Korrelationsmatrix fürs Depot

[Schneider A.]

Guten Tag an alle, ich habe mal eine Frage bezüglich der Korrelation meines Depots. Was sagt eigentlich diese Nummer aus: 0.3196 für mein Gesamtes Depot?.

LG André

[SMT_Jan-Ove]

Hallo @Schneider A.,

herzlich willkommen in unserer Community! 🙂

Die Korrelation für dein Gesamtdepot beziffert die durchschnittliche Korrelation aller enthaltenen Werte. Hilft dir das weiter? 🙂

Beste Grüße

Jan-Ove

[Schneider A.]

Ja das hilft ein wenig mir weiter. Ich hätte halt nur gerne Wissen wollen, ob meine Zahl die ich bekomme habe vorher bei der Risikoanalyse, Ok ist oder eher schlecht. Wenn ich mir die Matrix so ansehe, habe ich bei ein Paar, Aktien die etwas Rot sind und welche die Stark Rot sind. Hoffe mal ich habe mich jetzt besser ausgedrückt. 😉 

[SMT_Jan-Ove]

Hallo @Schneider A.,

ganz allgemein lässt sich dazu sagen, dass eine niedrigere Korrelation eine bessere Diversifizierung/Risikostreuung bedeutet. Das heißt, dass die Wertentwicklungen bzw. Kursschwankungen deiner Wertpapiere relativ unabhängig voneinander sind (verschiedene Branchen, Länder, etc.).

Wenn die Korrelation hoch ist, bedeutet das, dass die betroffenen Wertpapiere sich bei Kursschwankungen sehr ähnlich verhalten (der Maximalwert ist 1).

Ob dein Korrelationswert nun eher gut oder eher schlecht ist, kannst du in Anbetracht deiner persönlichen Vorstellungen nur selber beurteilen. 🙂

Auf unserer Website unter Hilfe & Service > Finanzwissen > Seminare & Veranstaltungen > Seminararchiv findest du bei Interesse diverse hilfreiche Seminare, die dir unter anderem auch Risikomanagement näher erklären. 🙂

Beste Grüße

Jan-Ove

[TK1987]

Hallo Zusammen,

ich hab da auch mal ne Frage zu.

Ich habe mein depot versucht zu streuen so gut es geht. Ich habe aktien, etf und fonds gekauft. Habe darauf geachtet, dass ich IT, gesundheit, immobilien, reisen, finanzdienstleister etc das geld ist auf usa, asien, europa oder über den msci world verteilt... dennoch ist alles rot und ich habe eine korrelation von 0.52....

das sieht nicht gut aus, aber fühlte sich beim Aufbau eigentlich gut an...

ne idee, was ich "falsch" gemacht habe?

[Ihr Nickname]

Korrelation besteht zum Beispiel unter Aktien immer ein bisschen. Viele ETF und aktive Fonds sind auch wieder Aktienfonds, also wieder mit hoher Korrelation in der Anlageklasse Aktien.

Korrelation zwischen Anlageklassen ist etwas geringer, ein gutes Beispiel ist Gold/Edelmetalle und Aktien – wenn Aktien fallen steigt Gold oft, was einer sehr niedrigen Korrelation entspricht.

Korrelation ist auch nicht in jedem Fall schlecht, es hängt halt davon ab, wie viel Schwankung man im Depot aushalten kann. Ich habe nur große Index-ETFs (Plural weil Jugendsünden), die korrelieren so mit 0,97. Wenn einer fällt, fallen die anderen in fast jedem Fall auch. Stört mich aber (noch) nicht, ich brauche des Geld erst so in 25–30 Jahren.