Thema "Betreff: maximaler Drawdown - das sind die Gewinner" in Wertpapiere & Anlage

maximaler Drawdown - das sind die Gewinner

nmh — Mon, 11 Jun 2018 08:57:44 GMT

Liebe Freunde,

meine Technik erfasst seit kurzem auch den maximalen Drawdown für alle Wertpapiere. Also wieviel hätte man maximal mit der Aktie verloren, wenn man im worst case zum schlechtesten Zeitraum ein- und ausgestiegen wäre. Dieser Wert sollte möglichst niedrig sein. Das ist ein Risikomaß der Profis, das bald auch den Lesern der Community zugute kommen wird (siehe auch hier und hier).

Denn @Dietus (siehe hier) und @ehemaliger Nutzer (siehe hier) hatten in der Vergangenheit schon angeregt, den maximalen Drawdown zu berücksichtigen. Die gute Anregung greife ich gerne auf.

Die Daten stehen also schon fast alle in meiner Datenbank, aber wie so oft in der Computertechnik ist das schwierigste die Benutzerschnittstelle, also die Ausgabe des neuen Parameters in einer Tabelle für die Sterneauswertung. Das wird noch einige Tage oder Wochen dauern, dann poste ich eine große Auswertung auf Basis des neuen Parameters. Ich kann Euch versprechen, dass da ganz spektakuläre, interessante Aktien auftauchen werden, mit denen Ihr in der Vergangenheit eine hohe Rendite und gleichzeitig ein niedriges Risiko des Markttimings gehabt hättet. Wie gesagt, die Programmierung dauert noch etwas.

Aber ich kann Euch heute schon den Sieger der Auswertung nennen. Die Aktie mit dem niedrigsten historischen maximalen Drawdown, die schon eine Historie von mehr als nur einigen Monaten hat, ist die Sherwin-Williams Co. (WKN 856050). Der maximale Drawdown war lediglich 27% von April 2015 bis September 2015. Mit anderen Worten: Mehr als "nur" 27% konnte man mit dieser Aktie in der Vergangenheit nie verlieren. Die Aktie habe ich Euch vor einigen Monaten bereits empfohlen (siehe hier).

Auf Platz 2 steht die Aktie von Berkshire Hathaway (WKN A0YJQ2), also das Anlagevehikel von Warren Buffett. Der maximale Drawdown seit 2010 beträgt 28% und ereignete sich von Juni 2010 bis August 2011. Bitte beachtet den Nachtrag weiter unten.

Auf Platz 3 ist eine Aktie, die ich hier in der Community schon öfters als die "weltweit technisch beste Aktie überhaupt" herausgestellt habe: Die Putz- und Reinigungsmittelfirma Church & Dwight (WKN 864371). Maximaler Dradown 30% (von Mai 2002 bis März 2003).

Bei dieser Auswertung wurden nur die Aktien berücksichtigt, die schon einige Jahre auf dem Buckel haben. Sonst ist die Kennzahl des maximalen Drawdowns weniger aussagekräftig.

Zum Vergleich: der maximale Drawdown des DAX (WKN 846900) beträgt stolze 69% (von März 2000 bis März 2003). Beim Dow Jones (WKN 969420) sind es 50% (von Oktober 2007 bis Februar 2009). Und der Nasdaq 100 (WKN A0AE1X) hatte einen maximalen Drawdown von unangenehmen 82% (von März 2000 bis Oktober 2002).

Wie gesagt, demnächst mehr zu diesem wirklich spannenden Thema.

nmh

Betreff: maximaler Drawdown - das sind die Gewinner

NordlichtSH — Mon, 11 Jun 2018 08:38:37 GMT

Vielen Dank, das ist für risikobewusste Anleger eine interessante Information.

Betreff: maximaler Drawdown - das sind die Gewinner

nmh — Mon, 11 Jun 2018 08:49:33 GMT

Danke, @NordlichtSH, und danke auch an denjeningen, der das überaus freundliche Etikett "meeeeega" an meinen bescheidenen Artikel geklebt hat. Ich wußte gar nicht, dass auch Dieter Bohlen hier mitliest. Aber irgendwo muss der sein vieles Geld ja anlegen, und in der Community gibt es halt immer die richtigen Tipps. Ob sich der Dieter hinter @NordlichtSH verbirgt? Wir werden es leider nie erfahren.

Noch ein Nachtrag zu Berkshire Hathaway: die B-Aktien haben seit Januar 2010 eine neue WKN. Das ist der Grund dafür, dass meine Technik den noch größeren Drawdown ab 2008 nicht gesehen hat. Die Drawdown-Software hat also noch einiges Potenzial für Verbesserungen. Oder anders ausgedrückt: ich gebe die Anregung an meine Fachabteilung (billige indische Programmierer) weiter und hoffe auf baldige Umsetzung.

nmh

Betreff: maximaler Drawdown - das sind die Gewinner

Matzilein — Mon, 11 Jun 2018 17:32:52 GMT

70, 50, 80 % Miese. Was kann da an einem Trailing StopLoss um die 25% falsch sein?

Betreff: maximaler Drawdown - das sind die Gewinner

inliner — Mon, 11 Jun 2018 17:40:00 GMT

Das 6-Monatschart von Church & Dwight sieht aber gruselig aus.

Betreff: maximaler Drawdown - das sind die Gewinner

nmh — Mon, 11 Jun 2018 17:54:02 GMT

@inliner: 7 Prozent Schwankung (plus minus 7 Prozent) sind aber nicht schlimm, oder?

nmh

Betreff: maximaler Drawdown - das sind die Gewinner

Pramax — Mon, 11 Jun 2018 18:13:15 GMT

Hallo @inliner

Also, so gruselig finde ich den Chart von C&D nun auch wieder nicht.

Konsumgüterwerte sind in den letzten Monaten nicht so dolle gelaufen.

Natürlich ist es bei bei einem solchen Chart sehr nervig, wenn man im oberen Bereich

in die Aktie eingestiegen ist.

Gruß, Pramax

Betreff: maximaler Drawdown - das sind die Gewinner

inliner — Mon, 11 Jun 2018 19:11:04 GMT

@nmh

wenn ich da optimal eingestiegen und auf 7 % gelaufen wäre, hätte ich die sofort gekickt.

@Pramax

Dieses Halbjahreschart ist für mich . . .

Betreff: maximaler Drawdown - das sind die Gewinner

nmh — Thu, 14 Jun 2018 07:21:11 GMT

Auf ausdrücklichen Wunsch von @ehemaliger Nutzer und vielen anderen hier ein aktuelles Update:

Mein Rechenzentrum war gestern den ganzen Tag damit beschäftigt, alte Kursdaten bei WKN-Wechsel einer Aktie zu konsolidieren. Dadurch geht die Historie bei vielen Aktien noch weiter in die Vergangenheit. So etwas wie bei Berkshire Hathaway (siehe oben) sollte also künftig nicht mehr passieren.

Der maximale Drawdown bei Berkshire verschlechtert sich dadurch auf stolze 46% (von Dez. 2007 bis Feb. 2009).

Hier ist die aktuelle Rangliste (von Hand!) für alle Papiere, von denen meine Datenbank seit mindestens 1. Januar 2001 über Kurse verfügt:

WKN Name max. Drawdown Drawdown-Start

--------------------------------------------------------

846911 REX Perf 5,2% 03.05.1999

864371 Church Dwight 29,7% 31.05.2002

858250 McCormick 30,6% 30.06.1998

A0Q4DC Nestle 32,2% 30.04.2002

854545 Ecolab 33,1% 09.11.2006

852523 The Southern 36,0% 30.04.2002

A0M1W6 Reckitt Benck. 37,0% 13.12.2007

--------------------------------------------------------

Witzig: auf Platz 1 steht der langweilige Rentenindex REX. Dass meine Lieblingsaktie Nestle so weit nach vorn kommt, hätte ich auch nicht gedacht. Ecolab (traumhafter langfristiger Chart) habe ich aktuell neu für mich entdeckt und gekauft. Die oben genannte Aktie von Sherwin ist rausgefallen, weil es erst seit 2008 Kurse in Deutschland gibt.

Wie gesagt, bei allgemeinem Interesse poste ich in den nächsten Wochen eine umfassende Auswertung.

Viele Grüße aus einem gewittrigen München

nmh

Betreff: maximaler Drawdown - das sind die Gewinner

ehemaliger Nutzer — Wed, 13 Jun 2018 18:45:19 GMT

Hallo @nmh,

super, vielen Dank für die Auswertung. Ich schau sie mir gerne mal genauer an, sobald ich mein AC fertig habe und Doitschland zur Titelverteidigung gegröhlt habe, werde ich mich näher mit Stoffbären und den genannten Aktien beschäftigen.

Ist es dir möglich, deine Auswertung zu erweitern?

Grüße aus Dresden

Trööööhhühhuüt - Vuvusela muss ich noch üben!

Betreff: maximaler Drawdown - das sind die Gewinner

ehemaliger Nutzer — Thu, 14 Jun 2018 07:11:15 GMT

Guten Morgen @nmh,

von den genannten Aktien gefällt mir Ecolab am besten.. Ab damit in den Hinterkopf..

Und wer ist Rex? Der Hund in unserem Forum heißt @Pramax??

Verwirrt

Sonni

Betreff: maximaler Drawdown - das sind die Gewinner

nmh — Thu, 14 Jun 2018 07:20:33 GMT

Dein Lob ehrt mich, @ehemaliger Nutzer.

Rex (WKN 846910) ist die kleine Schwester von @Pramax (WKN KuK0PX). Die beiden haben noch einen älteren Bruder, der hat den Namen RexP und die WKN 846911.

Merke: nur nmh darf gefälschte WKN in Umlauf bringen. Unseriöse Finanzportale hingegen nicht. Von den oben genannten drei WKN sind ungefähr zwei echt.

nmh

Betreff: maximaler Drawdown - das sind die Gewinner

Pramax — Thu, 14 Jun 2018 08:13:45 GMT

Hallo @nmh

Das KuK-Infanterieregiment bläst Dir gleich den Radetzky-Marsch:

Wenn der Hund mit der Katz über'n Eckstein springt

und der Frosch in der Luft die Wurst verschlingt

Das KuK-Kriegsministerium am Stubenring im 1. Wiener Gemeindebezirk

ist im übrigen eines der beeindruckendsten Beispiele der Wiener Ringstraßenarchitektur. Der Radetzky auf'm Pferdl steht davor. Gleich gegenüber ist die Postsparkasse von Otto Wagner, eines der bedeutendsten Jugendstilgebäude in Wien.

https://de.wikipedia.org/wiki/Kriegsministerium_(Wien)

Es versteht sich von selbst, dass die Gegend flächendeckend mit Mistkübeln ausgestattet ist, auf denen ein Pramax-Aufkleber prangt.

Gruß, Pramax

Betreff: maximaler Drawdown - das sind die Gewinner

nmh — Thu, 14 Jun 2018 09:07:58 GMT

@Pramax:

Ringstrassenarchitektur ... erinnert mich an etwas, das mir in Wien vor paar Jahren passiert ist.

Wir wollten die Ringtram nutzen, weil ich gehört hatte, dass man da an den meisten Sehenswürdigkeiten vorbeikommt. Also Station Rathaus, wo ganz viele Trambahnen halten.

Aber keine Spur, kein Schild von wegen "Ringtram". Dafür sass ein, nun ja, sehr dicker Wiener auf einer Bank. Typ: RTL-Chef Helmut Thoma. Den haben wir gefragt, wo denn die Ringtram hält. Seine Antwort, sehr wienerisch:

"Bitte, ich möchte nicht bestreiten, dass es eine Ringtram giiiiibt."

Aber er wusste nicht, wo die hält oder was das überhaupt ist. Später haben wir dann rausgefunden, dass die Ringtram eine Touristenfalle mit Lautsprecherbeschallung und besonders hohen Fahrpreisen ist. Wir haben einfach die Linien 1 und 2 genommen, die fahren im Prinzip dieselbe Strecke.

Gleichzeitig passiert damals in Wien: Ich ass ein Sandwich mit "Eiaufstrich". Kostenpunkt 8 Euro, Grösse: ungefähr 5 x 5 cm. War aber wirklich köstlich.

Ein echter Wiener geht nicht unter.

nmh

Betreff: maximaler Drawdown - das sind die Gewinner

Noxx — Fri, 15 Jun 2018 10:40:22 GMT

@nmh schrieb:
Auf ausdrücklichen Wunsch von @ehemaliger Nutzer und vielen anderen hier ein aktuelles Update:

Mein Rechenzentrum war gestern den ganzen Tag damit beschäftigt, alte Kursdaten bei WKN-Wechsel einer Aktie zu konsolidieren. Dadurch geht die Historie bei vielen Aktien noch weiter in die Vergangenheit. So etwas wie bei Berkshire Hathaway (siehe oben) sollte also künftig nicht mehr passieren.

Der maximale Drawdown bei Berkshire verschlechtert sich dadurch auf stolze 46% (von Dez. 2007 bis Feb. 2009).

Hier ist die aktuelle Rangliste (von Hand!) für alle Papiere, von denen meine Datenbank seit mindestens 1. Januar 2001 über Kurse verfügt:

WKN     Name     max. Drawdown      Drawdown-Start
--------------------------------------------------------
846911 REX Perf          5,2%               03.05.1999
864371 Church Dwight    29,7%               31.05.2002
858250 McCormick        30,6%               30.06.1998
A0Q4DC Nestle           32,2%               30.04.2002
854545 Ecolab           33,1%               09.11.2006
852523 The Southern     36,0%               30.04.2002
A0M1W6 Reckitt Benck.   37,0%               13.12.2007
--------------------------------------------------------

Witzig: auf Platz 1 steht der langweilige Rentenindex REX. Dass meine Lieblingsaktie Nestle so weit nach vorn kommt, hätte ich auch nicht gedacht. Ecolab (traumhafter langfristiger Chart) habe ich aktuell neu für mich entdeckt und gekauft. Die oben genannte Aktie von Sherwin ist rausgefallen, weil es erst seit 2008 Kurse in Deutschland gibt.

Wie gesagt, bei allgemeinem Interesse poste ich in den nächsten Wochen eine umfassende Auswertung.

Viele Grüße aus einem gewittrigen München

nmh

...Ecolab ist fürwahr eine sehr interessante expansive Firma

...Wasserschutz ist Lebenselexier

...in Deutschland bauen sie gerade die Schädlingsbekämpfung zusätzlich aus

...wie ein Staubsauger kaufen sie europaweit Firmen

Betreff: maximaler Drawdown - das sind die Gewinner

Noxx — Fri, 15 Jun 2018 10:48:32 GMT

...ein weltweiter Ecolab-Wettbewerber ist übrigens Rentokil

...deren Chart ist auch nicht schlecht:

https://kunde.comdirect.de/inf/aktien/detail/uebersicht.html?ID_NOTATION=12347591

...aber beide haben einen hohen KGV von 27 und eine niedrige Dividende

...da sie nicht schnell genug organisch wachsen können, müssen sie fressen und fressen, dabei müssen sie die zu kaufenden Firmen mit Ebits unter ihrem eigenen Ebit kaufen, sonst verschlechtert sich ihr Zahlentableau

...das ist kein einfaches Unterfangen

...häufig steigt dann deren Schuldenquote

...momentan sind alle Firmen, die die beiden kaufen können sauteuer

Betreff: maximaler Drawdown - das sind die Gewinner

ehemaliger Nutzer — Sat, 16 Jun 2018 09:29:56 GMT

Hallo zusammen,

im Post-Thread habe ich von Mc Donalds gelesen.. Das ist eine krisensichere Aktie 2008 gewesen. Exakt das, was ich suche..

Ich vermeide Mc Donald's immer.. In Dresden gibt's sehr gute Burgerläden mit dem selben Preisen.. Und wenn ich mal Fastfood esse, dann lieber von Subway..

Kann deine Datenbank vllt. nur die Zeit von 01/08 - 03/09 auswerten und dann die Aktien ausspucken, die wenig verloren haben?

Grüße aus Nordsachsen

Sonni

Betreff: maximaler Drawdown - das sind die Gewinner

nmh — Sat, 16 Jun 2018 10:47:28 GMT

Kann deine Datenbank vllt. nur die Zeit von 01/08 - 03/09 auswerten und dann die Aktien ausspucken, die wenig verloren haben?

Kann ich gerne mal probieren, müßte ich aber erst programmieren. Du erfährst es als erster, bist ja schon nmh-Premium-Leser.

nmh

Betreff: maximaler Drawdown - das sind die Gewinner

nmh — Sat, 30 Jun 2018 17:55:18 GMT

Die versprochene Drawdown-Auswertung findet Ihr hier.

nmh

Betreff: maximaler Drawdown - das sind die Gewinner

1german — Wed, 20 Feb 2019 00:13:08 GMT

welcher etf bildet eurer meinung nach den 846911 am besten ab? (geringster tracking-error, niedrigste TER)?