Liebe Freunde,
meine Technik erfasst seit kurzem auch den maximalen Drawdown für alle Wertpapiere. Also wieviel hätte man maximal mit der Aktie verloren, wenn man im worst case zum schlechtesten Zeitraum ein- und ausgestiegen wäre. Dieser Wert sollte möglichst niedrig sein. Das ist ein Risikomaß der Profis, das bald auch den Lesern der Community zugute kommen wird (siehe auch hier und hier).
Denn @Dietus (siehe hier) und @ehemaliger Nutzer (siehe hier) hatten in der Vergangenheit schon angeregt, den maximalen Drawdown zu berücksichtigen. Die gute Anregung greife ich gerne auf.
Die Daten stehen also schon fast alle in meiner Datenbank, aber wie so oft in der Computertechnik ist das schwierigste die Benutzerschnittstelle, also die Ausgabe des neuen Parameters in einer Tabelle für die Sterneauswertung. Das wird noch einige Tage oder Wochen dauern, dann poste ich eine große Auswertung auf Basis des neuen Parameters. Ich kann Euch versprechen, dass da ganz spektakuläre, interessante Aktien auftauchen werden, mit denen Ihr in der Vergangenheit eine hohe Rendite und gleichzeitig ein niedriges Risiko des Markttimings gehabt hättet. Wie gesagt, die Programmierung dauert noch etwas.
Aber ich kann Euch heute schon den Sieger der Auswertung nennen. Die Aktie mit dem niedrigsten historischen maximalen Drawdown, die schon eine Historie von mehr als nur einigen Monaten hat, ist die Sherwin-Williams Co. (WKN 856050). Der maximale Drawdown war lediglich 27% von April 2015 bis September 2015. Mit anderen Worten: Mehr als "nur" 27% konnte man mit dieser Aktie in der Vergangenheit nie verlieren. Die Aktie habe ich Euch vor einigen Monaten bereits empfohlen (siehe hier).
Auf Platz 2 steht die Aktie von Berkshire Hathaway (WKN A0YJQ2), also das Anlagevehikel von Warren Buffett. Der maximale Drawdown seit 2010 beträgt 28% und ereignete sich von Juni 2010 bis August 2011. Bitte beachtet den Nachtrag weiter unten.
Auf Platz 3 ist eine Aktie, die ich hier in der Community schon öfters als die "weltweit technisch beste Aktie überhaupt" herausgestellt habe: Die Putz- und Reinigungsmittelfirma Church & Dwight (WKN 864371). Maximaler Dradown 30% (von Mai 2002 bis März 2003).
Bei dieser Auswertung wurden nur die Aktien berücksichtigt, die schon einige Jahre auf dem Buckel haben. Sonst ist die Kennzahl des maximalen Drawdowns weniger aussagekräftig.
Zum Vergleich: der maximale Drawdown des DAX (WKN 846900) beträgt stolze 69% (von März 2000 bis März 2003). Beim Dow Jones (WKN 969420) sind es 50% (von Oktober 2007 bis Februar 2009). Und der Nasdaq 100 (WKN A0AE1X) hatte einen maximalen Drawdown von unangenehmen 82% (von März 2000 bis Oktober 2002).
Wie gesagt, demnächst mehr zu diesem wirklich spannenden Thema.
nmh
Disclaimer: Ich habe leider kein scharfes ß auf meiner Schweizer Tastatur.
