Falscher Depotwert

[Flipper86]

Sehr geehrtes Community-Team,

meiner Meinung nach ist die Berechnung und Anzeige des (Muster-)Depotwerts nicht korrekt, sofern Derivate mit relevanten Spreads im Depot enthalten sind.

Aktuell ist es so, dass sich der aktuelle Wert einer Position aus dem Faktor aus Anzahl und Kurs errechnet. Bei dem Kurs handelt es sich laut meiner Beobachtung derzeit um das arithmetische Mittel des aktuellen Geld- und Briefkurses.

Beispiel: 

Geldkurs: 0,91

Briefkurs: 0,94

Kurs: 0,925 ((0,91+0,94)/2)

Die Erwartung meinerseits ist allerdings, dass sich der Wert einer Position aus der Anzahl und dem aktuellen Geldkurs errechnet, da es sich dabei um den Wert handelt, den ich beim Verkauf der Position erzielen würde.

Dadurch verfälscht sich der gesamte Depotwer immens, je mehr Derivate im Depot vorhanden sind. Die Performance am unteren Ende der Tabelle ist somit ebenfalls unbrauchbar.

Habe ich hier einen massiven Denkfehler oder ist meine Sichtweise falsch?

Danke vorab für ein Feedback.

[nmh]

Hallo @Flipper86,

weder Denkfehler, noch falsche Sichtweise - Deine Beobachtung ist völlig richtig: als relevanter Kurs nimmt der Dienstleister (Informer) den Mittelwert aus Geld und Brief. Korrekt ist auch, daß beim Verkauf der Geldkurs erzielt würde.

Meine altkluge, nicht hilfreiche Empfehlung: Wenn der Spread so hoch ist, daß er den Depotwert "immens" verfälscht, dann solltest Du auf Derivate mit vernünftigerem (engerem) Spread ausweichen.   😉

Oder aber: wenn bereits der Spread "immense" Auswirkungen auf Deine Performance hat, besteht vielleicht auch bei Deiner Anlagestrategie noch Optimierungspotential.

Viele Grüße aus einem trüb-kalten München

nmh