Tool für Korrelationsmatrix

[MMJ]

Kennt jemand ein Tool, welches ich mit eigenen Daten füttern kann, um Depotübergreifend eine Korrelationsmatrix zu erstellen? Meine Wunschvorstellung an dieser Stelle ist die Eingabe meiner ETFs und Einzelwerte und als Ergebnis bekomme ich eben diese Korrelationsmatrix. Im besten Fall kann ich weitere (geplante) Zukäufe eintragen um zu sehen, wie diese sich auswirken.

Über sachdienliche Hinweise freue ich mich.

[BarneyOnFire]

Hallo @MMJ ,

kennst du die Funktion "Korrelationsmatrix" in Excel? Du findest sie im Ribbon Daten, dann unter Datenanalysen (ganz rechts) "Korrelation".

Es kann sein, dass Datenanalysen bei dir nicht auftaucht. Dann musst du sie in den Optionen unter Add-Ins (Analyse Funktionen) aktivieren.

Die Anzahl der Spalten ist jedoch begrenzt. 

Grüße

Pascal

[MMJ]

@BarneyOnFire 

Vielen Dank, aber bis dahin reichen meine Excelkenntnisse nicht 😳

[maddin808]

Das würde mich auch interessieren und lieber natürlich als eigenständiges Tool, anstatt in Excel, da ich Excel nicht mit historischen Kursen füttere.

[Zilch]

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@maddin808  schrieb:

Das würde mich auch interessieren und lieber natürlich als eigenständiges Tool, anstatt in Excel, da ich Excel nicht mit historischen Kursen füttere.

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Eine Korrelationsmatrix hat nichts mit historischen Kursen zu tun. 

Ziel ist es zu überprüfen, inwiefern die Anlagen miteinander korrelieren, also wie viel Überschneidung hat man. 

Ziel ist Diversifikation. Heißt zum Beispiel, dass ein ETF auf den S&P500 und ein ETF auf den Nasdaq hohe Korrelation hat und somit für Diversifikation ungeeignet ist. 

[maddin808]

@Zilch klar, aber brauche ich dafür nicht historische Kurse oder kann Excel auf verfügbare, externe Daten zurückgreifen?

[Zilch]

@maddin808 was sollen die Kurse denn bringen, wenn es darum geht nicht nur Biontech und Pharma im Depot zu haben bzw. nicht zu viele ähnliche Werte? Es sei denn er will möglichst viele unterschiedlich performende Aktien haben natürlich. 

Edit: zum Verständnis es geht um Diversifikation, also Streuung. Er möchte sehen, wie stark die Werte seiner Depots miteinander korrelieren, also wie die Wechselwirkungen untereinander sind. Hat er viele Techwerte und somit hohe Korrelation führt es dazu, dass bei einem Fall der Techbranche sein Vermögen stiften geht. Bei geringer Korrelation fangen andere Branchen und Investitionen dieses Fall auf, profitieren womöglich davon. Dafür ist die Matrix, er sieht welche Bereiche Übergewicht haben und welche mehr Nahrung brauchen. Das hat nichts mit Kursen zu tun 🙂 

[HaBe]

Dafür benötigst du nicht die Kurse, sondern die Zusammensetzung der ETFs. Ich glaube bei morningstar gibt es da ein Tool "x—ray". Habe ich aber noch nicht ausprobiert.

[maddin808]

Ich muss doch wissen, in wieweit die Kurse der Aktien miteinander korrelieren, oder verstehe ich das falsch? Schließlich gbt es eine Korellationsmatrix nicht nur für ETFs, sondern auch für Einzelwerte. Die Korellatonsmatrix der codi habe ich bislang so verstanden, dass untersucht wird, wie stark einzelne Aktion (also deren Kursverläufe) miteinander korellieren. Und dazu benötige ich doch die Kursverläufe 🧐?

[Zilch]

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@maddin808  schrieb:

Ich muss doch wissen, in wieweit die Kurse der Aktien miteinander korrelieren, oder verstehe ich das falsch? Schließlich gbt es eine Korellationsmatrix nicht nur für ETFs, sondern auch für Einzelwerte. Die Korellatonsmatrix der codi habe ich bislang so verstanden, dass untersucht wird, wie stark einzelne Aktion (also deren Kursverläufe) miteinander korellieren. Und dazu benötige ich doch die Kursverläufe 🧐?

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Nein, leider nicht richtig.

Ich mache es mal mit Beispielen:

Du hast im Depot ein paar Biontech Aktien, einen Healthcare ETF, Pfizer auch, vielleicht noch etwas Apple, Microsoft und Nvidia, und eine Procter & Gamble.

Die Korrelation zwischen Biontech und Pfizer ist hoch, da beide aus der selben Branche kommen (Pharma und Biotech), und die Korrelation mit dem ETF ist auch hoch weil sie in diesem ETF ebenfalls enthalten ist.

Microsoft Apple und Nvidia haben eine noch höhere Korrelation untereinander weil sie nicht nur zur selben Branche gehören, sondern auch im selben Land. 

Und alle haben sehr geringe Korrelation zu P&G, weil Konsum und Hygiene- bzw. Haushaltsartikel eine völlig andere Branche ist.

Wenn jetzt aufgrund der Korrelation die Biotechbranche den Bach runter geht hat dein Depot auf Grund der Korrelation ein Problem.

Wenn jetzt die USA den Bach runter geht ein größeres, weil alle in den USA gelistet sind.

Wenn der Einzelhandel flöten geht und sich niemand mehr wäscht, aber alle die neuste Technik kaufen hast du kein Problem weil nur deine P&G leiden wird, die anderen aber steigen.

Korrelation ist die wechselseitige Beziehung der Investitionen untereinander. Je ähnlicher sich Aktien sind, desto höher die Korrelation.

Das hat mit Kursen nichts zu tun, die interessieren nicht. Es geht rein darum wer alles ein Hemd, wer einen Pullover und wer ein T-Shirt trägt.