Strangler reloaded!

[frustrierter]

@FakeAccount 

Hast Du im Fernrohr erspähen können,ob nmh schon einmal den MSCI world gegen eine Auswahl von x Sterneaktien verglichen hat

Drilling scheint dies durchgeführt zu haben, zwar mit SL,aber scheinbar gesamte Listen

Interessant wäre z.B.10-20 Aktien über 1 Jahr gegen MSCI,ausgestoppte werden durch eine neue Sternaktie ausgetauscht

[dg2210]

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@FakeAccount  schrieb:

Wenn man PK2NN1 und PJ8AF9 kombiniert, kostet das 20,27 EUR. Im Dezember 2026 werden stets 20 EUR zurückgezahlt, egal wo der DAX dann steht. Über diese Kombination freut sich also nur der Emittent.

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Das ist aus Sicht von @FakeAccount , der mit gestohlenen zufällig mitgehörten Insider-Informationen stinkreich geworden ist und möglichweise keine eigene Rechtsabteilung, sondern ein eigenes Finanzamt unterhält , absolut richtig.

Normalsteuerzahler haben mit diesen Instrumenten die Möglichkeit, gezielt vor Jahresende planbare steuerliche Verluste zu generieren, um vorhandene 'sonstige' Gewinne sinnvoll aufzubrauchen oder unter bestimmte Schwellwerte zu drücken. 

Obiges Beispiel ist natürlich nur ein Sonderfall, geometrisch gesehen ein 'Doppelpunkt' im Optionsraum. Kombiniert man z.B. 4 Optionen, so kann man ein Rechteck im Optionsraum aufspannen (english: box) und erhält entweder einen super-sicheren  gut verzinsten und jederzeit liquidierbaren Festgeld-Ersatz oder einen entsprechenden günstigen und flexiblen Kredit.

[frustrierter]

auch wenn es nicht zur Überschrift gehört, aber drilling hat es angestoßen und @FakeAccount  wird sicher berichten, was sein Nachbar dazu sagt 🙂

ich habe heute ein Musterdepot erstellt- vier Swanaktien (ausgewählt mit Vorgabe, dass die beiden Sternewerte zusammen über 11 notieren) gegen MSCI world bzw. meinem Favoriten dem Global titan.

Die 4 Swan jeweils mit 1000€,der ETF mit 4000€

ich möchte sehen, ob die 4 Swanaktien besser performen als der Amundi. Wobei es drilling um die Sterne gegangen ist und rickrocket richtig anmerkte, die swan sind defensive Aktien, die kaum fallen. Aber dennoch , wenn ich die Performance/a sehe müßten sie outperformen.

we will see

viell.erstellt jemand ein Strangler Musterdepot,da bin ich raus

[dg2210]

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@frustrierter  schrieb:

ich habe heute ein Musterdepot erstellt- vier Swanaktien (ausgewählt mit Vorgabe, dass die beiden Sternewerte zusammen über 11 notieren) gegen MSCI world bzw. meinem Favoriten dem Global titan.

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Prima. da braucht man nicht lange zu warten, weil man die Ergebnisse dieses Vergleichs schon heute auswürfeln kann.

Grundsätzlich: wenn man Anlagestrategien vergleicht, sollte man in den Vergleichs-Portfolios ungefähr die gleiche Anzahl Aktien (genauer: ungefähr die gleich Wurzel aus der Anzahl der Aktien) haben, einen passenden Vergleichszeitraum (bei Aktien z.B.10 Jahre) ansetzen und nach dem Ende des Vergleichszeitraums die Roh-Ergebnisse normieren. Im vorliegenden Fall (SWAN vs nicht SWAN) bietet sich an, die Nicht-SWAN-Renditen auf den Drawdown der SWAN-Werte zu normieren.

[frustrierter]

@dg2210 

Dies mag mathematisch,betriebswirtschaftlich so stimmen.

Aber mir geht es zu sehen,ob eine bestimmte Auswahl von retrospektiven Analysen von Aktien den MSCi schlägt.

Für mich sind nmhs Sternelisten sehr gute Anhaltspunkte,Anregungen für gute Aktien,aber nichts was man 1 : 1 übernehmen muss.

Natürlich könnte ich mir auch die Kurse vom 1 Jan 25 raussuchen und mit jetzt vergleichen.

[dg2210]

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@frustrierter  schrieb:

@dg2210 

Dies mag mathematisch,betriebswirtschaftlich so stimmen.

Aber mir geht es zu sehen,ob eine bestimmte Auswahl von retrospektiven Analysen von Aktien den MSCi schlägt.

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Ui, ui, ui. Finanzmathematik ist nunmal zu einem großen Teil Mathematik und wenn man falsch rechnet, kommen auch oft falsche Ergebnisse heraus.

Diese Einstellung ist ein bisschen wie 'Mathematisch braucht man zwei Teile Zement auf einen Teil Wasser, aber das ignoriere ich, weil es mir nur darum geht, zu sehen, wie das fertig gebaute Haus aussieht".

[ehemaliger Nutzer]

@dg2210 

akademisch hast du vielleicht recht und es wäre natürlich nicht gut, wenn man die Mischung vernachlässigt

aber wenn meine 4 Aktien nach x Jahren besser oder schlechter performen, als der MSCI dann habe ich mein Ergebnis

ohne das Verhältnis vernachlässigt zu haben 

oder bleiben wir beim Fussball, wenn A B schlägt, dann ist es so, egal ob das x goal anders war

[frustrierter]

aber ok, du meinst , dass es mathematisch zuviel Zufall etc. ist, wenn man nur die 4 Aktien gegenüberstellst, dies verstehe ich

und dass es somit keine wirkliche Aussage sein kann, ob die Methode sinnvoll und ertragreich ist

@Drilling scheint dies gemacht zu haben und da scheinen die Sterne unterzugehen bzw. nicht zu leuchten

aber ob @nmh so daneben liegt und sich in die Tasche lügt??????

[dg2210]

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@frustrierter  schrieb:

aber ok, du meinst , dass es mathematisch zuviel Zufall etc. ist, wenn man nur die 4 Aktien gegenüberstellst, dies verstehe ich

und dass es somit keine wirkliche Aussage sein kann, ob die Methode sinnvoll und ertragreich ist

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Eben. Wir in dieser Community haben auch einen Bildungsauftrag und es lesen auch viel Anfänger mit. Darum kann man nicht oft genug betonen, daß man Anlageentscheidungen auf einer soliden Basis und nicht auf 'Zufallsergebnissen' treffen sollte, weil es sonst wahrscheinlich zu schmerzhaften Verlusten kommt.  

[frustrierter]

aber ich bleibe dabei, man kann es manchmal auch pragmatisch halten,aber im großen und ganzen hast du Recht