Aktiendetails->Kennzahlen->Volatilität: historisch oder implizit

[morphyencore]

Hallo,

Kann mir jemand sagen, ob die unter Aktiendetails->Kennzahlen->Volatilität angegebene Volatilität die historische oder die implizite Volatilität ist?

Hintergrund: Ich interessiere mich für den Verkauf von Optionen. Hierzu möchte ich einen schnellen Überblick über die implizite Volatilität haben. Die implizite Volatilität ist ja letztlich Ausdruck für den Preis einer Option. Ich bin daher mehr an der impliziten als an der historischen Volatilität interessiert.

Gruß,

morphyencore 

[Thorsten_]

Fragen wir doch mal die Experten vom @SMTcomdirect ...

[ehemaliger Nutzer]

Hallo @morphyencore,

hast du mal ein Beispiel für mich, dann mache ich mich schlau.

Viele Grüße

Mario

[morphyencore]

Hallo Mario,

Wenn ich z.B. in der Detailansicht der RWE-Aktie bin und hier "Kennzahlen"  anklicke, so werden u.a. die Volatilitäten für verschiedene Zeiträume angezeigt.  Als  1 Jahresvolatilität ist für RWE hier z.B. ca 23,6 angegeben.

Ich möchte nun gerne Covered Calls auf im Depot befindliche Aktien schreiben (eher längerlaufende Calls), um zusätzliches Einkommen zu generieren. Covered Calls möchte ich aber generell nur dann schreiben, wenn die implizite Volatilität eher erhöht ist (höherer Prämie). 

Im Falle von RWE würde ich z.B. eher ab einer impliziten Volatilität von > 28 Call Optionen verkaufen. 23,6 wäre mir also etwas zu niedrig. Nun gibt es aber 2 Arten der Volatilitäten: historische und implizite. Für mich wäre eigentlich nur die implizite Volatilität interessant, damit ich einen schnellen Überblick über die Prämienhöhe erhalte. Daher meine Frage, ob die unter "Kennzahlen" angezeigte Volatilität die historische oder die implizite ist (wie gesagt, am liebsten wäre mir hier die implizite. Die historische Volatilität ist für mich nur zweitrangig).

Gruß,

morphyencore

[Silver_Wolf]

Das ist doch alles Schmarrn.

Schaue auf EUREX was für Preise geboten werden und mach es oder auch nicht.

Alles andere ist nur sinnloses Geschwätz.

[paej]

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@morphyencore  schrieb:

Wenn ich z.B. in der Detailansicht der RWE-Aktie bin und hier "Kennzahlen"  anklicke, so werden u.a. die Volatilitäten für verschiedene Zeiträume angezeigt.  Als  1 Jahresvolatilität ist für RWE hier z.B. ca 23,6 angegeben.

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In allen kostenfreien Börsenportalen wird bei den Aktiendaten  unter dem Begriff Volatilität nur die

historische / Kurs-Volatilität im ausgewiesenen Zeitraum angegeben.

[morphyencore]

@paej 

"In allen kostenfreien Börsenportalen wird bei den Aktiendaten  unter dem Begriff Volatilität nur die

historische / Kurs-Volatilität im ausgewiesenen Zeitraum angegeben."

Das wäre natürlich schade. Die historische Volatilität hat für mich keinen Nutzen. Bei der impliziten Volatilität könnte ich direkt sehen, ob die Aktie für ein Covered Call überhaupt in Frage kommt (wenn man eine bestimmte Vorstellung hat, welche implizite Volatilität man der Aktie für ein Covered Call zubilligt). Ansonsten bleibt nur der Weg über die Prämie direkt zu gehen und dann ggf. über Optionsrechner umrechnen. Grundsätzlich bin kein Optionstrader der Spezialtools benötigt. Ich will lediglich - wenn sich eine Gelegenheit bietet - ab und zu Covered Calls auf Aktienpositionen im Depot schreiben, um zusätzlichen Cashflow zu erzeugen. Wenn möglich, sollen die Aktien nie ausgebucht werden. Sollte mal eine Ausübung passieren, so würde ich versuchen die Aktie über ein entsprechendes Discountzertifikat wieder ins Depot einbuchen zu lassen.     

[paej]

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@morphyencore  schrieb:

Ich will lediglich - wenn sich eine Gelegenheit bietet - ab und zu Covered Calls auf Aktienpositionen im Depot schreiben, um zusätzlichen Cashflow zu erzeugen. Wenn möglich, sollen die Aktien nie ausgebucht werden. Sollte mal eine Ausübung passieren, so würde ich versuchen die Aktie über ein entsprechendes Discountzertifikat wieder ins Depot einbuchen zu lassen.     

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Dir ist schon klar, dass die Comdirect bei Covered Call Writing mit 2 Depots arbeitet und in der Abwicklung nicht unbedingt günstig ist…gerade, wenn mal eine Ausübung durchrutscht...🤔

[CurtisNewton]

So etwas gibt es inzwischen auch als fertiges Produkt (ETF) von Global X oder UBS, nur zur Info.

[KWie2]

Hallo,

liebe @SMTcomdirect, bitte in die mutmaßlich richtige Kategorie: Website&Apps verschieben?

In Wikipedia findet sich unter „implizite Volatilität“ ( engl.: implied volatility) eine Kennzahl für Optionen und Derivate mit Optionsanteil.

Ohne ausdrückliche Kennzeichnung als solche hätte die implizite Volatilität im Informer bei Aktien also gar nichts zu suchen.

Anfragen kann man ja grundsätzlich alles, also auch einen aus Marktparametern von Optionen mit dem betreffenden Wert als Underlying zusammengerechneten Wert namens: “implizite Volatilität“ im Informer.

Gruß: KWie2