Thema "Risikobewertung, hier: Sharpe Ratio" in Wertpapiere & Anlage

Risikobewertung, hier: Sharpe Ratio

Porto_fol — Tue, 18 Jan 2022 11:54:00 GMT

Frage an die Experten,

die Thematik der Risikobewertung ist ja äußerst spannend.

Schaue ich mir einen meiner ETFˋs an (LYX0CA) dann finde ich unter den Kennzahlen Werte für das Sharp Ratio.

Schaue ich bei EON unter Kennzahlen nach wird dieses Verhältnis nicht angezeigt.

Scheinbar wird diese Kennzahl nicht für Aktien ausgewiesen.

Schaue ich da nur an der falschen Stelle oder aber was mag der Grund sein?

Betreff: Risikobewertung, hier: Sharp Ratio

Thorsten_ — Mon, 17 Jan 2022 15:36:20 GMT

Keine Antwort auf deine Frage, aber andere Seiten kennen die Sharpe Ratio auch für E.ON: E.ON SE (EOAN.DE) - Technical Analysis — PortfoliosLab

Betreff: Risikobewertung, hier: Sharp Ratio

t.w. — Tue, 18 Jan 2022 11:46:26 GMT

@Porto_fol schrieb:
Schaue ich da nur an der falschen Stelle oder aber was mag der Grund sein?

Die Frage zu beantworten ist einfach: Du schaust an der falschen Stelle. Eine richtige hat @Thorsten_ genannt.

In Deinem Beitrag finden sich aber für mich ganz viele ungestellte Fragen: Wie wichtig ist das Sharpe Ratio? Ist es für ETFs überhaupt relevant? Ist es ein geeignetes Mittel zur Risikobewertung für Dich?

Betreff: Risikobewertung, hier: Sharp Ratio

Thorsten_ — Mon, 17 Jan 2022 15:46:50 GMT

@t.w. schrieb:
@Porto_fol schrieb:
Schaue ich da nur an der falschen Stelle oder aber was mag der Grund sein?
Die Frage zu beantworten ist einfach: Du schaust an der falschen Stelle.

Warum es im Comdirect-Informer nicht angezeigt wird, kann vielleicht @SMTcomdirect für dich in Erfahrung bringen.

Betreff: Risikobewertung, hier: Sharp Ratio

KWie2 — Tue, 18 Jan 2022 11:32:47 GMT

Hallo,

die Crux an der Sharpe ratio ist der Bezug zu einer sicheren Anlage. Was gibt es denn heute für eine risikofreie Anlage? Null? Negativ?

Liebe @SMTcomdirect , könnt Ihr bitte den Titel des Temas korrigieren? Die nach William F. Sharpe benannte Sharpe ratio ist nicht sharp (as a knife). Da fehlt am Ende das "e".

Es ist gar kein Thema, wenn jemand die Sharpe Ratio benutzen möchte, aber wegen der notwendigen (und bei fast allen Angeboten fehlenden) Definition des je aktuellen Bezugswertes der risikolosen Rendite R(b) ist es schwierig, Seitenübergreifend oder zeitlich nicht umfassend aktuelle Werte für die Sharpe Ratio zu vergleichen.

Gruß: KWie2

Betreff: Risikobewertung, hier: Sharp Ratio

Porto_fol — Wed, 19 Jan 2022 08:04:31 GMT

Danke, das ist mir ebenfalls aufgefallen das kaum bis keine Zeitbezüge genannt werden. Es ist schon faszinierend was alles mit Daten (aus der Vergangenheit - woher auch sonst) alles unternommen wird um damit auf die Zukunft zu schließen.

Betreff: Risikobewertung, hier: Sharp Ratio

KWie2 — Wed, 19 Jan 2022 22:54:19 GMT

Hallo,

immerhin gibst Du Dir Mühe, den Dingen auf den Grund zu gehen. Weiter so.
Aber übertreib's nicht, denn der Markt ist ohnehin recht verrückt, so dass allzu ausgefeilte Analysen auch für unnötigen Frust sorgen können.

Gruß: KWie2