Hallo Allerseits,
ich würde mich über Vormerkungen für ein neues Wikifolio freuen:
MS Hybrid Asset Allokation | wikifolio.com
Das Portfolio soll angelehnt sein an die Portfolio Strategie Dual and Canary Momentum with Rising Yields/Inflation: Hybrid Asset Allocation (HAA) nach Keller/Keuning 2023. Durch die Kombination des traditionellen dualen Momentums mit dem inflationsgeschützten 'Canary' Momentum soll HAA zu einer robusten Performance führen, wenn es auf ein diversifizierte Anlageuniversen angewendet wird. Das Anlageuniversum umfasst 9 unterschiedliche Anlageklassen, aufgeteilt in offensiv und defensiv. Der offensiven Teil soll Amerikanische Small Cap und Big Cap Aktien, Aktien entwickelter Staaten (ex US), Emerging Markets Aktien, US Real Estate und Rohstoffe, und langlaufende US Investment Grade Anleihen umfassen, während der defensive Teil kurz- und mittellaufende Anleihen enthalten soll. Jede der Anlageklassen soll im durch ETFs im Portfolio abgebildet werden. Das Portfolio soll monatlich in die vier ETfs umgeschichtet werden die das größte Momentum der letzten 1,3,6 und 12 Monate aufweisen. Als Signalgeber und Schutz (Canary) soll das Momentum der inflationsgeschützten öffentlichen Schuldverschreibungen des US-Finanzministeriums dienen, allgemein bekannt als TIPS. Bei negativem TIPS Momentum am Monatsende soll das Portfolio vollständig in defensive Anlageklassen umgeschichtet werden.
