %? Dadurch, dass man das ganze Jahr über kauft und verkauft, gibt es keine Einheitliche Basis, von der man ausgehend die 100% berechnen kann, außer man schichtet nie um und unvestiert kein neues Kapital.

Ich habe diese Zahl am Anfang in Portfolioperformance auch vermisst und habe mir dann den Internen Zinsfuß  (IZF) angeschaut, den PP ebenfalls anbietet. Dieser berücksichtigt neben der Wertentwicklung auch die Zeitpunkte der Investitionen und annualisiert sie. Seitdem benutze ich den IZF als "Tacho" für mein Depot und auch einzelne Wertpapiere.

Entwickeln sie sich wie erwartet, haben sie eine Über- oder Unterperformance gegenüber der erwarteten Wertentwicklung? So lassen sich Rückschläge leichter wegstecken. Wenn man ein Papier mit einem höheren dreistelligen IZF hat, kommt unweigerlich irgendwann ein Rücksetzer und der IZF und die "reale" Performance konvergieren.

Ich will den Thread nicht kapern, aber finde das doch wichtig. Seit ich auf den IZF schaue, schlafe ich auch ruhiger, weil der nicht so volatil ist.

[Zilch]

Das Thema, das @BarneyOnFire anspricht, ist komplizierter als man denkt.

Der IZF (oder IRR, Internal Rate of Return) ist eine sogenannte "Kapitalgewichtete Rendite", dagegen kann man aber auch den TTWROR (True Time-Weighted Rate of Return) nehmen, welcher eine "Zeitgewichtete Rendite" ist.

Beides sind gewisserweise Vergleichsrenditen zu einer Einmaleinzahlung.

Die Performance in % ist kein wirklich gutes Kriterium.

Wenn mein Vermögen am Anfang des Jahres 100€ war und ich ein Jahr später 105€ Wert habe, dann sind das 5€ Wertentwicklung und es wird ein +5% Gesamtperformance angezeigt. Egal ob ich zwischendrin 50€ entnommen und 60€ nachgesteuert habe. Denn genau genommen wäre ich dann ja im Minus, aber im Vergleich zum Kapitalstand von vor einem Jahr bin ich mit 5% im Plus. 

Der IZF beachtet diese Zu- und Abflüsse. Gewissermaßen ist der IFZ eine Betrachtung des Anfangs- und Endwertes deines Kapitals und zieht dann hinzu, wie lange das Kapital im Depot war. Das ist der einzige Unterschied zur Performance in %.

Wenn du eine Summe von 100 investierst und am Ende 105€ hast, hast du am Ende eine Performance von +5% (Gesamtperformance in %).

Wenn du eine Summe von 50€ investierst und einige Zeit später die weitere Summe von 50€ und der Anfangs- und Endvergleich wieder die Performance +5% ist, so wäre der IZF etwas höher (ca. +6,67% wenn man von einem Jahr ausgeht und nach einem halben Jahr nachgeschossen wurde) weil er deinen Kapitaleinsatz betrachtet. Er beachtet also, dass ein Teil deines Kapitals weniger lange investiert war und somit dein Einsatz geringer, die Rendite somit höher liegt weil ein Teil deines Einsatzes eine wesentlich bessere Performance hinlegen musste. Er bildet einfach einen Mittelwert aus der Performance deiner einzelnen Investitionen.

Er betrachtet aber nicht, was dein Kapital zwischen den Zu- und Abflüssen so macht. 

Dafür gibt es noch den TTWROR, welcher die Volatilität mit ins Spiel bringt und deine Rendite um Zu- und Abflüsse bereinigt.

Zum Beispiel: wenn du 50€ investierst, nach einer Zeit fällt dein Portfolio um 30% auf 35€, du investierst wieder 50€ und aus den 85€ werden dann 105€ (+23,53%). Deine Gesamtperformance ist +5%, dein IZF ist +6,67%. Klingt super, oder? 

Dein TTWROR jedoch ist -13,53%. Warum?

Weil dem TTWROR völlig egal ist, dass du Kapital entnommen oder hinzugefügt hast. Er betrachtet die Entwicklung über Zeit und was dein Kapital dazwischen macht und setzt es in ein Verhältnis bzw. einem Vergleich zu einer Einmalanlage.

Wenn du also 100€ direkt investiert hättest, wär der Wert erst um 30% gefallen (Rest 70€) und dann auf 86,47€ (70€+ 23,53%) gestiegen. Die Rendite wäre -13,53% gewesen.

Du hättest also mit deinem Investment nicht gut gearbeitet und bist nur positiv weil du eben Geld nachgeschossen hast und da zu einem Zeitpunkt in der dein Investment rauf ging und nicht runter - Glück.

Deshalb ist der TTWROR noch etwas aussagekräftiger für die Leistung, die du als "Portfolio-Manager" erbracht hast. Denn wie wir sehen: Selbst bei positiver Gesamtperformance und positivem Internen Zinsfuß hattest du am Ende einfach nur Glück, dass du deine Investition gesplittet hast und zur richtigen Zeit noch mal nachgeschossen hast, um dann mit mehr Kapital den Aufschwung zu nutzen. Glück weil du vorher nicht wissen konntest wie sich die Investition entwickelt, ob es weiter rauf oder runter ging. 

Deshalb kann man zur Renditeentwicklung und zur Leistungsbeurteilung beide Werte mit einnehmen: TTWROR und IZF. 

[GetBetter]

@Zilch 

Man bist Du fleißig. Respekt.

Alternativ hättest Du auch einfach folgende Seite verlinken können: Klick 

Gerade weil die Sache nicht so einfach ist und es ganz viel wenn und aber gibt, schaue ich mittlerweile die prozentuale Gesamtperformance überhaupt nicht mehr an.

Prozentual betrachte ich nur einzelne Positionen, den Gesamtwert dagegen in Euro. Das finde ich aussagekräftiger und ist auch das eigentlich entscheidende.

Prozente des Gesamtdepots finde ich höchstens für Vergleiche wichtig, die mache ich aber nicht. Da ich aber keine Gesamtdepots vergleichen will...

[Zilch]

Hätte Seiten verlinken können aber kann ja dir gegenüber keine Schwäche zeigen 😉

Stimme dir ansonsten zu. Ich nehme entweder den TTWROR um zu schauen wie gut ich als Manager bin oder betrachte nur Einzelpositionen und schaue dass ich mehr Geld habe als ich eingezahlt habe, denn darauf kommt es mir an. 

[huhuhu]

@Zilch @GetBetter @Ihr Nickname @BarneyOnFire 

Hallo zusammen,

Respekt, hier werden zum teil ja sehr komplexe Themen,

nach meiner Meinung richtig gut und fundiert behandelt u. diskutiert.

Da ich einige Menschen der "Hochfinanz" kenne,

meine ich dies so beurteilen zu können.

Dies wollte ich einmal zum Ausdruck bringen 

Schönes Wochenende allen

und

beste Grüße

Daniel hu.

[KeepMoving]

Wow, danke für eure super ausführlichen Antworten!

Da muss ich mal in PP noch so einiges ausprobieren.

Im Grunde geht es mir hauptsächlich darum, mein ETF-Depot mit meinem Einzelaktien-Depot vergleichen zu können.

Da würde ich gerne ab und an mal nachsehen ob ich es schaffe mit meinem Einzelaktien-Depot meine ETFs zu schlagen. Eben insgesamt, mit Kosten, Gewinnen etc.

Natürlich nicht kurzfristig, aber über längere Zeiträume. Letztendlich gehts darum zu gucken, ob ich genug Kompetenz (), den richtigen Riecher oder einfach genug Glück habe.

Einfach gesagt ob ich ein gutes Händchen habe oder auf Dauer die "easy going" ETFs für mich schlicht gleich gut laufen.

Der Vergleich ist tatsächlich schwieriger als man erst denkt.

Aber jetzt habe ich ja einige neue Möglichkeiten und werde mich an den nächsten ungemütlichen Herbsttagen mal weiter einarbeiten.

Viele Grüße

KM