Thema "Betreff: Auf in die Unabhängigkeit - Sternlisten basteln mit ?" in Wertpapiere & Anlage

Auf in die Unabhängigkeit - Sternlisten basteln mit ?

Berne — Sun, 21 Jan 2024 17:09:43 GMT

Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich,

schon seit langem folge ich den Diskussionen in dieser Community. Die diversen Sternelisten und Tipps haben mir geholfen schnell ohne große Verluste mein Depot aufzubauen.

Nun versuche ich eigene Liste von interessanten Unternehmen zu erstellen, dabei die Indikatoren zu verstehen und so hoffentlich langfristig sternelistenunabhängig zu werden.
Soweit ich es überblicken kann rückt nmh aber leider nicht mit den Details seiner Bewertung raus und sein Nachbar ist da auch keine große Hilfe.
Der beschwert sich immer, dass nmh nur auf der faulen Haut liegt, aber ich glaube in Wahrheit teilen die sich den Garten, die Sonnenliege und vermutlich auch die Kekse!

Macht ihr eigene Auswertungen? Benutzt Screener oder Skripte und nach welchen Kriterien sucht ihr?
Dabei interessiert mich auch die Technik dahinter. Ich wäre auch bereit ein eigenes System zu programmieren, aber ich bin unsicher ob das wirklich notwendig ist. Auch ein bezahlter Service kommt in Frage, nur welcher?

Auch bleibt dann die Frage einer Datenquelle.

Ich habe bisher mit Tradingview, Stock3 (früher Guidants) und finviz eigene Analysen implementiert. Alles bisher nur in den freien Versionen.
Und da befürchte ich fehlen zum Teil historische Daten. nmh erwähnte ja auch bereits, dass die Qualität der Daten kein einfaches Thema ist und ich denke das sieht man wenn man z.B. die historische Performance bewerten möchte:

Schaue ich mir die Oberbank bei stock3 an, dann erhalte ich lediglich Daten von L&S seit 2023 und aus Stuttgart seit 2016. Tradingview liefert da zumindest schon Daten seit 2001.
Ich persönlich vermute mit Daten seit 2001 kann man schon Trendfolge-Aktien identifizieren aber das war auch nur eine Stichprobe für die Datenqualität.

Stock3 nutze ich schon einige Zeit um Watchlisten zu führen, Chartanalysen zu machen und Derivate zu finden. Weil die Graphen und Listen sowohl im Web als auch auf dem Mobiltelefon verfügbar sind.
Die Bezahlversion schreckt mich durch die hohen Kosten allerdings noch ab, vor allem weil ich vermute, dass die Datenqualtität nicht besonders gut ist und ich eigene Analysen, s.u., nicht realisieren kann.
Da scheint Tradingview recht gut zu sein, weil man eigene Indikatoren programmieren kann. Ich überlege also gerade, dort mal die Kostenpflichtige Version für die Indikatoren zu testen.

Was die Auswertung angeht:
Ich entnehme den Beschreibungen der Sternelisten, dass nmh sich teilweise die max. Verluste in bestimmten Zeitperioden anschaut, die relative Stärke nach Levy und natürlich die Performance über die Zeit.
Wobei ich es so verstehe, dass die Performance dabei z.b. Jährlich über mehrere Jahre betrachtet wird. Das alleine können die tabellarischen Screener schon meist nicht - oder ich hab es noch nicht gefunden.
Gerade hier interessiert mich eure Erfahrung / Meinung.
Dann gibt nmh teilweise noch eine Chancen-zu-Risiken Verhältnis an, da bin ich recht ratlos was das genau ist. Verhältnis von historischer Performance zu Drawdown Risiko und aufgetretenen Korrekturen?

Was sind eure Erfahrungen und Tipps zu dem Thema?

Gruß
Berne

Edit: Formatierung für bessere Lesbarkeit

Betreff: Auf in die Unabhängigkeit - Sternlisten basteln mit ?

FakeAccount — Sun, 21 Jan 2024 14:24:46 GMT

@Berne

Mein Nachbar nmh lässt schöne Grüße ausrichten. Ich habe gerade über den Gartenzaun mit ihm gesprochen, und er bittet mich, zu berichten was folgt.

Er freut sich, dass Du mit den Sternelisten und Tipps und Tricks von nhm schon erfolgreich damit begonnen hast, Dir ein Depot aufzubauen. Und genau das ist ja auch der Gedanke hinter den Beiträgen: Dass die Leute erkennen, was an der Börse wichtig ist, um dann ihren eigenen Weg zu finden. Vielen Dank für Dein Lob; umso erstaunlicher, dass Du bei ihm noch kein einziges Mal auf "Danke" geklickt hast.

nmh verfügt über gewaltige Datenbanken unter anderem mit Kursdaten bis zurück in die 1980er-Jahre; die Stammdatenbank umfasst mit Stand von Freitag abend genau 52 473 122 Instrumente (über 52 Millionen Aktien, Anleihen, Fonds, Zertifikate, Nebenrechte und andere Wertpapiere, Indizes, Rohstoffe, Swaps, Payment Token und vieles mehr, aus 238 Ländern), Tendenz täglich steigend. Logisch, dass das mit normalen PCs und einer billigen Excel-Tabelle oder gar - wie Du schreibst - mit einem "Mobiltelefon" nicht zu machen ist. nmh erwähnt ja immer sein Rechenzentrum, und ich kann Dir sagen, dass der laute, stinkende Großrechner für die Nachbarn wirklich eine Zumutung ist.

Tatsächlich ist es sehr schwierig, historische Kursdaten in guter Qualität zu bekommen, also lückenlos und vor allem mit korrekt abgebildeten Kapitalmaßnahmen, damit keine bizarren Sprünge im Chart auftreten. Daten sind das moderne Gold! nmh nutzt unterschiedliche kommerzielle Anbieter und arbeitet die Daten auch nach. Das alles ist extrem aufwendig und vor allem auch zeitaufwendig. Für Kapitalmaßnahmen wie beispielsweise Splits oder Bezugsrechte (Kapitalerhöhungen) bieten sich die WM-Daten an, die hier in der Community auch unter dem Stichwort "Saubande" bekannt sind: Extrem hohe Qualität, extrem teuer, und nmh könnte jedes Mal in die Tischplatte beißen, weil er da nicht mitverdienen kann. Seine regelmäßigen Anfragen, ob die Familien Lehmann oder Keppler ihn nicht endlich mal adoptieren wollen, bleiben ohne befriedigende Antwort. Man bekommt auch von Bloomberg oder von Thomson Reuters kommerzielle Kursdaten. Die Börsen selbst verkaufen ebenfalls Kursdaten.

Du schreibst, "nmh rückt nicht mit den Details seiner Bewertung raus". Das möchte ich freundlich zurückweisen. Bei jeder (!) Sterneliste ist im zugehörigen Leitartikel detailliert angegeben, nach welchen Kriterien die Aktien ausgewählt sind und wie die Parameter berechnet werden.

Etwas anderes ist die Rendite-Risiko-Auswertung ("RR" = Rosenheimliste), die nicht öffentlich zugänglich ist, auch weil der dahinter stehende Algorithmus extrem aufwendig ist. Kurz gesagt werden Aktien auf ihre Rendite in den letzten Jahren untersucht, und es wird jeweils ein Risikoparameter berechnet, der die Häufigkeit und Stärke von Kursverlusten bewertet. Das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) ist - vereinfach gesagt - der Quotient aus Rendite und Risiko.

Über die Technik, die dahinter steht, hat mein Nachbar schon gelegentlich berichtet. Wie Du richtig bemerkst, gibt es dafür jedenfalls keine frei zugänglichen Tools im Internet. Die Software von nmh ist komplett selbst programmiert und inzwischen extrem umfangreich. Mehr dazu findest Du auch hier. Es handelt sich um modernste, hochgezüchtete Computertechnik aus den späten 1960-er Jahren. Du kannst ja mal "Cobol" googeln.

In diesem Sinne: Weiterhin viel Erfolg, und was noch wichtiger ist: viel Spaß mit den Beiträgen von nmh!

Hochachtungsvoll

der Nachbar von nmh

Betreff: Auf in die Unabhängigkeit - Sternlisten basteln mit ?

Joerg78 — Sun, 21 Jan 2024 14:29:54 GMT

Ich hätte ja eher vermutet, dass dein Nachbar als alter C64-Experte "ein paar" dieser Kisten zusammengeschaltet hat und diese rechnen lässt. Oder steckt in den Gehäusen der Großrechner tatsächlich eine Armada an C64-Geräten? Man weiß es nicht... 😉

Viele Grüße,

Jörg

Betreff: Auf in die Unabhängigkeit - Sternlisten basteln mit ?

Berne — Sun, 21 Jan 2024 17:51:46 GMT

Vielen Dank für die Rückmeldung @FakeAccount .

@FakeAccount schrieb:

Er freut sich, dass Du mit den Sternelisten und Tipps und Tricks von nhm schon erfolgreich damit begonnen hast, Dir ein Depot aufzubauen. Und genau das ist ja auch der Gedanke hinter den Beiträgen: Dass die Leute erkennen, was an der Börse wichtig ist, um dann ihren eigenen Weg zu finden. Vielen Dank für Dein Lob; umso erstaunlicher, dass Du bei ihm noch kein einziges Mal auf "Danke" geklickt hast.

Das "danken" hat einen ganz einfachen technischen Hintergrund: ich lese die meisten Artikel auf meinem Mobiltelefon und zum Danken oder jeglichem Feedback, muss man sich jedes mal anmelden. Ich werde das gleich mal nachholen ...

@FakeAccount schrieb:

Du schreibst, "nmh rückt nicht mit den Details seiner Bewertung raus". Das möchte ich freundlich zurückweisen. Bei jeder (!) Sterneliste ist im zugehörigen Leitartikel detailliert angegeben, nach welchen Kriterien die Aktien ausgewählt sind und wie die Parameter berechnet werden.

Die Erläuterung der Kriterien kenne ich natürlich. Vielleicht bin ich einfach nicht KLUK genug aber mit den Erklärungen könnte ich diese Auswertung eben nicht selber erstellen. Und das ist eben das was ich tun möchte, um langfristig Erfahrung zu sammeln wie man solche Auswertungen gestaltet. Auch hast du selber gesagt, dass du noch daran Arbeitest mehr Informationen zu der Rosenheim-Methode von deinem Nachbarn zu erhalten.

Ich nehme mal ein Beispiel aus der Liste vom 11.11.2023 - Jahresendrally -- mit diesen Aktien seid Ihr dabei

@nmh schrieb:

Die heutige Auswahl beruht auf einer strengen Filterung von (wie immer) vielen tausend Aktien aus aller Welt, bei denen mindestens 700 Zeiträume analysiert wurden und die mindestens 4,8 (von 6 möglichen) technischen Sternen haben müssen (guter kurzfristiger Trend), mindestens 5,4 (von 6 möglichen) Zeitraumsternen (guter langfristiger Trend). Der Anteil der negativen Zeiträume darf nicht über 20 Prozent liegen, und der RSL-Wert (Abstand von der 200-Tage-Linie in Prozent) muss zwischen 100 und 130 betragen, damit nur Aktien im Aufwärtstrend, aber keine überhitzten Aktien angezeigt werden.

Kann ich einen guten kurzfristigen Trend bewerten indem ich mir einfach die Differenz der Schlusskurse (Heute - vor 3,6,12 Monaten) anschaue?

Die Auswertung der Zeitraumsterne finde ich dann besonders spannend. Meine Idee für eine langfristige Trendbewertung, wäre es diese Performance und eventuell eine Berechnung des max. Drawdowns über eine feste Zeitspanne zu berechnen, und diese Zeitspanne dann zu verschieben und eine neue Auswertung zu machen. So bekommt man quasi einen Verlauf der kurz-, mittel- und langfristigen Performance und der max. Drawdowns. Diese kann man dann zu einem cleveren Faktor verrechnen.

So stelle ich mir das zumindest vor.

Deine Antwort liest sich für mich als ob es keinen Sinn macht solche Auswertungen selber zu erstellen. Ich vermute die Konsequenz von "schlechten Daten" wäre eine "falsche" Liste von "guten Unternehmen und trendstarken Aktien". Macht es nicht trotzdem Sinn auch mit einer nicht optimalen Datenbasis sich in die systematische Analyse von Aktien einzuarbeiten?
Heißt das auch gleichzeitig, alle beschriebenen Beispiele (Traginview, Stock3, Finviz) liefern keine ernstzunehmenden Daten für eine Trendanalye?

Konkret zum Beispiel Tradingview:
dort kann man ja eigene Berechnungen, so wie ich verstehe auch wie oben beschrieben Zeitraumbezogene Auswertungen selber programmieren. Hat damit jemand Erfahrung?

Disclaimer:
Mir ist klar, dass solche Auswertungen nicht mal eben kurz erstellt werden und dann hat man eine Sterneliste die die Arbeit von nmh ersetzt. Aber letztlich muss man sich mit solchen Themen beschäftigen und solche Auswertungen machen, analysieren und daraus lernen. Ich hoffe dann nach x Jahren damit die Informationen aus dieser Community zu ergänzen.

Betreff: Auf in die Unabhängigkeit - Sternlisten basteln mit ?

digitus — Sun, 21 Jan 2024 18:07:03 GMT

Hallo @Berne, natürlich kannst du deine eigene Favoritenliste von Aktien verfassen und hier zur Diskussion stellen!

In diesem Forum würde ich aber lieber nicht die Bezeichnung "Sterneliste" verwenden, weil du dann zwangsläufig mit @nmh, dem Nachbarn des ominösen @FakeAccounts (mit dem nicht gut Weißwurscht-Essen ist) in Konkurrenz trittst und ebenso zwangsläufig an dessen Artikeln und Marktkommentaren gemessen wirst ...

Das soll deinen Ehrgeiz aber keinesfalls bremsen. Du kannst ja auch zunächst einmal in den Threads der beiden Nachbarn in die Diskussionen mit einsteigen ...

Grüße,

Andreas

Betreff: Auf in die Unabhängigkeit - Sternlisten basteln mit ?

Clubfan — Sun, 21 Jan 2024 18:34:41 GMT

Ich bin ja ein seltener, "aktiver" Gast hier.

Ich wollte nur "loswerden", daß nmhs bzw. Fake Accounts Ausführungen wirklich eine Art Geschenk für unsere Community sind, und daß er seine wertvollen Daten nicht öffentlich machen kann, selbstverständlich ist.

Seine Tips sind kostenlos, seine "Ermahnungen" auch. Und er hat einfach recht. Seine Erfahrung und sein Erfolg, den man neidlos anerkennen muss, auch in unserem Land, sprechen für sich.

Daß er menschlich bei politischen Themen zudem, aus meiner Sicht, richtig liegt, rundet das Ganze nur umso mehr ab.

Ich bin froh um dieses Coaching für alle, sogar mit persönlcihen Antworten. Ich kenne kein Forum, wo das ähnlich ist, bzw. vermute ich das, weil ich keine anderes brauche.

Ich finde auch die Communitiy hier sehr nett (nein, nicht die kleine Schwester...), kompetent und respektvoll.

Vielen Dank dafür !!!

Auch wenn ich eher "lurke", oder wie das auf neudeutsch heißt. Aber ich zweifle eher am Gehalt meiner Beiträge, als daß ich etwas nicht preisgeben möchte.

Betreff: Auf in die Unabhängigkeit - Sternlisten basteln mit ?

FakeAccount — Sun, 21 Jan 2024 19:19:57 GMT

@Clubfan

Dein Benutzername liest sich so, als ob er was mit Fußball zu tun hätte. In Nürnberg gibt es einen Club. In Nürnberg gibt es auch die selbsternannte Consors"bank". Au weia. Ich sollte jetzt aufhören mit den vier Themen, von denen mein Nachbar nmh erwiesenermaßen keine Ahnung hat: ETF, Sparpläne, Autos und eben Fußball.

Du schreibst, die Tipps von nmh seien kostenlos. Das glaubst auch nur Du! In Wahrheit bezahlst Du mit Deinen Nerven und mit dem Wertvollsten, was Du hast: Deiner Zeit.

@digitus

Mit mir ist sehr gut Weißwurschtessen (nmh plant ja ein Communitytreffen in München im Sommer 2024), aber nicht mit nmh. Außerdem hat der verdammt gute Anwälte, das bekommt niemand so sehr zu spüren wie die Nachbarn. Wehe, Du beschwerst Dich mal über den Lärm des Rechenzentrums Mittwoch nachts um 2 Uhr! Und wenn Du dann die Polizei rufst, kommen die auch nicht, weil sie beschäftigt sind, auf der Wache Junior-Depots zu eröffnen (Gruß an @Bluefire87 und den Rest der Kripo - Ihr kriegt mich nicht!).

Der Begriff "Sterneliste" ist in mehreren Jurisdiktionen marken-, patent-, geschmacksmuster- und sortenschutzrechtlich geschützt. Copyright is most strenuously reserved. Our lawyers are watching.

@Berne

Danke für Deine Daumen. Ich glaube nicht, dass Du mit einer schlechten Datenbasis "falsche" Listen erzeugst. Du wirst ja nicht blind alle Aktien sofort kaufen, die Deine Analyse ergibt, sondern Dir vorher den Chart anschauen. Und wenn Du dort siehst, dass es keine gute Trendaktie ist, dann begibst Du Dich auf Fehlersuche in Deinem Algorithmus. Möglicherweise ist ein Fehler (Sprung nach oben) in Deinen Daten, in der Regel liegt es aber an der Programmierung.

Die findest hier eine genaue Herleitung der Zeitraumsterne mit einem ausführlichen Rechenbeispiel. Es leuchtet ein, dass man einiges an Rechenpower braucht, will man das für tausende Zeiträume und zehntausend Aktien durchrechnen ...

Ich würde auch nicht die Formulierung "macht keinen Sinn" verwenden. Wenn Du Dich auf eigene Faust auf die Suche nach guten Aktien begibst, wirst Du sicher fündig werden. Nur kann es halt sein, dass mein Nachbar nmh mit seinen 30 Jahren Erfahrung an der Börse und mit seiner über 30 Jahre gewachsenen Software und Datenbasis einen kleinen Vorsprung hat.

@Joerg78: Es sind inzwischen C 128, keine C 64 (bitte mit Leerzeichen setzen, das stand damals auch so in den Schreibvereinbarungen des Markt & Technik-Verlags). Ein Bild mit der noch alten Technik sieht man hier.

Soeben sehe ich in der Tagesschau (Lüüügenpresse!) die Demos gegen Nazis. Hier in München musste die Demo aus Sicherheitsgründen heute vorzeitig beendet werden. Normalerweise äußere ich mich nicht politisch, aber diese Bilder tun richtig gut. München ist bunt, und die Demos machen Mut, dass sich die Geschichte nicht wiederholt und dass die Mehrheit ihre Lektion gelernt hat. Die nächste politische Herausforderung für Europa kommt, wenn Trump gewonnen hat und niemand mehr der Ukraine hilft. Dieser Absatz ist in hellblau gesetzt, damit die Echsenmenschen, die mich beobachten, es nicht lesen können. Quasi ein Aluhut für meinen Text.

Schönen Start in die Woche

hochachtungsvoll

der Nachbar von nmh

Betreff: Auf in die Unabhängigkeit - Sternlisten basteln mit ?

Berne — Sun, 21 Jan 2024 19:26:46 GMT

Ich merke gerade, dass meine witzig gemeinte Überschrift unter dem Aspekt vielleicht falsch verstanden werden kann.

Deswegen möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass es mir nur darum geht trendstarke Aktien zu finden und die Auswertungen und technischen Hintergründe davon zu diskutieren.

Vmtl, wäre es in Nachhinein besser einen anderen Titel zu wählen. Ich lasse den nun aber wie er ist.

Gruß

Berne

Betreff: Auf in die Unabhängigkeit - Sternlisten basteln mit ?

Joerg78 — Sun, 21 Jan 2024 19:29:43 GMT

@FakeAccount Okay, C 128, damit gehts auch etwas schneller. Danke auch für den letzten Absatz (dass ich ihn lesen konnte, beweist, dass ich kein Echsenmensch bin), möchte ich hier (obwohl es off topic ist) explizit erwähnen!

Viele Grüße,

Jörg

Betreff: Auf in die Unabhängigkeit - Sternlisten basteln mit ?

Clubfan — Sun, 21 Jan 2024 19:36:38 GMT

@FakeAccount

Es gibt nur einen CLUB, den in Nürnberg. Klar, das sind aussterbende Fans, die von alten, erfolgreicheren Zeiten reden. Aber sie sind immerhin authentisch.

Bei der Consorsbank war ich anfang der 2000er Jahre. Hat ja auch ihre Geschichte. Hier gefällt es mir aber besser.

Wie gesagt, Authentizität ist etwas Feines. 😉

Die Zeit für Texte, die in sich schlüssig und einfach klar und vernünftig sind, nehme ich mir gerne. Das empfinde ich nicht als Verschwendung.

Betreff: Auf in die Unabhängigkeit - Sternlisten basteln mit ?

CurtisNewton — Sun, 21 Jan 2024 19:45:54 GMT

@Clubfan schrieb:

Es gibt nur einen CLUB, den in Nürnberg. Klar, das sind aussterbende Fans, die von alten, erfolgreicheren Zeiten reden. Aber sie sind immerhin authentisch.

@Clubfan

Gruß aus der Hugenottenstadt, habs aber mehr mit Pucks als mit Bällen, ist ja aber gleich gegenüber.

Betreff: Auf in die Unabhängigkeit - Sternlisten basteln mit ?

KWie2 — Mon, 22 Jan 2024 08:32:28 GMT

Hallo,

erst einmal Hallo hier in der Community!

Ich glaube nicht, das der Threadtitel falsch verstanden wird, denn @nmh 's

nmh kann man hier nicht mehr verlinken, wenn man ihn nicht hier verlinken kann?

Sternelisten sind das Salz in der Suppe dieser Community und der Kleber, der viele Interessierte an diese Community fesselt.

Du möchtest also Aktien ranken und jeder versteht es, wenn Du das mit "eigene Sternelisten erstellen" umschreibst.

@Berne schrieb:
Auch ein bezahlter Service kommt in Frage, nur welcher?

Da schließe ich mich @FakeAccount an.

@FakeAccount schrieb:
Daten sind das moderne Gold!

Ich habe nur drei kostenlose und eine bezahlte Quelle (günstiges Schnupperangebot über einen Monat) getestet und war wenig begeistert.

Bei Kennzahlen (sei es das KGV oder der "Graham-value") kam für mich heraus, dass sich genau da, wo es interessant wird, Datenmüll, also aufgrund irgendwelcher Fehler völlig absurd bewertete Unternehmen, zunehmend zu den eigentlich interessanten Firmen hinzugesellen. Je interessanter, umso mehr Datenmüll.

Ob es bei teureren Datendiensten besser aussieht, weiß ich nicht. Gelegentlich wird hier unter suche: -> Börsenbrief etwas diskutiert. Aber es gibt ja nmh und die Sternelisten!

Irgendwo beißt sich da für mich die Katze immer in den eigenen Schwanz, denn Datnquellen können teuer sein und wenn ich anehme - was schon bemerkenswert wäre - das ich mit "Börsenbrief" das selbstgebraute Portfolio jährlich um 1% schlagen könnte, dann bräuchte ich schon 100 mal die jährlichen Kosten für den Datenservice im Depot, um auf plus/minus Null zu kommen. Aber warum sollte ich mit Aufwand plus/minus Null machen? Man braucht also vie mehr, als das 100-fache.

Kurz: Damit sich teure Datenquellen sicher lohnen braucht man eine solche Investitionssumme, dass ich die Verwaltung eben dieser Investitionssumme wegen ihrer Größe ganz sicher nicht mehr von einer durch mich nicht nachvollziehbaren Quelle abhängig machen würde.

Catch 22!

Ich drücke Dir beide Daumen, komme aber wie Benjamin Graham (in: Security Analysis) zum Ergebnis, dass Investieren keine Wissenschaft, sondern eine Kunst ist.

Gruß: KWie2

Betreff: Auf in die Unabhängigkeit - Sternlisten basteln mit ?

digitus — Mon, 22 Jan 2024 09:58:54 GMT

@FakeAccount schrieb:
Die findest hier eine genaue Herleitung der Zeitraumsterne mit einem ausführlichen Rechenbeispiel.

Was sagt es über mich aus, dass ich hier zunächst "Zimtsterne" gelesen habe 🙄?

Betreff: Auf in die Unabhängigkeit - Sternlisten basteln mit ?

cestmoi — Mon, 22 Jan 2024 12:19:13 GMT

an den BESTEN DATENLIEFERANT

Ich bin immer wieder überrascht, dass das mit der Trendfolge so überwältigend funktioniert...

Hat jemand eine Idee, wie viel der "Aktienkäufer" (weltweit) dieses System als Grundlage hat? Institutionelle Anleger denn auch?

Und wenn man mal ganz intim werden darf: in den letzten 20 Jahren... wie viel brachte Trendfolge?

Grüße und Danke an mmh/fakeaccount und co (wie viele Pseudonyme gibet eigentlich noch?)

Betreff: Auf in die Unabhängigkeit - Sternlisten basteln mit ?

cestmoi — Mon, 22 Jan 2024 12:45:23 GMT

... ach als Ergänzung:
Was ich mir schon immer wünschte (Erinnerungen an Sonnenbrille): ein Wikifolio von "best of stars" ... da wäre ich sofort dabei !!!!

Betreff: Auf in die Unabhängigkeit - Sternlisten basteln mit ?

FakeAccount — Mon, 22 Jan 2024 13:48:50 GMT

@cestmoi

Es gibt Gerüchte, wonach hinter der Hälfte (!!!) aller User hier in Wirklichkeit nmh steckt. Vor allem, wenn so euphorisch gelobt wird, ist es in Wahrheit immer nmh. Und warum tut comdirect nichts dagegen? Tja, nmh hat halt immer noch die Fotos von damals.

Ich kann Dir aber versichern, dass ich und mein Nachbar nmh zwei völlig unterschiedliche Personen sind.

Zu Deiner Frage: Ein Großteil der Profis arbeitet mit technischer Analyse und Trendfolge. Warum? Weil man damit in den letzten Jahrzehnten am erfolgreichsten war. Und da inzwischen immer mehr Geld von automatischen Systemen KI-gestützt angelegt wird, wird die Trendfolge in Zukunft noch erfolgreicher werden. Denn solche System lassen sich viel besser auf Trendfolge programmieren als auf andere Strategien. Folge ist, dass mehr und mehre Geld in Trendaktien wandert, wodurch diese Aktien noch stärker steigen.

Einen großen Haken hat dieses System natürlich: Das Jahr 2023 war ein Extrembeispiel, denn die gesamte Performance der Indizes hatten wir im wesentlichen fünf, sechs oder sieben Einzelaktien zu verdanken. Mit "günstig" bewerteten Nebenwerten ist schon seit Jahren kein Geld mehr zu verdienen, und dies wird sich fortsetzen - aus den genannten Gründen.

Als Anleger tut man gut daran, dies zu akzeptieren und einfach mitzuspielen.

Ein Wikifolio plant nmh, der Feigling, derzeit nicht. Die Gründe hat er schon mehrmals erklärt.

Aber er freut sich sehr über Dein Lob.

Hochachtungsvoll

der Nachbar von nmh

Betreff: Auf in die Unabhängigkeit - Sternlisten basteln mit ?

KWie2 — Mon, 22 Jan 2024 21:03:45 GMT

Hallo,

@FakeAccount schrieb:
... wenn so euphorisch gelobt wird, ist es in Wahrheit immer nmh.

Da habe ich ein Gegenbeispiel, nämlich mich selbst.

Ich habe deutlich mehr, als genau 11 Kopfhaare, was die Communauten, denen ich persönlich bekannt bin, auch bestätigen können.

Dennoch bewundere ich @nmh durchaus für die Qualität der Sternelisten, die sämtliche von mir getesteten günstigen Bewertungsangebote an Quailtät übertreffen.

Da mag mal gelegentlich ein Ausreißer dabei sein, aber was ist das im Vergleich zu dem berühmten blinden Affen mit Dartpfeilen, der für viele Datendienste eine ernstzunehmende Konkurrenz wäre?

Aber klar: Das war unverholenes Fishing for compliments seitens @FakeAccount für seinen Nachbarn nmh. Nur so hält fake sich nmh so gewogen, dass er wenigstens gelegentlich den Gartenschlauch seines Nachbarn leihen darf.

Aber zurück ins Funkhaus:

@Berne:

Mach' ruhig mal. Aber ich würde nicht allzu viel Aufwand in Algorithmen stecken, bevor ich eine hinreichend belastbare Datenquelle gefunden hätte. Da geht dann alles Hand in Hand: Mit den ersten Auswertungen erkennst Du erst die Datenqualität. Sollte die für Dich O.K. sein, kannst Du ja den Aufwand steigern.

Noch einmal: An der Qualität der Daten kann in der Praxis scheitern, was in der Theorie völlig naheliegend klingt.

Viel Glück bei der Suche nach guten Daten!

Gruß: KWie2

Betreff: Auf in die Unabhängigkeit - Sternlisten basteln mit ?

CurtisNewton — Mon, 22 Jan 2024 21:33:49 GMT

@FakeAccount schrieb:

Zu Deiner Frage: Ein Großteil der Profis arbeitet mit technischer Analyse und Trendfolge. Warum? Weil man damit in den letzten Jahrzehnten am erfolgreichsten war. Und da inzwischen immer mehr Geld von automatischen Systemen KI-gestützt angelegt wird, wird die Trendfolge in Zukunft noch erfolgreicher werden. Denn solche System lassen sich viel besser auf Trendfolge programmieren als auf andere Strategien. Folge ist, dass mehr und mehre Geld in Trendaktien wandert, wodurch diese Aktien noch stärker steigen.

@FakeAccount

Das ist sicherlich vollkommen richtig, und davon profitieren wir ja alle, egal ob Momentum ETF, Sterneliste, oder selbstgehackter Algo. Auch ich schaue bei meinen Hebelchen lieber welche Aktie in den letzten Wochen oder Monaten gut gelaufen ist, oder natürlich auf die Auswertungen deines hoch geschätzten Nachbarn (hoffentlich gelte ich nach dieser Lobhudelei nicht auch als nmh Klon) statt mich auf geschickt manipulierte Excelsheets zu verlassen die als Bilanz verkauft werden.

Das Problem dabei: Wenn irgendwann Bewertungen ausschließlich auf einem trendigen Perpetuum Mobile ohne Berücksichtigung irgendwelcher fundamentaler Daten beruhen ist das letztendlich eine gigantische Blase die platzen wird. Irgendwann einmal, und bis dahin können wir mit Trendfolge gutes Geld verdienen. Gerade Computersysteme sind da sehr emotionslos #doyouwanttoplayagame.

Umso schöner finde ich es dass auch in den Sterne Auswertungen sich immer wieder richtig günstig bewertete Aktie finden (obwohl man auf den ersten Blick annehmen würde Trendfolge und fundamental günstige Bewertungen schließen sich aus, wenn man statt P/E das PEG nimmt findet man immer Überraschungen)

Edit: Wobei sich bei Trendfolge über extrem lang Zeiträume, sagen wir mal 10-20 Jahre, die Frage stellt ob es überhaupt einen Unterschied zwischen Trend und Qualität gibt. Eine Aktie die über 15 Jahre steigt muss zwangsweise eine gewisse Qualität haben, und bei einem Unternehmen das 15 Jahre die Gewinne steigert wird zwangsweise der Kurs steigen. Insofern glaube ich das der Markt über längere Zeiträume immer effizient ist.

Betreff: Auf in die Unabhängigkeit - Sternlisten basteln mit ?

dg2210 — Tue, 23 Jan 2024 08:49:24 GMT

@FakeAccount schrieb:
@Berne

nmh verfügt über gewaltige Datenbanken unter anderem mit Kursdaten bis zurück in die 1980er-Jahre; die Stammdatenbank umfasst mit Stand von Freitag abend genau 52 473 122 Instrumente (über 52 Millionen Aktien, Anleihen, Fonds, Zertifikate, Nebenrechte und andere Wertpapiere, Indizes, Rohstoffe, Swaps, Payment Token und vieles mehr, aus 238 Ländern),

Und genau hier liegt ein großer Unterschied zwischen Profi- und Hobbyanleger.

Der Hobby-Anleger hat weder einen Keller voll Technik, noch direkte Handelsmöglichkeiten an der Börse. Er muß zwangsläufig seine Geschäfte über einen Broker abwickeln. Daher gilt: Ein Hobby-Anleger kann seine Analysen auf die Werte beschränken, die für ihn über seinen Broker überhaupt handelbar sind. Das sind dann im Wesentlichen die DAX, EuroStoxx und S&P 500 Werte, also ein paar Hundert Aktien, deren Kursdaten leicht und gratis zu bekommen sind.

Betreff: Auf in die Unabhängigkeit - Sternlisten basteln mit ?

Toschi7 — Tue, 23 Jan 2024 09:30:34 GMT

@Berne : Ich hatte hier in der Community mal beschrieben, wie ich Aktien Kurse auslese und mit zufälligen Ein- und Austrittsdaten die Performance bestimme. Ich finde, dass es ganz gut klappt und oftmals findet man die Sterne von @nmh wieder. Es hat bei weitem aber natürlich nicht den Umfang von nmh.

Die Kurse werden von Yahoo mit yfinance in Python eingelesen und die Performance berechnet.

Ich habe in meiner Liste nur ca. 2000 Aktien und für diese dauert eine Auswertung ~3h. Eine Datenbank habe ich dementsprechend nicht und beziehe die Daten immer wieder neu von Yahoo. Das lästige bei Yahoo ist, dass man die Aktien Symbole braucht und nicht die WKN um die Aktien auszulesen.

Python yfinance

Viele Grüße