Quant4you

[Silver_Wolf]

Es ist schon bedauerlich dass die Comdirect einen nur noch mit schwachsinnigen Produkten belästigt statt an den echten Baustellen zu arbeiten.  😞

Was soll ich mit KI-gestützten Trading Signalen?

Für mich bedeutet KI Keine Intelligenz.     LOL

Gerade im Bereich Finanzen kommt da doch nur Müll heraus.

[dg2210]

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@Silver_Wolf  schrieb:

Das ist doch nun eine lächerliche One-Man Klitsche ohne jegliche Ausssichten.

 Auch Apple, Google, HP, Facebook, Microsoft und Berkshire (unter dem alten Namen Buffett Partnernership) waren einmal lächerliche One/Two/Three-Man Klitschen ohne jegliche Aussichten!

[FD774]

Sollte irgendwann ein KI-Modell den Markt vorhersagen können, dann ist der Markt in diesem Moment tot, da er dann kein Markt mehr ist.

[dg2210]

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@FD774  schrieb:

Sollte irgendwann ein KI-Modell den Markt vorhersagen können, dann ist der Markt in diesem Moment tot, da er dann kein Markt mehr ist.

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Nur, wenn es genau(!) ein Modell ist und alle Marktteilnehmer ihre Entscheidungen ausschliesslich nach diesem Modell treffen.

[batavia1]

Nene, nene, stimmt so nicht. Erst wenn diees Modell flächig halbwegs signifikant verbreitet würde, würde es nicht mehr funktionieren.

Zum Thema, meine Lebenszeit ist mir auch zu schade mich da einzuarbeiten. Die alte Weisheit gilt immer noch. Hat jemand ein wirklich gut funktionierende System, macht er/sie/divers damit Kohle und sich nicht die Mühe, andere davon - für kleines Geld zu überzeugen 😉

[dg2210]

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@batavia1  schrieb:

Die alte Weisheit gilt immer noch. Hat jemand ein wirklich gut funktionierende System, macht er/sie/divers damit Kohle und sich nicht die Mühe, andere davon - für kleines Geld zu überzeugen 😉

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Um so eine Behauptung zu widerlegen, bedarf es nur eines einzigen Gegenbeispiels.

Ich habe sogar zwei: Proffe und nmh (sofern das zwei untschiedliche Personen sind)

[batavia1]

Proffe sagt mir nix und Nikolaus ist keine KI, da bin ich mir sicher 🤪 Individuelle Handelssysteme die für verschiedene Marktteilnehmer mehr oder weniger gut funktionieren gibt es natürlich viele, da haste Recht.

[tobiaskh]

Und mit dem Multiple Opportunities R (LU0323578657, TER 1,62%, Ausgabeaufschlag 5%) kann man richtig schön Geld verbrennen. Jedenfalls die letzten 5 Jahre.

[tobiaskh]

Ein Chart sagt mehr als 1000 Worte....

Für die quantitativen KI-Handelssysteme der Quantmade GmbH (bekannt unter der Marke Quant4you), gibt es verschiedene Anteilsklassen des QUANTMADE AI Quant Fund, die jeweils eigene ISINs aufweisen:

• Anteilsklasse I (EUR): DE000A40RDC5
• Anteilsklasse S (USD): DE000A40RDF8
• Anteilsklasse R (EUR): DE000A414Z07
• Anteilsklasse G (USD): DE000A41AC31 

[Kio]

Da weiß man gar nicht wo man anfangen soll! Es geht schon damit los, dass behauptet wird, das Quant4you keine Blackbox ist. Aber es wird an keiner Stelle detailliert beschrieben, wie die Signale zustande kommen. Mehr als Allgemeinplätze sind da nirgendwo zu finden. Ich habe mir nur über einen Umweg erschlossen, dass hier z.B. keine Nachrichten verarbeitet werden, zumindest nicht so, wie es notwendig wäre, wenn denn Nachrichten einbezogen würden.

Auf dieser Seite gibt es einen Chart von Quant4you, der bis ins Jahr 2009 zurückreicht.

https://quant4you.com/de/products/mount-germany-40

Daraus kann man zum einen schließen, dass wir es mit einem Backtest Ergebnis zu tun haben, weil es damals noch keine KI gab. Zum anderen kann man aber auch nicht zuverlässig Nachrichten von damals miteinbeziehen, weil vieles gar nicht mehr verfügbar ist. Also werden keine Nachrichten verarbeitet, was ich von modernen KI-basierten Systemen aber erwarten kann.

Es werden also wohl nur technische Untersuchungen unternommen. Ich will euch jetzt nicht mit seitenweisen Details einschläfern, deshalb in Kürze. Man sollte auf keinen Fall in ein mechanisches System investieren, wenn man es nicht auf Herz und Nieren geprüft hat. Da gibt es einige Fragen, die sich aufdrängen.

• Seit wann wird dieses Handelssystem am Markt mit echtem Geld gehandelt? Das ist die wichtigste Frage, wenn hier nicht wenigstens einige Jahre nachweisbar die errechnete Rendite real zustande gekommen ist, hat das die Relevanz eines Partygags.
• Wie sind die Prüfkriterien? Also in welcher Art wurden die Vergangenheitsdaten manipuliert, um verschiedene Szenarien zu untersuchen. Stichwort sind solche Dinge wie Monte-Carlo-Simulationen.

Mir würde noch mehr einfallen, was am Ende bleibt, ist eine Blackbox, genau das, was es eigentlich nicht sein wollte.

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So, das war die erste Hälfte, kommen wir zu den Fakten. Auf der oben verlinkten Seite wird behauptet, dass eine Fünfjahresrendite von 80,8% erwirtschaftet wurde. Kurz nachgesehen, das stimmt für die letzten fünf Jahre. Die Fünf Jahre zuvor waren es mal gerade 43%. Bitte diese Zahl merken, da komme ich noch einmal drauf zurück.

Wir haben also eine Durchschnittsrendite von 80% in 5 Jahren. Das macht eine durchschnittliche Rendite von 0,985% im Monat. Ich habe also eine kleine Excel Tabelle geschrieben und virtuell 10.000€ mit einer monatlichen Rendite von 0,985% angelegt und die 29€ monatliche Kosten von Quant4you abgezogen. Da waren es dann nur noch 50% Rendite in 5 Jahren (Jahresrendite 8,7%) und nicht mehr 80% in 5 Jahren (Jahresrendite 12%).

Des Weiteren steht auf der Homepage, das etwa zehn Trades pro Monat ausgeführt werden. Ich ziehe also noch einmal 100€ für Gebühren im Monat ab. Wir sollen ja über die Comdirect handeln. Da waren es dann nur noch 7.500€ nach 5 Jahren, also wurden 25% Verlust realisiert.

Das sich die Rendite noch weiter verschlechtert, weil bei jedem realisierten Gewinn noch Steuern anfallen, aber nicht alles gegengerechnet wird/werden kann, ignorieren wir mal großzügig.

Wenn es notwendig sein sollte, größere Positionen zu handeln, verschlechtert sich das Ergebnis entsprechend der höheren Gebühren.

So, jetzt schauen wir mal, was passiert wäre, wenn ich 2016 für 5 Jahre 10.000€ angelegt hätte. Die Rendite für 5 jahre hier sind die 43% von vorhin. Das berechne ich jetzt mit der monatlichen Rendite (0,7%), den monatlichen Kosten von 29€ und den monatlichen 100€ Gebühren.

Dann bleiben nach 5 Jahren, also im Jahr 2021, noch 5.600€ über. Also wurde hier ein Verlust von 4.400€ realisiert.

Bei diesen Parametern muss man mindestens 13.000€ anlegen um bei der 80% Variante ohne Verluste herauszukommen. Selbst mit 100.000€ schafft man nicht die Rendite von z.B. ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA(A0RPWH) der eine 5 Jahresrendite von 87,7% vorweisen kann - mit sehr geringen Kosten und ohne das man einen Finger krümmen muss.

Hier sehe ich jetzt keinen Sinn mehr, mich weiter damit zu beschäftigen, das Ruder kann nicht mehr rumgerissen werden. 😔

Wenn ich einen Fehler in meinen Überlegungen habe, bitte immer gerne. Manchmal bin ich viel dümmer, als ich glaube. 🙂

Gruß kio

[Klever]

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@tobiaskh  schrieb:

Und mit dem Multiple Opportunities R (LU0323578657, TER 1,62%, Ausgabeaufschlag 5%) kann man richtig schön Geld verbrennen.

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Ok, aber was hat dieser Fonds mit dem Thema Quant4you zu tun? 

Ein Chart sagt mehr als 1000 Worte....

Für die quantitativen KI-Handelssysteme der Quantmade GmbH (bekannt unter der Marke Quant4you), gibt es verschiedene Anteilsklassen des QUANTMADE AI Quant Fund, 

Der Fonds kann nicht wirklich überzeugen, ist allerdings noch jung, erst ein Jahr alt.