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maximaler Drawdown - das sind die Gewinner

nmh
Legende
9.959 Beiträge

Liebe Freunde,

 

meine Technik erfasst seit kurzem auch den maximalen Drawdown für alle Wertpapiere. Also wieviel hätte man maximal mit der Aktie verloren, wenn man im worst case zum schlechtesten Zeitraum ein- und ausgestiegen wäre. Dieser Wert sollte möglichst niedrig sein. Das ist ein Risikomaß der Profis, das bald auch den Lesern der Community zugute kommen wird (siehe auch hier und hier).

 

Denn @Dietus  (siehe hier) und @ehemaliger Nutzer  (siehe hier) hatten in der Vergangenheit schon angeregt, den maximalen Drawdown zu berücksichtigen. Die gute Anregung greife ich gerne auf.

 

Die Daten stehen also schon fast alle in meiner Datenbank, aber wie so oft in der Computertechnik ist das schwierigste die Benutzerschnittstelle, also die Ausgabe des neuen Parameters in einer Tabelle für die Sterneauswertung. Das wird noch einige Tage oder Wochen dauern, dann poste ich eine große Auswertung auf Basis des neuen Parameters. Ich kann Euch versprechen, dass da ganz spektakuläre, interessante Aktien auftauchen werden, mit denen Ihr in der Vergangenheit eine hohe Rendite und gleichzeitig ein niedriges Risiko des Markttimings gehabt hättet. Wie gesagt, die Programmierung dauert noch etwas.

 

Aber ich kann Euch heute schon den Sieger der Auswertung nennen. Die Aktie mit dem niedrigsten historischen maximalen Drawdown, die schon eine Historie von mehr als nur einigen Monaten hat, ist die Sherwin-Williams Co. (WKN 856050). Der maximale Drawdown war lediglich 27% von April 2015 bis September 2015. Mit anderen Worten: Mehr als "nur" 27% konnte man mit dieser Aktie in der Vergangenheit nie verlieren. Die Aktie habe ich Euch vor einigen Monaten bereits empfohlen (siehe hier). 

 

Auf Platz 2 steht die Aktie von Berkshire Hathaway (WKN A0YJQ2), also das Anlagevehikel von Warren Buffett. Der maximale Drawdown seit 2010 beträgt 28% und ereignete sich von Juni 2010 bis August 2011. Bitte beachtet den Nachtrag weiter unten.

 

Auf Platz 3 ist eine Aktie, die ich hier in der Community schon öfters als die "weltweit technisch beste Aktie überhaupt" herausgestellt habe: Die Putz- und Reinigungsmittelfirma Church & Dwight (WKN 864371). Maximaler Dradown 30% (von Mai 2002 bis März 2003).

 

Bei dieser Auswertung wurden nur die Aktien berücksichtigt, die schon einige Jahre auf dem Buckel haben. Sonst ist die Kennzahl des maximalen Drawdowns weniger aussagekräftig.

 

Zum Vergleich: der maximale Drawdown des DAX (WKN 846900) beträgt stolze 69% (von März 2000 bis März 2003). Beim Dow Jones (WKN 969420) sind es 50% (von Oktober 2007 bis Februar 2009). Und der Nasdaq 100 (WKN A0AE1X) hatte einen maximalen Drawdown von unangenehmen 82% (von März 2000 bis Oktober 2002).

 

Wie gesagt, demnächst mehr zu diesem wirklich spannenden Thema.

 

nmh

 

Disclaimer: Ich habe leider kein scharfes ß auf meiner Schweizer Tastatur.
21 ANTWORTEN

NordlichtSH
Mentor ★★
1.809 Beiträge

Vielen Dank, das ist für risikobewusste Anleger eine interessante Information.

nmh
Legende
9.959 Beiträge

Danke, @NordlichtSH, und danke auch an denjeningen, der das überaus freundliche Etikett "meeeeega" an meinen bescheidenen Artikel geklebt hat. Ich wußte gar nicht, dass auch Dieter Bohlen hier mitliest. Aber irgendwo muss der sein vieles Geld ja anlegen, und in der Community gibt es halt immer die richtigen Tipps. Ob sich der Dieter hinter @NordlichtSH verbirgt? Wir werden es leider nie erfahren.

 

Noch ein Nachtrag zu Berkshire Hathaway: die B-Aktien haben seit Januar 2010 eine neue WKN. Das ist der Grund dafür, dass meine Technik den noch größeren Drawdown ab 2008 nicht gesehen hat. Die Drawdown-Software hat also noch einiges Potenzial für Verbesserungen. Oder anders ausgedrückt: ich gebe die Anregung an meine Fachabteilung (billige indische Programmierer) weiter und hoffe auf baldige Umsetzung.

 

nmh

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: Ich habe leider kein scharfes ß auf meiner Schweizer Tastatur.

Matzilein
Experte ★★
432 Beiträge

70, 50, 80 % Miese. Was kann da an einem Trailing StopLoss um die 25% falsch sein?

inliner
Legende
4.665 Beiträge

Das 6-Monatschart von Church & Dwight sieht aber gruselig aus. 7E0BFA9D-10B1-43CA-8338-EB2F7ED849EF.png

nmh
Legende
9.959 Beiträge

@inliner:  7 Prozent Schwankung (plus minus 7 Prozent) sind aber nicht schlimm, oder?

 

nmh

 

Disclaimer: Ich habe leider kein scharfes ß auf meiner Schweizer Tastatur.

Pramax
Mentor ★★★
3.460 Beiträge

Hallo @inliner

Also, so gruselig finde ich den Chart von C&D nun auch wieder nicht.

Konsumgüterwerte sind in den letzten Monaten nicht so dolle gelaufen.

Natürlich ist es bei bei einem solchen Chart sehr nervig, wenn man im oberen Bereich

in die Aktie eingestiegen ist.

 

Gruß, Pramax

__________________

Wenn schon Unsinn, dann muss es ein Kaiserschmarrn sein.

inliner
Legende
4.665 Beiträge

@nmh

wenn ich da optimal eingestiegen und auf 7 % gelaufen wäre, hätte ich die sofort gekickt.

@Pramax

Dieses Halbjahreschart ist für mich  . . .

 

nmh
Legende
9.959 Beiträge

Auf ausdrücklichen Wunsch von @ehemaliger Nutzer  und vielen anderen hier ein aktuelles Update:

 

Mein Rechenzentrum war gestern den ganzen Tag damit beschäftigt, alte Kursdaten bei WKN-Wechsel einer Aktie zu konsolidieren. Dadurch geht die Historie bei vielen Aktien noch weiter in die Vergangenheit. So etwas wie bei Berkshire Hathaway (siehe oben) sollte also künftig nicht mehr passieren.

 

Der maximale Drawdown bei Berkshire verschlechtert sich dadurch auf stolze 46% (von Dez. 2007 bis Feb. 2009).

 

Hier ist die aktuelle Rangliste (von Hand!) für alle Papiere, von denen meine Datenbank seit mindestens 1. Januar 2001 über Kurse verfügt:

 

WKN     Name           max. Drawdown      Drawdown-Start

--------------------------------------------------------

846911  REX Perf          5,2%               03.05.1999

864371  Church Dwight    29,7%               31.05.2002

858250  McCormick        30,6%               30.06.1998

A0Q4DC  Nestle           32,2%               30.04.2002

854545  Ecolab           33,1%               09.11.2006

852523  The Southern     36,0%               30.04.2002

A0M1W6  Reckitt Benck.   37,0%               13.12.2007

--------------------------------------------------------

 

Witzig: auf Platz 1 steht der langweilige Rentenindex REX. Dass meine Lieblingsaktie Nestle so weit nach vorn kommt, hätte ich auch nicht gedacht. Ecolab (traumhafter langfristiger Chart) habe ich aktuell neu für mich entdeckt und gekauft. Die oben genannte Aktie von Sherwin ist rausgefallen, weil es erst seit 2008 Kurse in Deutschland gibt.

 

Wie gesagt, bei allgemeinem Interesse poste ich in den nächsten Wochen eine umfassende Auswertung.

 

Viele Grüße aus einem gewittrigen München

 

nmh

 

Disclaimer: Ich habe leider kein scharfes ß auf meiner Schweizer Tastatur.

ehemaliger Nutzer
ohne Rang
0 Beiträge

Hallo @nmh,

 

super, vielen Dank für die Auswertung. Ich schau sie mir gerne mal genauer an, sobald ich mein AC fertig habe und Doitschland zur Titelverteidigung gegröhlt habe, werde ich mich näher mit Stoffbären und den genannten Aktien beschäftigen.

 

Ist es dir möglich, deine Auswertung zu erweitern?

 

Grüße aus Dresden

Trööööhhühhuüt - Vuvusela muss ich noch üben!