Verlustverrechnung Termingeschäfte

[ehemaliger Nutzer]

Servus und hallo an die CFD-Traderinnen und -Trader, ich verabschiede mich aus dem comdirect-Forum und konzentriere mich auf mein CFD-Trading. Meine Vorgehensweise und Erfahrungen mit CFDs beschreibe ich weiterhin auf meiner privaten Homepage https://missioncfd.de

 Viele Grüße und alles Gute. diewakus

[xox]

Hallo, du zahlst den Spread. Bei Future, Zinsen oder Aktien zahlt man Gebühren. Das würde ich aber nicht über CFD handeln.

Einzig Spread und Zinsen auf den Ausleihebetrag zahlt man bei Indizes und Forex. Hinzu kommt z.B. bei SP500 die Ausgleichsdividende. Gestern war wieder kurzzeitig ein Ausfall. Ich konnte aber Positionen eröffnen und schließen nur durch das Weglassen von "force open" Positionen. Im Grunde muss man immer Redundanz schaffen. Sei es steuerlich im Ausland und wie du sagst, mit verlässlichen Partnern. Comdirect gehört mit der CFD-Plattform nicht dazu. Sptzenreiter in Störung des CfD Handels aber kulant. Der Metatrader in 2 Jahren null, nix! Deshalb muss man eben anders handeln und bei codi lasse ich z.B. nur swing-trades über Tage laufe.

Grüsse 

[ehemaliger Nutzer]

Servus und hallo an die CFD-Traderinnen und -Trader, ich verabschiede mich aus dem comdirect-Forum und konzentriere mich auf mein CFD-Trading. Meine Vorgehensweise und Erfahrungen mit CFDs beschreibe ich weiterhin auf meiner privaten Homepage https://missioncfd.de

 Viele Grüße und alles Gute. diewakus

[Kio]

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@xox  schrieb:

Hi, nein nur mal so als Ansichtssache gedacht. Das war ein System im Test auf Price Bänder mit Lower Band entry und upper Out usw. (Leider keine weiteren genauen Daten gespeichert / Tradesignal ist ja nun seit Jahren verschwunden.) Future Contract mit festgelegtem Betrag an Entry und Stop! Das Ergebnis ist korrekt aber es passte nur zu dem jeweiligen Wert (Gold) in der jeweiligen Zeiteinheit so gut und, bei Pricebänder nicht untypisch, die jeweilige passende Vola im Trend. Bei Weißzucker z.B. ist das System ein totaler Fail.

Will sagen niemals passt es zu 100%. Den kenne ich auch, den Trader-Millionär. Aber Vorsicht oftmals ist es nur Schein )online/Bücher usw).

schönes Wochenende

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Na schau mal, hab ich doch recht gehabt, das System ist nie real gehandelt worden und fehlerbehaftet. Dass hier eine krasse Überoptimierung vorliegen könnte, hätte aber schon vor dem Testen auffallen sollen, das habe ich nicht in Betracht gezogen.

Ein System zu schreiben, dessen Algorithmus perfekt auf einen bestimmten Kurs abgestimmt wird, ist eine böse Falle. Überoptimierungen passieren schnell, wenn ein falsches Verständnis der Zusammenhänge verinnerlicht wurde. so etwas ist Code-Schrott. Meist ziemlich leicht zu identifizieren. Ein typischer Fehler an dieser Stelle ist die Vorstellung, dass mehr Indikatoren zusätzliche, wertvolle Impulse liefern und dadurch genauere Kaufsignale generieren. Da jedoch meistens alle Indikatoren die Berechnung auf Basis der Schlusskurse vornehmen, also immer dieselbe Datenbasis benutzt wird, werden mit mehr Indikatoren oft nur genauere Beschreibungen der Vergangenheit hergestellt. Je genauer jedoch die Vergangenheit beschrieben wird, umso weniger hat das mit der Zukunft zu tun.
Daraus folgen dann super Testergebnisse, wenn man, wie in diesem Fall z.B. Gold für einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Und weil die Leute schon beim Beginn ihrer Systementwicklung in die falsche Richtung gerannt sind, versuchen sie ein imaginäres Ziel zu erreichen, was sie aber nicht merken. So was ist echt tragisch.

Die zweite Testrunde hätte das System bei mir nicht erreicht.

Gruß kio

[dg2210]

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@Kio  schrieb:
Ein typischer Fehler an dieser Stelle ist die Vorstellung, dass mehr Indikatoren zusätzliche, wertvolle Impulse liefern und dadurch genauere Kaufsignale generieren. Da jedoch meistens alle Indikatoren die Berechnung auf Basis der Schlusskurse vornehmen, also immer dieselbe Datenbasis benutzt wird, werden mit mehr Indikatoren oft nur genauere Beschreibungen der Vergangenheit hergestellt.

Diese Aussage ist mir zu pauschal und wahrscheinlich auch falsch.

Bleiben wir beim dem Fall, daß nur Schlusskurse zur Verfügung stehen. Dann kann ich nur damit eine Reihe von gleitenden Durchschnitten berechnen und z.B. deren Kreuzungspunkte auswerten.

Ich kann aber auch die Kurse autokorrelieren und/oder cosinus-transformieren und verborgene Periodizitäten aufspüren. Wenn ich eine genauere Beschreibung der Vergangenheit habe (z.B. weil ich eine über die letzten Jahre stabile Periodizität erkenne), dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit für eine gute Prognose.

[Kio]

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@dg2210  schrieb:

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Diese Aussage ist mir zu pauschal und wahrscheinlich auch falsch.

Bleiben wir beim dem Fall, daß nur Schlusskurse zur Verfügung stehen. Dann kann ich nur damit eine Reihe von gleitenden Durchschnitten berechnen und z.B. deren Kreuzungspunkte auswerten.

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Nun, ich habe ja auch nicht behauptet, dass es keinen Sinn macht, mehr als einen Indikator zu nutzen, sondern, dass es keinen Sinn macht, einfach immer mehr Indikatoren für ein besseres Ergebnis einzusetzen. Auch habe ich das Wörtchen „oft“ benutzt. Was einer globalen Aussage widerspricht. Vielleicht habe ich es nicht genau genug beschrieben…

Also wahrscheinlich ein typisches Forums-Missverständnis.

Vermutlich meinen wir in einigen Punkten Ähnliches. Meine Erfahrung sagt einfach, dass eine falsche Vorstellung davon existiert, was Indikatoren leisten können.

Ich versuche es andersherum. Wenn du zwei gleitende Durchschnitte sich kreuzen lässt, sagen wir mal, einen 21er und einen 7er, siehst du auf der gewählten Zeitebene den vorherrschenden Trend und am Kreuzungspunkt eine mögliche Trendumkehr. Dann kann man noch mit längeren MAs einen übergeordneten Trend definieren, z.B. mit dem 200er oder dem 50er. Jetzt kann man immer mehr MAs da drüberlegen, beschreibt dadurch die Vergangenheit immer besser, wird aber vermutlich keine weiteren Hilfen für eine Handelsentscheidung bekommen.

Natürlich kann an dieser Stelle noch mit anderen Indikatoren gefiltert werden, so wollte ich nicht verstanden werden. Ab einem gewissen Punkt gibt es aber Kurzschlüsse in den Berechnungen und dann leitet man Handelsentscheidungen aus einem Signal ab, welches sich im Grunde selbst bestätigt, weil verschiedene Indikatoren durch ähnliche Berechnungsmethoden und der gleichen Datenbasis zum gleichen Ergebnis kommen müssen. In der Folge werden Voraussetzungen falsch gewichtet und die Signalqualität verwässert, während gleichzeitig die Backtestergebnisse immer besser werden.

Eine andere Form der Überoptimierung kann z.B. dadurch passieren, wenn man ein System hat, das nur auf einer sehr engen Zeitebene funktioniert. Ich hatte z.B. Systeme (die natürlich nie eingesetzt wurden), die perfekte Ergebnisse geliefert haben. Aber wehe, ich habe die Berechnungszeiträume nur minimal verändert, da ist dann die gesamte Performance zusammengebrochen. So etwas real eingesetzt ist Kamikazetrading. Da braucht man dann auch keine komplexeren Tests mehr anwenden.

Deshalb kommen beim Testen solcher Systeme auch Profitfaktoren von z.B. 17 heraus, wie bei dem System von der Auswertungstabelle von @xox  weiter vorne im Thread. Sobald aber nicht mehr die Vergangenheit, sondern die Gegenwart getradet wird, zerfällt das System. Solche Kurzschlüsse aufzuspüren ist manchmal, aber bei weitem nicht immer einfach - oft ist es auch alles andere als trivial.

Ich kann aber auch die Kurse autokorrelieren und/oder cosinus-transformieren und verborgene Periodizitäten aufspüren. Wenn ich eine genauere Beschreibung der Vergangenheit habe (z.B. weil ich eine über die letzten Jahre stabile Periodizität erkenne), dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit für eine gute Prognose.

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Natürlich kannst du mit den Kursen alles Mögliche anstellen, um dein statistisches Ich zu befriedigen. Dann findest du die tollsten Formationen. Manche gab es vielleicht 10-mal in den letzten zwei Jahren. Oder du findest Ähnlichkeiten, die auf den ersten Blick nicht ersichtlich sind. Oder übergeordnete Trends zu bestimmten Jahreszeiten, was auch immer. Auf dieser Grundlage kannst du dann ein System entwickeln. Aber an welcher Stelle genau habe ich behauptet, dass das nicht geht?

Eine Idee zu möglichen Wiederholungen ist ja ganz im Gegenteil die Grundvoraussetzung für die Definition eines Einstiegsignals.

Aber mal angenommen, du hast die Regelmäßigkeit entdeckt, dass in einem intakten Aufwärtstrend nach einer Korrektur von mindestens 5% in der Folge der Kurs meistens ca. 10% über das letzte lokale Hoch steigt. Bitte kurz den Chart dazu vorstellen.

Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten das passende Einstiegssignal zu generieren.

1. Du wartest, bis das letzte lokale Hoch überschritten wird und gibst dich mit einer kleineren, aber „sichereren“ Rendite zufrieden.
2. Du steigst bei -5% ein und riskierst tiefere Kurse oder sogar, dass es nicht nur eine kleine Korrektur war.
3. Du versuchst mit immer mehr Indikatoren die Korrekturphasen der Vergangenheit immer genauer einzufangen, um möglichst am Tiefpunkt der Korrektur einzusteigen. Was mit ein wenig Aufwand bei der Zusammenstellung des Algorithmus, für fast beliebige Kursabschnitte in der Vergangenheit möglich ist.

Nun ist es aber so, dass sich die Zukunft und die Vergangenheit zwar ähneln, aber nicht gleichen.

Welche der drei aufgezeigten Möglichkeiten verspricht also vermutlich in der Zukunft dauerhaft den größten Erfolg?

Noch komplizierter ist der Ausstieg. Wer sagt schließlich, das der Kurs auch wirklich die 10% erreicht? Manchmal wird nicht nur der Einstieg, sondern auch der Ausstieg überoptimiert. Fixiert man sich zu sehr auf die 10% überoptimiert man den Ausstieg. Mit demselben "Erfolg": super Backtest, katastrophale Realität.

Genau deshalb hilft eine zu genaue Beschreibung der Vergangenheit nicht bei der Übertragung in reale Handelssituationen, womöglich erreicht man das Gegenteil und entsorgt ein System, weil man es zu gut meinte, obwohl die Idee dahinter erfolgsversprechend war.

Vermutlich ist das auch einer der Gründe, warum die meisten, die in die Technische-Analyse hereinschnuppern schnell den Stempel „Hokuspokus“ draufdrücken und nichts mehr damit zu tun haben wollen. Schlicht falsche Erwartungshaltung an die Leistungsfähigkeit.

Sicher ist erkennbar geworden, das ich aus besseren Vergangenheitsbeschreibungen keine wie auch immer geartete Prognosefähigkeit ableite. An so etwas glaube ich nicht. Ich habe bei der Technischen-Analyse nur Statistik, Erfolg und Versagen. Voraussagen überlasse ich Hellsehern. 🙂

Ich hoffe damit für ein wenig Klarheit gesorgt zu haben.

Gruß und schönen Sonntag

kio

[Kio]

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@xox  schrieb:

... Den kenne ich auch, den Trader-Millionär. Aber Vorsicht oftmals ist es nur Schein )online/Bücher usw).

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Der Vollständigkeit halber. Dass ein einfacheres Einstiegs- und Ausstiegssignal sicher nicht unbedingt schlechter ist als so manches komplizierte Unterfangen und dadurch @xox auch im Bereich von 100% Gewinn ermöglicht werden kann, zeigt z.B das Beispiel der Turtle-Trader. Auch wenn das heute nicht mehr ganz so einfach ist, zeigt es doch, dass der Erfolg am Ende mindestens genauso, wenn nicht sogar noch mehr an der Disziplin, am RM und MM hängt, wie an einem komplizierten System.

Gruß kio

[muensteraner]

Moin zusammen,

ich habe hier mal - in dem alten Thread von @ehemaliger Nutzer  - meinen Handelsstil beschrieben. Viel Spaß beim lesen 🙂

https://community.comdirect.de/t5/cfd/cfd-wer-tradet-wie-mit-gewinn/m-p/283226#M3006

[Kio]

@ehemaliger Nutzer, alias diwakus

Warum wundert mich das nicht? Ist die Martingale-Strategie nicht aufgegangen? 🙄

Gruß kio

[CurtisNewton]

Kabum. Steuer kaputt 🙂

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410113/ 

[Kio]

@CurtisNewton 

Entscheidung vom 07. Juni! Und ich höre erst heute von dir davon. 😲