Hallo ComDirect Communitiy,
mit Freude bediene ich mich am SeminarArchiv in Bezug auf das Finanzwissen und bedanke mich vorab hier auch schon einmal für das klasse Angebot.
Nun bin ich beim Thema CRV & ATR angekommen und stelle mich ein wenig schwer mit der Definition des Slippage an.
Der Begriff und dem damit verbunden Einfluss auf die Mengenberechnung im Bezug auf das Risikokapital erscheint mir klar. (Wahrscheinlich wird der Slippagewert auch in anderen Kalkulationen mit einbezogen, aber mein Horizont reicht aktuell nur bis zum Thema Risikomanagement)
Grob gesagt, die Latenz zwischen dem Stoppkurs und der Ausführung des Trades durch den Broker, in Prozent oder Währung.
Meine Fragen dazu lauten:
Ist der Slippagewert ein fester durch die technischen Eigenschaften der ComDirect, oder kann dieser von Tag zu Tag bzw. Trade zu Trade varieren?
Woher bekomme ich den Slippagewert, um es in meine Kalkulationen einfügen zu können?
Ich bedanke mich vorab schon für eventuelle Antworten oder Hinweise auf dem Weg zur Antwort.
Schönen Gruß
