Thema "Betreff: Wikifolio - Vormerkungen gesucht für interessante NASDAQ 3x Strategie" in Wertpapiere & Anlage

Wikifolio - Vormerkungen gesucht für interessante NASDAQ 3x Strategie

SalzStengel — Thu, 13 Jan 2022 08:39:39 GMT

Hallo liebe Community,

ich möchte für einen Bekannten ein Wikifolio erstellen, welches exakt meine private Strategie zum NASDAQ100 3xLev abbildet.

Die Strategie selbst ist sicher für viele hier sehr interessant, weil sie eine etwas unbekannte, aber dennoch erwiesenermaßen wirksame Strategie abbildet (unten mehr dazu). Ich kann das Wiki jedoch erst mit 10 Vormerkungen richtig starten, deshalb würde ich mich sehr über Vormerkungen freuen!
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfndq3xlev?tab=tradingidea

Update 13.01.2022: Danke für die Vormerkungen, das Wiki ist voll.

Auf Wunsch gibt es noch das Wiki für die gleiche Strategie beim S&P500:

https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfsp53xlev?tab=tradingidea

Hier brauche ich noch Vormerkungen!

Die Vormerkung ist vollkommen unverbindlich, wer später jedoch investieren möchte kann das sehr gerne tun!

STRATEGIE

Was ist die Grundidee?
Ich handle immer nur den NASDAQ 100 3x lev. Ziel ist, dass man die Renditen in guten Marktphasen mitnimmt. Durch den Hebel werden diese positiven Phasen verstärkt

Jetzt läuft aber der Markt entgegen der Meinung von Neuinvestoren nicht immer positiv, und ihr wisst sicherlich, dass gehebelte ETFs bei einem Bärenmarkt sehr schnell ungemütlich werden.

Deshalb orientiere ich mich an folgender (erwiesenermaßen wirksamen) Strategie:
https://seekingalpha.com/article/4226165-trading-strategy-beat-s-and-p-500-16-plus-percentage-points-per-year-since-1928
Auf deutsch, aber weniger Infos: https://www.focus.de/finanzen/boerse/der-laengste-aktienartikel-aller-zeiten-gehebelte-gewinne_id_10951689.html

Zusammengefasst: Man geht immer nach dem originalen Index, nicht nach dem Hebelpapier. Solange man über dem 200er Moving Average ist, kann investiert werden, sobald der NASDAQ darunter fällt, wandelt man alles in Cash um und investiert erst wieder, wenn der Index wieder über dem 200er liegt. Durch diese Taktik hätte man etwa 30% jährlich über die letzten Jahrzehnte erwirtschaften können (Steuern ausgenommen). Das liegt daran, dass man sich in Krisenzeiten einigermaßen schnell zurückzieht und diese dadurch extrem abfedert. Man kommt auf etwa 5 Trades pro Jahr, hat also nicht zu viel zu tun.

Wie mache ich es genau?
Ich habe die Strategie etwas abgewandelt, weil es für mich dann mehr Sinn ergibt.
- Ich nutze einen 190er EMA, um nicht wie viele andere Marktteilnehmer zu agieren
- Ich investiere/verkaufe erst, wenn der Kurs 1,5% über/unter dem 190er EMA liegt, um viele 1 Tages-Handel zu verhindern
- Wenn ich verkaufe, warte ich nicht mit dem Cash in der Hand, sondern gehe sofort in den 3x NASDAQ short, um ggf. von einer längerfristigen Abwärtsbewegung zu profitieren
- Sobald MACD wieder auf bullish steht, verkaufe ich den Short und warte mit dem Cash, bis ich wieder den long kaufen kann

Ich habe es ab 1995 durchgespielt und die Strategie liefert in den meisten Fällen sehr gute Ergebnisse. Selbst von den großen Crashes (2000, 2008) konnte man mit der Strategie gut profitieren, bzw nicht viel Geld verlieren. Natürlich muss man sich wie ein gefühlloses Wesen daran halten.

(Bilder folgen in den folgenden Posts)
Beispiel Bild 1: "Crash" von 2019 und die Zeit danach
Beispiel Bild 2: Crash von 2008
grüne Linie = buy long
rote Linie = buy short (vorher sell long)
schwarze Linie = 190er EMA
mit Absicht als Fläche dargestellt, damit man die Farben besser sieht

Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann gerne in die Kommentare damit!

Und wie gesagt würde ich mich über das Vormerken das Wikifolios freuen

Betreff: Wikifolio - Vormerkungen gesucht für interessante NASDAQ 3x Strategie

SalzStengel — Mon, 10 Jan 2022 15:10:42 GMT

Bild 1

Betreff: Wikifolio - Vormerkungen gesucht für interessante NASDAQ 3x Strategie

SalzStengel — Mon, 10 Jan 2022 15:11:09 GMT

Bild 2

Betreff: Wikifolio - Vormerkungen gesucht für interessante NASDAQ 3x Strategie

digitus — Mon, 10 Jan 2022 17:39:37 GMT

Hallo @SalzStengel, herzlich willkommen in unserer Krabbelgruppe,

interessante Idee, ohne jeden Zweifel, aber der 3%-Absturz heute hätte dann doch garnicht stattfinden dürfen, oder?

Grüße,

Andreas

PS: du kannst Fotos direkt in den Artikel/Kommentar einbinden, dann muss man sie nicht erst anklicken um sie zu sehen.

Betreff: Wikifolio - Vormerkungen gesucht für interessante NASDAQ 3x Strategie

SalzStengel — Mon, 10 Jan 2022 17:52:08 GMT

Doch natürlich! Der Maximale Drawdown kann auch noch größer werden. Aktuell schwanken wir ja auch ganz knapp über dem 190er EMA. Wenn es noch weiter runter geht, werde ich in den Short steigen.

Das Portfolio ist etwa eine Woche online, das bildest das langfristige Potenzial natürlich nicht ansatzweise ab. 👍

Betreff: Wikifolio - Vormerkungen gesucht für interessante NASDAQ 3x Strategie

digitus — Mon, 10 Jan 2022 19:45:40 GMT

Meine Vormerkung hast du. Ich bin gespannt.

Grüße,

Andreas

Betreff: Wikifolio - Vormerkungen gesucht für interessante NASDAQ 3x Strategie

ehemaliger Nutzer — Mon, 10 Jan 2022 20:40:52 GMT

Habe soeben meine Vormerkung abgegeben. Jetzt fehlt noch eine... die wird ja wohl noch kommen? 😉
Wenn mir mal ganz langweilig ist, eröffne ich einen Thread, in dem die ganzen Wikis - die hier schon im Forum vorgestellt worden sind - performance-mäßig miteinander verglichen werden.

Betreff: Wikifolio - Vormerkungen gesucht für interessante NASDAQ 3x Strategie

hmg — Mon, 10 Jan 2022 23:57:43 GMT

Hallo @SalzStengel !

Vielen Dank für dieses interessante Thema! Der Artikel von Focus Money war für mich auch sehr interessant, sowas könnte man mit ein bisschen Spielgeld tatsächlich mal überlegen.

Warum hast Du Dich für den NASDAQ-100 statt für den S&P 500 entschieden? Mir persönlich erscheint der S&P 500 weniger volatil, da sehr marktbreit; im NASDAQ wären mir für so einen Ansatz zu viele Tech-Werte.

Vorteil des Wikifolios ist natürlich, dass bei den Verkäufen keine Steuern anfallen. Das dürfte sonst bei einer Umsetzung im privaten Depot einiges an Rendite kosten (bei geschätzten 5 Trades pro Jahr).

Für Spielgeld ist mir das 3fach gehebelte Zertifikat auf den S&P 500 zu teuer IE00B7Y34M31 mit fast 1600 Euro. Bei einem Marktbegleiter mit kostenlosen Trades könnte man ein paar Euros ja mal dransetzen. Da habe ich aber günstig nur einen 2fach gehebelten ETF gefunden LU0411078552 für ca. 150 Euro.

Hättest Du nicht Lust, so ein Wikifolio mit einem 3fach gehebelten Zertifikat auch auf den S&P 500 aufzulegen?

Betreff: Wikifolio - Vormerkungen gesucht für interessante NASDAQ 3x Strategie

SalzStengel — Tue, 11 Jan 2022 05:22:56 GMT

Hi hmg,

ja, ich wollte es in Zukunft auch für den S&P 500 anlegen. Wenn Interesse besteht, kann ich das natürlich gerne vorziehen.

Den NASDAQ100 bevorzuge ich eben wegen den Tech-Werten und der kleineren Streuung, aber das ist natürlich Geschmackssache.

PS: Danke, ich konnte die 10 Vormerkungen nun erreichen!

Betreff: Wikifolio - Vormerkungen gesucht für interessante NASDAQ 3x Strategie

maddin808 — Tue, 11 Jan 2022 17:37:14 GMT

@hmg Falls du ihn noch nicht kennst: Unter der A1VBKR gibt es den 3x Lev S&P 500 von Wisdom Tree.

Was das Wikifolio angeht: Bei dieser Strategie ist wirklich Obacht angesagt. Da muss schon verlässlich und zeitnah agiert werden. Ich kann mir vorstellen, dass das für einen (nebenberuflichen) Wikifolio-Trader aufwändig ist.

Wie ist das mit dem 190er MA? Ist es sinnvoll, da mit einem selbstgezüchteten Orchideen-MA zu arbeiten? Der 200er erfüllt ja gerade weil er so häufig genutzt wird, seinen Zweck. Wieso dann nicht gleich der 100er?

Grundsätzlich habe ich mit der Strategie auch schon mal geliebäugelt, aber ich mag‘s ruhiger. 3x gehebelt von RSL 120 auf 100 runter tut schon weh.

Betreff: Wikifolio - Vormerkungen gesucht für interessante NASDAQ 3x Strategie

hmg — Tue, 11 Jan 2022 23:02:34 GMT

@maddin808 schrieb:
@hmg Falls du ihn noch nicht kennst: Unter der A1VBKR gibt es den 3x Lev S&P 500 von Wisdom Tree.

Was das Wikifolio angeht: Bei dieser Strategie ist wirklich Obacht angesagt. Da muss schon verlässlich und zeitnah agiert werden. Ich kann mir vorstellen, dass das für einen (nebenberuflichen) Wikifolio-Trader aufwändig ist.

Wie ist das mit dem 190er MA? Ist es sinnvoll, da mit einem selbstgezüchteten Orchideen-MA zu arbeiten? Der 200er erfüllt ja gerade weil er so häufig genutzt wird, seinen Zweck. Wieso dann nicht gleich der 100er?

Grundsätzlich habe ich mit der Strategie auch schon mal geliebäugelt, aber ich mag‘s ruhiger. 3x gehebelt von RSL 120 auf 100 runter tut schon weh.

@maddin808
Die von Dir genannte WKN bezieht sich auch auf das von mir genannte Zertifikat (ich hatte die ISIN angegeben). Über 1600 Euro für ein Stück wäre mir aber zuviel, um so eine prinzipiell nicht ungefährliche Strategie mal zu testen.

Betreff: Wikifolio - Vormerkungen gesucht für interessante NASDAQ 3x Strategie

SalzStengel — Wed, 12 Jan 2022 06:21:23 GMT

Hi maddin,

zeitlich wird es kein Problem sein. Ich lasse mich direkt über Tradingview über alle Signale benachrichtigen und pro Jahr macht man im Durchschnitt nicht so viele Trades.

Zu dem 190er EMA: Die Zahl habe ich durch Backtesting der Strategie genommen. Das hatte in den letzten 20 Jahren die beste Performance geliefert. Im Grunde macht das natürlich kaum einen Unterschied.

Betreff: Wikifolio - Vormerkungen gesucht für interessante NASDAQ 3x Strategie

SalzStengel — Wed, 12 Jan 2022 06:23:01 GMT

Ich werde demnächst ein Wikifolio dazu veröffentlichen und hier noch einmal Bescheid geben! 👍

Betreff: Wikifolio - Vormerkungen gesucht für interessante NASDAQ 3x Strategie

maddin808 — Wed, 12 Jan 2022 12:24:47 GMT

@hmg ah hatte die ISIN gar nicht nachgeguckt, da du von einem Zertifikat sprachst, es sich aber um einen ETF handelt : )

Von Amundi gibt's noch einen ETF Leveraged MSCI USA, welcher dem S&P 500 sehr ähnlich ist. Der liegt leider bei €4.500 : /

Betreff: Wikifolio - Vormerkungen gesucht für interessante NASDAQ 3x Strategie

hmg — Wed, 12 Jan 2022 23:11:32 GMT

@maddin808 schrieb:
@hmg ah hatte die ISIN gar nicht nachgeguckt, da du von einem Zertifikat sprachst, es sich aber um einen ETF handelt : )

Ich muss Dir leider widersprechen: Es handelt sich bei A1VBKR um ein Indexzertifikat. Steht bei Comdirect schon in der Titelzeile.

Und aus dem Basisinformationsblatt :

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Eine englischem Recht unterliegende, unverbriefte, registrierte, besicherte börsengehandelte Schuldverschreibung, die an den S&P 500 Net Total Return über Swap-Vereinbarungen („Swaps“) gebunden ist, die mit zulässigen Swap-Anbietern („Swap-Anbieter“) eingegangen werden.

Betreff: Wikifolio - Vormerkungen gesucht für interessante NASDAQ 3x Strategie

SalzStengel — Thu, 13 Jan 2022 05:28:43 GMT

Hi @hmg, das Wikifolio für den S&P500 nach gleicher Logikist jetzt auch aufgesetzt:
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfsp53xlev?tab=tradingidea

Auch hier brauche ich natürlich wieder Vormerkungen 👍

Beim NASDAQ Wiki sind schon genug Vormerkungen angekommen, vielen Dank an die Community!

Betreff: Wikifolio - Vormerkungen gesucht für interessante NASDAQ 3x Strategie

hmg — Thu, 13 Jan 2022 23:48:44 GMT

@SalzStengel schrieb:
Hi @hmg, das Wikifolio für den S&P500 nach gleicher Logikist jetzt auch aufgesetzt:
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfsp53xlev?tab=tradingidea

Auch hier brauche ich natürlich wieder Vormerkungen 👍
Beim NASDAQ Wiki sind schon genug Vormerkungen angekommen, vielen Dank an die Community!

Vielen Dank für Dein Engagement, ist vorgemerkt 😀

Betreff: Wikifolio - Vormerkungen gesucht für interessante NASDAQ 3x Strategie

SalzStengel — Tue, 18 Jan 2022 05:59:19 GMT

Vielen Dank für eure Hilfe! Beide Wikis haben ihre nötigen Vormerkungen erhalten.

PS: Ist es hier eigentlich gerne gesehen, wenn ich wöchentlich einen Performance-Bericht zum Wiki mache? Oder wird das in diesem Board eher als Spam abgetan?

Betreff: Wikifolio - Vormerkungen gesucht für interessante NASDAQ 3x Strategie

ehemaliger Nutzer — Tue, 18 Jan 2022 13:01:42 GMT

@SalzStengel schrieb:
PS: Ist es hier eigentlich gerne gesehen, wenn ich wöchentlich einen Performance-Bericht zum Wiki mache? Oder wird das in diesem Board eher als Spam abgetan?

Ich kann nur für mich persönlich sprechen: Grundsätzlich ist es gut, wenn Updates zu einem Wiki kommen, das mal vorgestellt worden ist.
1 x wöchentlich Performance: Das sehe ich bei den anderen "Betreibern" von Wikifolios nicht. (Ich persönlich würde das als Werbung sehen und eher nicht gut heißen). Jedoch: Die anderen "Betreiber" geben immer dann ein Update, wenn im Wiki umgeschichtet wurde usw. Diese Meldungen sind immer sehr willkommen! 😊
edit: Kleine Anmerkung zum Thread-Titel. Am PC sehe ich nur das hier:

Da wäre es gut (meine Meinung 😉) wenn das charakteristische (also z.B.: NASDAQ 3 X) sichtbar wäre (in Zukunft).

Betreff: Wikifolio - Vormerkungen gesucht für interessante NASDAQ 3x Strategie

sibylla — Sun, 21 Aug 2022 17:27:15 GMT

Hallo @SalzStengel ,

grundsätzlich eine interessante Strategie bei der ich auch beim nächsten Signal einsteigen will. Ich hab verschiedenes zu dieser bzw Strategie gelesen und hab ein paar Fragen, wieso du das anders umsetzt:

Meist wird als Indikator ein SMA 200 - 250 empfohlen, wieso verwendest du den EMA/MACD? Hast du Backtests dazu gemacht, dass der besser abschneidet?

Wegen der erhöhten Volatilität unterhalb des Durchschnitts sollte man da gerade nicht mit Leverage unterwegs sein, sondern am Besten in 100% Cash.

Hier ein interessanter Thread zu dieser Strategie, würde mich sehr interessieren was du dazu denkst: https://www.bogleheads.org/forum/viewtopic.php?t=297591

Und ein Paper zu dieser Strategie: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2741701

Vielen Dank aber auf jeden Fall für das Thema und Wikifolio..