Thema "Sterne über Sterne: Aktien im Aufwärtstrend" in Wertpapiere & Anlage

Sterne über Sterne: Aktien im Aufwärtstrend

nmh — Thu, 28 Sep 2017 16:48:16 GMT

Liebe Leser,

wie versprochen hier die neueste Sterne-Auswertung. Dieses Mal sind die beiden Tabellen, die in meiner langfristigen Auswertung (siehe hier) noch separat gelistet waren, jetzt kombiniert. So ist sichergestellt, daß Euch nur Aktien angezeigt werden, die sowohl langfristig als auch in den letzten Wochen schön brav steigen.

Nach der WKN und der Gattungsbezeichnung seht Ihr die Spalte "technische Sterne". Der Wert hier gibt die Gesamtsternezahl (von 6 möglichen) nach technischen Kriterien (Trendqualität, Performance, Volatilität, rel. Stärke nach Levy). Die Berechnung dieser Kennzahl ist in meiner allerersten Sterne-Auswertung (klick hier) genau erklärt.

Danach findet man die "Zeitraum-Sterne", wieder waren maximal 6 möglich. Diese Kennzahl entspricht der Gesamtsternezahl aus der Tabelle hier, jedoch mit dem Unterschied, daß dieses Mal nicht nur 13, sondern 18 Zeiträume von 14 Tagen bis 25 Jahren ausgewertet wurden. Ich hab in meinem Rechenzentrum extra noch ein paar gekühlte Schränke aktiviert - alles nur für Euch!

Die letzten vier Spalten entsprechen den vier Spalten aus meiner Tabelle hier. Also die durchschnittliche Performance für die angegebene Anzahl der Zeiträume, die Anzahl der ausgewerteten Zeiträume, die Quote der negativen Zeiträume (Verlustperioden) und die Varianz, also ein Maß, wie gleichmäßig die Auswertung ist. Aber dieses Mal gab es maximal 171 Zeiträume (18+17+16+ ... +1 = 171). Auf diese Weise war eine wirklich langfristige Auswertung möglich.

Die Auswahlkriterien waren sehr streng, damit sich niemand von Euch von einer zu großen Trefferliste überfordert fühlen muss. Die Aktien mußten mindestens 4 (von 6) technischen Sternen haben und mindestens 5 (von 6) Zeitraum-Sterne. Die durchschnittliche Performance (der angegebenen Zeitraum-Zahl) mußte mindestens 30% betragen, und es durfte maximal 8% negative Zeiträume geben. Die Anzahl der Zeiträume sollte mindestens 20 sein, um sicherzustellen, daß die Aktie über eine ausreichend lange Historie (ca. vier Jahre) verfügt.

Diesen strengen Auswahlprozess haben weltweit nur 30 Aktien überlebt, und die findet Ihr nach der durchschnittlichen Performance geordnet in der folgenden Tabelle.

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)

techn. Zeitr. durchsch. Anz. negative Perform.
WKN Name Sterne Sterne Perform. Zeitr. Zeitr. Varianz

-----------------------------------------------------------------------------------
747206 Wirecard AG Inhaber-   5.3    5.9    325.17% p.a.     91     1.10%   5264.85
552484 Netflix Inc. Registe   4.3    5.6    253.27% p.a.     91     3.30%    706.09
A1138D Tencent Holdings Ltd   5.3    5.7    243.34% p.a.     78     0.00%   1630.40
A0CACX Geely Automobile Hol   4.8    6.0    123.96% p.a.     78     2.56%    108.90
A0ETBQ MBB Industries AG In   4.0    5.7     97.52% p.a.     66     6.06%     51.92
910251 Eurofins Scientific    4.0    5.9     94.36% p.a.    120     3.33%     73.71
A113Q5 Stabilus S.A. Action   5.0    5.8     73.62% p.a.     21     0.00%     15.36
A0JC8S DATAGROUP AG Inhaber   4.8    5.5     72.75% p.a.     66     0.00%     16.82
592333 Reply S.p.A. Azioni    5.3    5.8     71.69% p.a.     91     6.59%     26.99
676682 Temenos Group AG Nam   4.3    5.4     70.50% p.a.     91     6.59%     48.88
878090 Cognex Corp. Registe   4.5    5.7     67.55% p.a.     91     7.69%     26.42
A0Q4K4 Activision Blizzard    4.5    5.4     66.56% p.a.    120     1.67%     31.78
XNG888 XING AG Namens-Aktie   5.5    5.4     58.29% p.a.     66     4.55%     15.69
FTG111 FinTech Group (flate   4.8    5.7     57.43% p.a.     55     3.64%     37.26
605283 Maschinenfabrik Bert   5.0    5.7     54.04% p.a.    136     2.21%     12.58
A0F602 MasterCard Inc. Regi   4.8    5.1     52.73% p.a.     66     0.00%      8.96
784686 Viscom AG Inhaber-Ak   4.8    5.8     51.69% p.a.     66     7.58%     56.93
KGX888 KION GROUP AG Inhabe   5.3    5.6     50.43% p.a.     28     0.00%      7.49
A0JM2M Blue Cap AG Inhaber-   4.5    5.3     48.78% p.a.     66     6.06%     31.28
A0LEN8 Total Produce PLC Re   4.3    5.5     44.33% p.a.     66     6.06%      8.11
515870 BECHTLE AG Inhaber-A   5.3    5.3     43.25% p.a.    105     7.62%     16.54
A0JMQC Datalogic S.p.A. Azi   5.3    5.5     42.73% p.a.     91     5.49%     12.11
A1TNUT Deutsche Beteiligung   5.3    5.3     40.00% p.a.     28     0.00%     11.40
869561 UnitedHealth Group I   4.0    5.1     39.91% p.a.    120     5.83%      7.86
905285 Vail Resorts Inc. Re   4.8    5.5     39.63% p.a.    120     6.67%      8.18
881823 Samsung Electronics    5.0    5.6     38.11% p.a.    136     2.21%      8.12
701080 RATIONAL AG STAMMAKT   5.5    5.4     36.10% p.a.    105     2.86%      4.61
593612 OHB Technology AG In   4.8    5.2     34.19% p.a.     91     5.49%     24.14
878403 Nidec Corp. Register   5.0    5.0     31.26% p.a.     78     2.56%      8.01
587800 DMG MORI SEIKI (GILD   5.0    5.2     30.19% p.a.    136     7.35%      5.74
-----------------------------------------------------------------------------------

Lesebeispiel: Die unterste Zeile enthält die Aktie von DMG. Sie hat 5 von 6 technischen Sternen (Einzelwertung: Performance 4 von 6, Levy 4 von 6, Volatilität 6 von 6, Trendqualität 6 von 6). Die Kennzahl 5,2 von 6 Zeitraum-Sternen bedeutet, daß man in den meisten untersuchten Zeiträumen sehr gute Gewinne mit DMG gemacht hat: Für 16 der 18 Zeiträume wurden 5 oder 6 von 6 Sternen vergeben. Einzige Ausnahme sind die vergangenen 14 Tage und die vergangenen 365 Tage. Da waren andere Aktien besser. Wenn man zu Beginn von jedem der 136 untersuchten Zeiträume eingestiegen wäre und am Ende verkauft hätte, dann hätte man im Durchschnitt eine Rendite von 30,19% p.a. erzielt. In 10 von 136 Zeiträumen (also 7,35%) wäre die Rendite negativ gewesen. Und eine Varianz von 5,74 ist relativ niedrig, das bedeutet, daß es bei der DMG-Aktie ziemlich egal ist, wann man einsteigt und wann man aussteigt. Das Markttiming ist nicht so wichtig.

Wie immer solltet Ihr Euch die Aktien, soweit Ihr sie noch nicht besitzt, mal ansehen und dann nach Euren eigenen Kriterien entscheiden, ob ihr einsteigen wollt.

Ich wünsche Euch viel Spaß beim Stöbern

und allzeit viel Erfolg für Eure Börsengeschäfte

viele Grüße aus einem spätsommerlichen München

nmh

Betreff: Sterne über Sterne: Aktien im Aufwärtstrend

nmh — Thu, 28 Sep 2017 20:21:56 GMT

Danke für den Daumen, @Pramax. Die Vail-Aktie, die in der Tabelle enthalten ist, habe ich ja Dir zu verdanken. Die Augustiner-Kästen stapeln sich schon.

Kleiner Disclaimer noch: Es wird den geübten (sic!) Leser (m/w) nicht überraschen, daß ich (soweit ich das auswendig sagen kann) in alle obigen Aktien auch selbst investiert bin. Ehrlich gesagt nutze ich meine eigenen Sterne-Auswertungen aber auch immer gerne, um zu schauen, wo ich vielleicht nachkaufen sollte.

Nach Veröffentlichung der obigen Liste habe ich soeben Vail, Halyard (WKN A12DEJ) und Temenos nachgekauft. Also, nur falls das jetzt jemanden interessieren sollte ...

Herzlichst

nmh

Betreff: Sterne über Sterne: Aktien im Aufwärtstrend

Pramax — Thu, 28 Sep 2017 17:41:14 GMT

Vielen Dank, lieber @nmh

für Deine Mühen und Deine Lorbeeren. Stelle nur gerade mit Bedauern

fest, dass ich zwei aus der Liste besser nicht verkauft hätte, und zwar

Wirecard und Eurofins Scientific.

Wer sich von Euch für die Aktie von Eurofins Scientific (einer Prüflabor-Gruppe) mit der ISIN FR0000038259 interessiert, dem sei erzählt, dass das Emissionsland

dieser Aktie Luxemburg (und nicht Frankreich) ist, d.h., die französische Transaktionssteuer fällt beim Kauf/Verkauf nicht an. Da die Aktie girosammelverwahrt wird, wird auch keine Clearstreamgebühr beim Kauf über Comdirect berechnet. Die zugegebenermaßen

etwas mickrige Dividende wird mit 15 Prozent Luxemburger Quellensteuer

belastet, die auf die deutsche Kapitalertragssteuer angerechnet wird.

Aber die Dividende sollte bei dieser Aktie nicht das Kaufkriterium Nr. 1 sein.

Gruß, Pramax

Betreff: Sterne über Sterne: Aktien im Aufwärtstrend

nmh — Thu, 28 Sep 2017 17:39:02 GMT

Noch eine Bemerkung: Ich stelle gerade fest, daß die Anzahl der negativen Zeiträume in der langfristigen Auswertung auch ein sehr wertvolles Kriterium ist. Da muß ich bei Gelegenheit unbedingt einen Thread drüber schreiben.

Natürlich will ich Euch nicht so lange warten lassen. Hier also als Ergänzung zu obigem Beitrag die Liste geordnet nach der Quote negativer Zeiträume. Aufgeführt sind alle Aktien mit höchstens 5% negativen Zeiträumen. Mit anderen Worten, das sind Aktien, bei denen Ihr in den letzten Jahren bei zufälligem Ein- und Ausstiegszeitpunkt (25 Jahre bis 14 Tage) nur in 5 Prozent der Fälle Verlust gemacht hättet. Außerdem müssen mindestens 50 Zeiträume analysiert worden sein, die Aktie muß also mindestens ca. 9 Jahre alt sein.

Schaut Euch z.B. mal einen langfristigen Chart von Tencent (seit 2004, logarithmische Skalierung) an. Da kommt wirklich Begeisterung auf.

Sorry, die Liste ist etwas länger; ich habe nicht allzu viel Zeit in die beiden Kriterien (siehe oben) investiert.

Sterne-Auswertung hybrid (alle Parameter)

techn. Zeitr. durchsch. Anz. negative Perform.

WKN    Name                Sterne Sterne       Perform. Zeitr.    Zeitr.   Varianz
-----------------------------------------------------------------------------------
A0F602 MasterCard Inc. Regi   4.8    5.1     52.73% p.a.     66     0.00%      8.96
A0JC8S DATAGROUP AG Inhaber   4.8    5.5     72.75% p.a.     66     0.00%     16.82
A1138D Tencent Holdings Ltd   5.3    5.7    243.34% p.a.     78     0.00%   1630.40
886291 Kerry Group PLC Regi   3.5    4.1     21.94% p.a.     91     1.10%      0.90
747206 Wirecard AG Inhaber-   5.3    5.9    325.17% p.a.     91     1.10%   5264.85
A0Q4K4 Activision Blizzard    4.5    5.4     66.56% p.a.    120     1.67%     31.78
883297 Neogen Corp. Registe   2.5    5.3     71.56% p.a.    120     1.67%     31.87
A0NC7B VISA Inc. Registered   4.3    4.4     42.15% p.a.     55     1.82%      5.53
872478 Thor Industries Inc.   2.5    5.5     44.61% p.a.     55     1.82%     13.31
A0V9A2 Schuler AG neue Inha   4.5    4.1     50.03% p.a.     55     1.82%     27.34
881823 Samsung Electronics    5.0    5.6     38.11% p.a.    136     2.21%      8.12
605283 Maschinenfabrik Bert   5.0    5.7     54.04% p.a.    136     2.21%     12.58
856332 Bard Inc. C.R. Regis   4.0    4.9     30.48% p.a.     78     2.56%      2.23
878403 Nidec Corp. Register   5.0    5.0     31.26% p.a.     78     2.56%      8.01
906614 Naspers Ltd. Registe   3.8    4.7     47.82% p.a.     78     2.56%     11.82
A0CACX Geely Automobile Hol   4.8    6.0    123.96% p.a.     78     2.56%    108.90
663360 Muenchener Tierp.Hel   4.0    4.9     25.22% p.a.    153     2.61%      7.19
882749 Amphenol Corp. Regis   4.3    4.9     35.64% p.a.    105     2.86%      4.05
701080 RATIONAL AG STAMMAKT   5.5    5.4     36.10% p.a.    105     2.86%      4.61
914661 Barry Callebaut AG N   3.8    4.2     26.59% p.a.    105     2.86%      4.96
579043 FUCHS PETROLUB AG In   4.3    4.6     70.11% p.a.    105     2.86%     55.81
846741 MDAX MID CAP-DAX (PE   4.8    4.5     21.79% p.a.    171     2.92%      1.77
A0YAQA Accenture PLC Reg.Sh   3.0    4.5     27.77% p.a.     91     3.30%      3.32
552484 Netflix Inc. Registe   4.3    5.6    253.27% p.a.     91     3.30%    706.09
910251 Eurofins Scientific    4.0    5.9     94.36% p.a.    120     3.33%     73.71
A0RP04 TE Connectivity Ltd.   2.8    4.4     29.52% p.a.     55     3.64%      5.01
A0NFN3 BB Biotech AG Namens   3.0    4.5     41.92% p.a.     55     3.64%      7.03
A0ETXG Heineken Holding N.V   4.0    3.3     15.91% p.a.     55     3.64%      7.67
511170 zooplus AG Inhaber-A   2.8    4.5     55.06% p.a.     55     3.64%     28.43
FTG111 FinTech Group (flate   4.8    5.7     57.43% p.a.     55     3.64%     37.26
A2ADV9 Broadcom Ltd. Regist   3.3    4.9     94.02% p.a.     55     3.64%     40.04
577220 FIELMANN AG Inhaber-   4.0    4.2     25.48% p.a.    136     3.68%      2.66
566010 EUWAX BROKER AG AKTI   3.5    3.2     16.24% p.a.    105     3.81%      1.74
547030 CTS EVENTIM AG Inhab   4.0    4.5    189.56% p.a.    105     3.81%   1907.15
720327 TecDAX Performance-I   5.5    4.6     23.57% p.a.     78     3.85%      3.87
A0D9PT MTU Aero Engines Hol   4.0    4.9     28.83% p.a.     78     3.85%     11.11
604270 HAWESKO HOLDING AG I   4.3    3.4     14.53% p.a.    120     4.17%      1.45
890447 Mayr-Melnhof Karton    4.8    3.6     13.90% p.a.    120     4.17%      1.70
857209 Thermo Fisher Scient   4.3    4.7     30.76% p.a.    120     4.17%      5.28
579779 MTR Corporation Ltd.   3.0    3.5     15.00% p.a.     91     4.40%      2.04
621468 Mueller - Die lila L   3.0    4.3     26.03% p.a.     91     4.40%      3.55
A1JRLA American Tower Corp.   4.3    4.0     46.27% p.a.     91     4.40%     37.45
850133 Air Liquide-SA Et.Ex   3.5    3.3     11.05% p.a.    136     4.41%      3.13
A0JMZB Unilever N.V. Cert.v   4.3    3.5     14.11% p.a.     66     4.55%      1.02
XNG888 XING AG Namens-Aktie   5.5    5.4     58.29% p.a.     66     4.55%     15.69
520000 BEIERSDORF AG AKTIEN   3.8    3.5     15.76% p.a.    153     4.58%      1.97
928193 Blackrock Inc. Reg.    3.3    4.4     24.95% p.a.    105     4.76%      2.83
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Vielleicht eine interessante Ergänzung für Euch...

nmh

Betreff: Sterne über Sterne: Aktien im Aufwärtstrend

nmh — Thu, 28 Sep 2017 17:47:58 GMT

Die von @Pramax vorgestellte Eurofins-Aktie (Herkunftsland tatsächlich Luxemburg, trotz französischer ISIN) ist natürlich schon der Hammer. Dividende nach Abzug der Quellensteuer am 3.07.2017 war 1,70 EUR und im Vorjahr 1,23 EUR. Die Dividenden steigen also. Börse online sagt Ziel 545, Stop 385 Euro.

Ich persönlich würde als Stopkurs eher 441,42 vorschlagen. Denn bei 447 ist derzeit die 200-Tage-Linie, und Stopkurse sollten ja niemals "glatte" Zahlen sein.

nmh

Betreff: Sterne über Sterne: Aktien im Aufwärtstrend

dg2210 — Thu, 28 Sep 2017 21:19:45 GMT

Die meisten von Euch werden sich jetzt fragen: Wie macht der @nmh das nur mit den ganzen Zahlen und Auswertungen?

Das liegt wohl an seiner sagenumwobenen EDV, über die so gut wie nichts bekannt ist ---- BIS JETZT.

Bei meinen Recherchen bin ich in einer alten IBM-Hauszeitschrift auf den entscheidenden Hinweis gestoßen.

Auf diesem Archivbild sieht man den jungen nmh (noch mit Haaren) bei der manuellen Eingabe der ersten zehntausend WKN in sein System:

Das interessante an dem Bild ist die von IBM speziell für nmh konzipierte WKN-Konsole (zweites Panel von unten), hier nochmal im Detail:

Das wichtige sind die 24 Kippschalter in der unteren Reihe, die in 6 Gruppen (3x weiß, 3x schwarz im Wechsel) angeordnet sind. Damit lassen sich (numerische) WKN effizient im Binärformat eingeben. Das Bild zeigt die Schalterstellung für die WKN 808000 : bei der ersten und dritten Gruppe ist jeweils das höchste Bit mit Wert "8" gesetzt (Schalter unten), alle anderen Bits sind 0.

Betreff: Sterne über Sterne: Aktien im Aufwärtstrend

nmh — Fri, 29 Sep 2017 07:50:35 GMT

@dg2210! Das ist ja wohl eine Frechheit. Von wegen "als nmh noch jung war".

Du warst doch vor zwei Wochen in meinem Rechenzentrum zu Gast und hast fotografiert. Die obigen Bilder wurden vor zwei Wochen aufgenommen. Aber Du hattest versprochen, sie nicht zu posten!

Das wird sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr unangenehme Konsequenzen für Dich haben.

Aber erst mal muß ich los, ein Magnetband wechseln.

nmh

Betreff: Sterne über Sterne: Aktien im Aufwärtstrend

dg2210 — Fri, 29 Sep 2017 09:20:47 GMT

nmh schrieb:
@dg2210! Das ist ja wohl eine Frechheit. Von wegen "als nmh noch jung war".

Moooooooment: Ich schrieb von dem "jungen nmh", das ist Präsens und beschreibt die Gegenwart.

Betreff: Sterne über Sterne: Aktien im Aufwärtstrend

Shane 1 — Fri, 29 Sep 2017 12:40:48 GMT

Hallo nmh,

An deiner Liste nage ich jetzt schon wieder schon mal den ganzen Vormittag, und stehe dennoch vor einem Berg voller Fragen, welche schriftlich zu erläutern nahezu unmöglich sind. Ich bin da anscheinend zu einfältig, obwohl mich deine Strategie inzwischen durchaus anspricht und ich schon etliche Stunden darüber nachgedacht habe. Ich muss sie aber notwendigerweise verstehen um sie selbst beurteilen.

Der erste Listenwert, welchen ich kenne ist Netflix, und mit einer Performance von 253,27% verlockend aussieht. Allerdings habe ich gerade das KGV geprüft welches mit aktuell 159 bei schlechten Nachrichten die Aktie gnadenlos in den Keller schicken wird. Dass keine Dividende bezahlt wird, lasse ich jetzt außen vor. Ein zu heißes Eisen meines Erachtens.

Die weiter unten auftauchende Südkoreanische Samsung dagegen scheint ein Spitzenwert zu sein, hier fand ich ebenfalls überraschende Zahlen vor. Mit einem Kurs von 772 Euro ist sie auf den ersten Blick sehr teuer, jedoch mit einem lächerlich günstigen KGV von 9 bewertet. Der Streit zwischen Norkorea und den USA haben der Aktie kaum im Kurs geschadet, 2016 wurden vom Konzern Aktien im Wert von mehreren Milliarden Euro abgefischt und die von mir geschätzten Dividendenzahlungen soll auch angehoben werden. Selbst bei einem vierstelligen Kurs wäre die Aktie im Verhältnis noch billig.

_1_

Die Steigerung einer Aktie berechnet sich ( X -1 ) x 100 = Performance in %

Danach stieg Samsung um 15% durchschnittlich jedes Jahr in einem Zeitrahmen von 10 Jahren, und 20% in den letzten 20 Jahren. (deiner Liste nach 38,11% in 136 geprüften Zeiträumen, welcher Zeitraum? Sie weist danach fast eine optimale Sternenwertung aus, einen der längsten Beobachtungszeiträume und einen Zeitraum/Performance von 2,21). Je niedriger, desto besser ??

Wennn ich das richtig interpretiere, dürfte Samsung Electronics optisch zwar die teuerste, aber unter dem Strich eine der günstigsten oder die billigste Aktie in deiner Liste sein.

Angenommen ein konservativer und auf Dividenden bedachter Leser würde sich anhand deiner eingestellten Liste trotz politisch bedenklicher Länderzone, brennender Handys und nahezu Höchstkurs für Samsung Electronics interessieren, würdest du mir beipflichten, hier würde man sich tatsächlich eine Perle aus der Liste fischen?

Über eine fachliche Antwort zu den obigen Fragen dazu würde ich mich freuen, aber auch deine eigene Meinung über den Wert zu lesen wäre durchaus von Interesse.

Grüße nach München - Shane

Betreff: Sterne über Sterne: Aktien im Aufwärtstrend

nmh — Fri, 29 Sep 2017 13:11:55 GMT

Hallo @Shane 1,

vielen Dank für Dein Feedback! Es freut mich, daß meine rein technische Strategie für Dich zumindest nicht völlig abwegig ist.

Meine Sterne-Auswertungen beruhen auf rein technischen Kriterien; dabei werden nur die Börsenkurse in der Vergangenheit herangezogen, nicht jedoch fundamentale Kriterien wie KGV, KUV, Dividende, Gewinnsteigerung, Potential der verkauften Produkte (explodierende Akkus). Du weißt ja, dass Dividenden mir persönlich ziemlich egal sind. Aus diesem Grund macht meine Auswertung auch keine Aussage darüber, ob eine Aktie "teuer" oder "günstig" ist.

Die Aussage meiner Liste ist lediglich: Folge einem Trend; eine Aktie, die seit über 20 Jahren steigt, wird auch in den nächsten Jahren noch steigen. Und wenn nicht, dann sorgt der Stopkurs für Verlustbegrenzung oder Gewinnsicherung.

Oder ganz plakativ: Ich kaufe lieber eine Aktie mit KGV 159, die seit 20 Jahren steigt, als eine Aktie mit KGV 7, die seitwärts läuft oder gar fällt. Denn das "G" in KGV, wem sage ich das, kennt niemand so ganz genau. Bei der "teuren" Aktie muß es irgend einen Grund für die Kurssteigerung geben. Vielleicht steigen die Gewinne jedes Jahr stark? Meine Liste berücksichtigt das "warum" nicht.

Außerdem dient die Liste dazu, dem Leser Aktien zu nennen, die er vielleicht noch nicht kennt. Ich hatte ja schon geschrieben, dass man die dann nach Belieben selbst analysieren darf. Also einfach für jede Aktie, die Du noch nicht kennst, einen kurzen Blick auf den Chart der letzten Jahre werfen - das dauert jeweils eine Minute. Wenn Dir der Kursverlauf gefällt, dann bitte (in Deinem Fall z.B. nach fundamentalen Kriterien) analysieren, und kaufen, falls Du überzeugt bist.

Für die Steigerung p.a. gibt es unterschiedliche Definitionen. Ich benutze eine etwas andere Formel als Du, bei längeren Zeiträumen erhalten wir daher unterschiedliche Werte. Für meine Auswertung gilt:

Rendite p.a. = (Verkaufskurs - Kaufkurs) x 365 / (Zeitraum in Tagen * Kaufkurs)

Wie gesagt, bei längeren Zeiträumen ergeben sich dadurch andere Werte als bei Deiner exponentiellen Formel.

Zu Deiner Aussage nach Samsung: In der Tabelle steht ja folgende Zeile:

881823 Samsung Electronics 5.0 5.6 38.11% p.a. 136 2.21% 8.12

Das bedeutet, die Maschine hat 136 mal gekauft und verkauft, wobei der kürzeste Zeitraum 14 Tage und der längeste Zeitraum 7305 Tage war. Die Zeiträume beginnen und enden an unterschiedlichen Tagen in den letzten 20 Jahren; die genauen Tage ~~nenne ich Dir gerne auf Anfrage~~ gehen aus der unten stehenden Tabelle hervor. Das arithmetische Mittel der 136 Einzelrenditen betrug 38,11 Prozent p.a. In 2,21 % der Fälle hätte man Verlust gemacht - ein sehr guter, niedriger Prozentsatz.

Ich hoffe, diese Informationen helfen Dir.

Viele Grüße aus einem trüben München

nmh

Exklusiv für @Shane 1 hier ein Blick hinter die Kulissen: So wurde die Durchschnittsrendite von 38,11 Prozent p.a. bei Samsung, WKN 881823, berechnet (das Datum ist jeweils im Format TTMMJJ angegeben):

140917-260917     13 Tage    3 % =         97 % p.a.
290817-260917     29 Tage    11 % =        133 % p.a.
310317-260917    178 Tage    15 % =        30 % p.a.
280916-260917    364 Tage    52 % =        52 % p.a.
290915-260917    729 Tage    140 % =       70 % p.a.
260914-260917   1095 Tage    128 % =       43 % p.a.
270913-260917   1459 Tage    157 % =       39 % p.a.
280912-260917   1823 Tage    184 % =       37 % p.a.
170910-260917   2555 Tage    326 % =       47 % p.a.
170909-260917   2920 Tage    459 % =       57 % p.a.
280907-260917   3620 Tage    374 % =       38 % p.a.
310805-260917   4382 Tage    432 % =       36 % p.a.
020902-260917   5477 Tage    990 % =       66 % p.a.
140900-260917   6208 Tage    998 % =       59 % p.a.
060999-260917   6573 Tage    1009 % =      56 % p.a.
150997-260917   7303 Tage    2730 % =      136 % p.a.
290817-140917     16 Tage    7 % =         156 % p.a.
310317-140917    165 Tage    11 % =        24 % p.a.
280916-140917    351 Tage    47 % =        48 % p.a.
290915-140917    716 Tage    132 % =       67 % p.a.
260914-140917   1082 Tage    120 % =       41 % p.a.
270913-140917   1446 Tage    149 % =       38 % p.a.
280912-140917   1810 Tage    174 % =       35 % p.a.
170910-140917   2542 Tage    312 % =       45 % p.a.
170909-140917   2907 Tage    440 % =       55 % p.a.
280907-140917   3607 Tage    358 % =       36 % p.a.
310805-140917   4369 Tage    414 % =       35 % p.a.
020902-140917   5464 Tage    954 % =       64 % p.a.
140900-140917   6195 Tage    961 % =       57 % p.a.
060999-140917   6560 Tage    972 % =       54 % p.a.
150997-140917   7290 Tage    2636 % =      132 % p.a.
310317-290817    149 Tage    4 % =         10 % p.a.
280916-290817    335 Tage    37 % =        41 % p.a.
290915-290817    700 Tage    117 % =       61 % p.a.
260914-290817   1066 Tage    106 % =       36 % p.a.
270913-290817   1430 Tage    133 % =       34 % p.a.
280912-290817   1794 Tage    157 % =       32 % p.a.
170910-290817   2526 Tage    286 % =       41 % p.a.
170909-290817   2891 Tage    406 % =       51 % p.a.
280907-290817   3591 Tage    328 % =       33 % p.a.
310805-290817   4353 Tage    381 % =       32 % p.a.
020902-290817   5448 Tage    887 % =       59 % p.a.
140900-290817   6179 Tage    894 % =       53 % p.a.
060999-290817   6544 Tage    903 % =       50 % p.a.
150997-290817   7274 Tage    2461 % =      123 % p.a.
280916-310317    186 Tage    32 % =        63 % p.a.
290915-310317    551 Tage    109 % =       72 % p.a.
260914-310317    917 Tage    98 % =        39 % p.a.
270913-310317   1281 Tage    124 % =       35 % p.a.
280912-310317   1645 Tage    147 % =       33 % p.a.
170910-310317   2377 Tage    271 % =       42 % p.a.
170909-310317   2742 Tage    387 % =       51 % p.a.
280907-310317   3442 Tage    312 % =       33 % p.a.
310805-310317   4204 Tage    363 % =       32 % p.a.
020902-310317   5299 Tage    849 % =       59 % p.a.
140900-310317   6030 Tage    856 % =       52 % p.a.
060999-310317   6395 Tage    866 % =       49 % p.a.
150997-310317   7125 Tage    2364 % =      121 % p.a.
290915-280916    365 Tage    58 % =        58 % p.a.
260914-280916    731 Tage    50 % =        25 % p.a.
270913-280916   1095 Tage    70 % =        23 % p.a.
280912-280916   1459 Tage    87 % =        22 % p.a.
170910-280916   2191 Tage    181 % =       30 % p.a.
170909-280916   2556 Tage    269 % =       38 % p.a.
280907-280916   3256 Tage    212 % =       24 % p.a.
310805-280916   4018 Tage    251 % =       23 % p.a.
020902-280916   5113 Tage    619 % =       44 % p.a.
140900-280916   5844 Tage    624 % =       39 % p.a.
060999-280916   6209 Tage    631 % =       37 % p.a.
150997-280916   6939 Tage    1766 % =      93 % p.a.
260914-290915    366 Tage   -5 % =        -5 % p.a.
270913-290915    730 Tage    7 % =         4 % p.a.
280912-290915   1094 Tage    18 % =        6 % p.a.
170910-290915   1826 Tage    78 % =        16 % p.a.
170909-290915   2191 Tage    133 % =       22 % p.a.
280907-290915   2891 Tage    98 % =        12 % p.a.
310805-290915   3653 Tage    122 % =       12 % p.a.
020902-290915   4748 Tage    355 % =       27 % p.a.
140900-290915   5479 Tage    358 % =       24 % p.a.
060999-290915   5844 Tage    363 % =       23 % p.a.
150997-290915   6574 Tage    1081 % =      60 % p.a.
270913-260914    364 Tage    13 % =        13 % p.a.
280912-260914    728 Tage    25 % =        12 % p.a.
170910-260914   1460 Tage    87 % =        22 % p.a.
170909-260914   1825 Tage    146 % =       29 % p.a.
280907-260914   2525 Tage    108 % =       16 % p.a.
310805-260914   3287 Tage    134 % =       15 % p.a.
020902-260914   4382 Tage    379 % =       32 % p.a.
140900-260914   5113 Tage    382 % =       27 % p.a.
060999-260914   5478 Tage    387 % =       26 % p.a.
150997-260914   6208 Tage    1143 % =      67 % p.a.
280912-270913    364 Tage    10 % =        10 % p.a.
170910-270913   1096 Tage    66 % =        22 % p.a.
170909-270913   1461 Tage    117 % =       29 % p.a.
280907-270913   2161 Tage    84 % =        14 % p.a.
310805-270913   2923 Tage    107 % =       13 % p.a.
020902-270913   4018 Tage    324 % =       29 % p.a.
140900-270913   4749 Tage    327 % =       25 % p.a.
060999-270913   5114 Tage    331 % =       24 % p.a.
150997-270913   5844 Tage    1000 % =      62 % p.a.
170910-280912    732 Tage    50 % =        25 % p.a.
170909-280912   1097 Tage    97 % =        32 % p.a.
280907-280912   1797 Tage    67 % =        14 % p.a.
310805-280912   2559 Tage    87 % =        12 % p.a.
020902-280912   3654 Tage    284 % =       28 % p.a.
140900-280912   4385 Tage    287 % =       24 % p.a.
060999-280912   4750 Tage    291 % =       22 % p.a.
150997-280912   5480 Tage    898 % =       60 % p.a.
170909-170910    365 Tage    31 % =        31 % p.a.
280907-170910   1065 Tage    11 % =        4 % p.a.
310805-170910   1827 Tage    25 % =        5 % p.a.
020902-170910   2922 Tage    156 % =       19 % p.a.
140900-170910   3653 Tage    158 % =       16 % p.a.
060999-170910   4018 Tage    160 % =       15 % p.a.
150997-170910   4748 Tage    564 % =       43 % p.a.
280907-170909    700 Tage   -15 % =       -8 % p.a.
310805-170909   1462 Tage   -5 % =        -1 % p.a.
020902-170909   2557 Tage    95 % =        14 % p.a.
140900-170909   3288 Tage    96 % =        11 % p.a.
060999-170909   3653 Tage    98 % =        10 % p.a.
150997-170909   4383 Tage    406 % =       34 % p.a.
310805-280907    762 Tage    12 % =        6 % p.a.
020902-280907   1857 Tage    130 % =       26 % p.a.
140900-280907   2588 Tage    132 % =       19 % p.a.
060999-280907   2953 Tage    134 % =       17 % p.a.
150997-280907   3683 Tage    498 % =       49 % p.a.
020902-310805   1095 Tage    105 % =       35 % p.a.
140900-310805   1826 Tage    107 % =       21 % p.a.
060999-310805   2191 Tage    109 % =       18 % p.a.
150997-310805   2921 Tage    432 % =       54 % p.a.
140900-020902    731 Tage    1 % =         0 % p.a.
060999-020902   1096 Tage    2 % =         1 % p.a.
150997-020902   1826 Tage    160 % =       32 % p.a.
060999-140900    365 Tage    1 % =         1 % p.a.
150997-140900   1095 Tage    158 % =       53 % p.a.
150997-060999    730 Tage    155 % =       78 % p.a.

Betreff: Sterne über Sterne: Aktien im Aufwärtstrend

Shane 1 — Fri, 29 Sep 2017 16:11:29 GMT

@nmh

Zuerst einmal meinen herzlichen Dank für deine Antwort, da hast du dir echt Mühe gegeben.

Die Strategie erscheint mir auch nicht abwegig, jedenfalls werde ich der Trendstärke einer Aktie zukünftig eine höhere Gewichtung einräumen wie den anderen Faktoren (KCV, KGV, Buchwert usw.)

Eigentlich helfen die Infos mir aber nicht, sie verwirren mich mehr, beziehungsweise werfen neue Fragen auf.

Warum?

Wenn es schon vollkommen ausreicht, dem Trend der Aktie zu folgen (das ist im Chart ersichtlich und braucht nicht diskutiert zu werden), benötige ich zur Verlustbegrenzung eigentlich nur ein Stopp-Loss (wahrscheinlich 10% unter Kaufkurs um nicht bei kleinen Schwingungen ausgestoppt zu werden) und ich kann freudig zusehen, wie der Kontostand wächst.

Angenommen, das klappt so einfach, damit wären ja alle Analysten einfältig, welche seitenlange Zahlenwerke studieren. So gerne ich das glauben würde, suche ich nach dem Haken, warum das gar nicht so einfach sein kann. Ein Grund, eine Datenbank für ein paar tausend Euro anzuschaffen wäre in Erwartung der sprudelnden Gewinne kein Hinderungsgrund und stände in allen Analystenhäusern.

Mein Freund ist Programmierer, nur an seinen Kerzencharts interessiert und testet seit etwa 3 Monaten sein selbst geschriebenes Programm (C++) für den realen Einsatz. Es ist am PC verlinkt und dieses kauft und verkauft selbstständig nach den eingegebenen Parametern ohne dass er am Rechner selber einwirkt.

Wir haben am vergangenen Sonntag darüber geredet, das Problem, es entstehen prozentual mehr Fehlsignale beim Kauf, (ca. 70 zu 30), aber die 30% Gewinn reichen aus, um die Fehlkäufe zu decken. Letztendlich bleiben deshalb nur magere Gewinne übrig. Er tradet zwar ausschließlich den DAX im CFD-Handel, aber im Endeffekt ist es ja das gleiche (nur eben mit Turbobeschleuniger). Ich werde mich nächste Woche mal in Ruhe damit auseinandersetzen.

Wenn deine Strategie wirklich so funktioniert, hätte ich und andere viele Jahre unnötig viel Zeit verplempert (bzw. ohne die Datenzahlen wäre das ja sowieso nicht möglich).

Nun habe ich wieder viel zum Nachdenken. (Wie würde mich doch dein Musterdepot interessieren)

Schönes Wochenende - Shane

Betreff: Sterne über Sterne: Aktien im Aufwärtstrend

nmh — Fri, 29 Sep 2017 16:22:42 GMT

@Shane 1:

Danke! Die Idee mit dem Musterdepot ist sehr gut, ich prüfe mal, ob ich sowas umsetzen kann. Meine realen Depots sind für eine Veröffentlichung nicht geeignet.

Und was soll ich sonst noch sagen? Es gibt halt technische Analyse und Fundamentalanalyse. Beiden geht es darum, Fehlsignale zu reduzieren und die Trefferquote zu verbessern. Ich bin seit über 20 Jahren an der Börse sehr erfolgreich (vermutlich nicht so lange wie Du), aber Bilanzen usw. haben mich noch nie sehr interessiert. Du hast ja (wenn ich Dich richtig verstehe) einen finanzwirtschaftlichen Hintergrund und weißt daher noch besser als ich, wie man Gewinne manipuliert.

Ich betreibe die technische Analyse auf extrem niedrigen Niveau. Keine Kerzencharts, nur lineare Schlusskurse. Keine Schulterformationen, Untertassen, Oszillatoren. Ganz altmodische Technik - siehe das Foto weiter oben. Und trotzdem funktioniert es bei mir. Sogar ziemlich gut.

Also: Beide Strategien, fundamental und technisch, sind offenbar berechtigt.

Suum cuique - oder auf Deutsch: jedem sein Schwein!

Schönes Wochenende

nmh

Betreff: Sterne über Sterne: Aktien im Aufwärtstrend

Shane 1 — Fri, 29 Sep 2017 18:57:03 GMT

@nmh

Bestimmt wäre ein Musterdepot für viele lehrreich. Leider kann ich bei einer Umsetzung nicht behilflich sein, ich bin am PC ziemlich unerfahren. Aber 10 Aktien deiner Wahl nach Trendstärke ausgewählt, gegen 10 ganz bekanntenSubstanzaktien gegenübergestellt und in einem Jahr sieht man den Unterschied zwischen den beiden Methoden.

Sozusagen ein kleiner sportlicher Wettbewerb ohne auf Besserwisserei abzuspielen. Vielleicht hätten auch andere Mitglieder Interesse ihr Können mit einem Depot einzubringen .

Glaube, das gab es in diesem Bord noch nicht, natürlich sollte vorab die Resonanz geprüft werden, ansonsten stünde der Aufwand in keinem Verhältnis.

Einige Freitrades könnte ich dem Sieger leider nicht zusagen, aber eine oder zwei Originalaktien (DIN A4) als Wandschmuck für den Sieger würde ich spendieren.

damit melde ich mich hier wieder mal ab.

Grüßle - Shane

Suum cuique - heißt das nicht "Jedem das Seine"? war mehrere Jahre Schichtführer bei der Militärpolizei (Feldjäger) und wir trugen dieses Abzeichen am Barett.

Betreff: Sterne über Sterne: Aktien im Aufwärtstrend

Pramax — Fri, 29 Sep 2017 19:05:53 GMT

Hallo @Shane 1

@nmh's Lateinkenntnisse sind, wie soll ich sagen, küchenlateinisch ausgeprägt.

Gruß, Pramax

Betreff: Sterne über Sterne: Aktien im Aufwärtstrend

Pramax — Fri, 29 Sep 2017 20:41:13 GMT

Hallo @Shane 1, hallo @nmh und die anderen!

Habe mal ein Musterdepot aus den 30 von nmh vorgestellten

Werten erstellt. Anlagesumme pro Position/Wert: 10.000 EUR

nmh-sternedepot

Gruß, Pramax

Betreff: Sterne über Sterne: Aktien im Aufwärtstrend

nmh — Fri, 29 Sep 2017 21:22:43 GMT

@Pramax:

30 x 10.000 Euro, also eher für den kleinen Geldbeutel. Aber vielen Dank - ich bin sehr gespannt, wie sich dieses Musterdepot entwickelt! Wäre schon peinlich, wenn die 30 Werte jetzt alle abstürzen.

nmh

Betreff: Sterne über Sterne: Aktien im Aufwärtstrend

Pramax — Fri, 29 Sep 2017 21:35:05 GMT

Hallo @nmh

Mit den 10.000 EUR-Posten lassen sich halbwegs gleichgroße Positionen

herstellen (es sei denn, man will die Berkshire-Hathaway-A-Aktie mit

hinzunehmen ).

Gruß, Pramax

Betreff: Sterne über Sterne: Aktien im Aufwärtstrend

Shane 1 — Sat, 30 Sep 2017 11:20:28 GMT

@Pramax

Super Pramax, genau so habe ich es mir vorgestellt, natürlich mit einem Startkapital, welches dem Anlagevermögen der meisten entspricht. Dazu noch 10 € für den Kauf und jeden weiteren Trade abziehen (wären hier dann 300 €) und im Gegenzug ein konservatives Depot (unter Einbeziehung der ausgeschütteten Dividenden). Vielleicht noch zwei oder drei andere Leser, welche eigene Strategien verfolgen, somit hätten alle etwas davon und nach Ende des Contestes wären wir alle etwas reicher, zwar nicht an Geld, aber an Erfahrung.

Ich bin ja ein sehr vorsichtiger Anleger und erwarte mit einer Position nur etwa 10 % Gewinn im Jahr. Diese hoffe ich durch drei 3 oder vier % Dividende und 7% Kurssteigerung zu erwirtschaften. Dachte ich ehrlicherweise auch noch bis gestern Abend. Ich habe jetzt meine Unterlagen durchgeforstet und den jährlichen Erfolg geprüft.

Die erwarteten 10% habe ich nicht erreicht, ich liege darunter. Und spät nach Mitternacht wußte ich auch den Grund dafür.

Es ist das zweite Standbeim, nämlich die Kursperformance. Es sind immer wieder ein oder zwei Werte dabei, welcher in der Gunst der Anleger fallen oder tatsächlich strukturielle Probleme haben und diese nachhaltig sind (E.ON z.B. durch den Ausstieg aus der Atomenergie). Und unter Umständen dauert es Jahre, bis eine Aktie ihren alten Stand wieder erreicht hat oder sogar neue Höhen erklimmt.

Früher habe ich in solchen Situationen außerdem noch nachgekauft, anstatt mich sofort zu trennen. (In einem Bericht habe ich einmal gelesen, der Vermögensverwalter Jens Ehrhardt hat innerhalb einer Stunde nach der Explosion der Deepwater Horizon den Bestand seiner BP komplett auf den Markt geworfen, während ich damals nachkaufte und jahrelang auf eine Kurserholung hoffte (deshalb folgte hier im Bord auch mein allererster Beitrag zu Britisch Petroleum).

Jetzt merke ich selber wieder, das ich vom Thema abweiche, bei anderen dies monieren und selber seitenlange Aufsätze schreiben.

Dabei will ich doch noch was zu ETF`s schreiben oder waren es Fonds, jedenfalls etwas, womit ich nmh ein wenig ärgern wollte (verdammte Alzheimer).

Have a nice weekend - Shane

Noch ein kleiner Nachsatz - ich bemerke, dass ich von einigen Lesern (ein Dietus scheint meine Beiträge auch gerne zu lesen), öfters ein danke erhalte. Das freut mich und bestimmt auch andere Autoren sicher immer wieder.

Betreff: Sterne über Sterne: Aktien im Aufwärtstrend

dg2210 — Sat, 30 Sep 2017 12:13:05 GMT

Shane 1 schrieb:

Früher habe ich in solchen Situationen außerdem noch nachgekauft, anstatt mich sofort zu trennen. (In einem Bericht habe ich einmal gelesen, der Vermögensverwalter Jens Ehrhardt hat innerhalb einer Stunde nach der Explosion der Deepwater Horizon den Bestand seiner BP komplett auf den Markt geworfen, während ich damals nachkaufte und jahrelang auf eine Kurserholung hoffte (deshalb folgte hier im Bord auch mein allererster Beitrag zu Britisch Petroleum).

Man kann aber auch - wie bei Aurelius (bitte klicken) - bei 40 EUR mutig nachkaufen und sich an knapp 40% Kurszuwachs in 6 Monate freuen:

Gibt's von @nmh schon einen Beitrag zu Abstauberlimits? Na klar!

Betreff: Sterne über Sterne: Aktien im Aufwärtstrend

nmh — Sat, 30 Sep 2017 12:33:29 GMT

@Shane 1:

Keine Sorge, Du ärgerst mich bestimmt nicht, wenn Du über Fonds und ETF schreibst. Denn Deinen Worten an anderer Stelle zufolge sind wir da offenbar einer Meinung!

Das Nachkaufen im Abwärtstrend ist ein typischer Fehler vieler Privatanleger. Man nennt ihn auch "Investieren nach Prof. Otte". Und damit schließt sich der Kreis zum Thema "Fonds".

Profis kaufen (und halten) Aktien dagegen nur, wenn sie steigen. Daher meine Sterne-Auswertungen.

Auch von mir ein herzliches Danke an @Dietus für seine vielen Daumen!

Schönes Wochenende an alle

nmh