Thema "Betreff: Aktiendetails->Kennzahlen->Volatilität: historisch oder implizit" in Website & Apps

Aktiendetails->Kennzahlen->Volatilität: historisch oder implizit

morphyencore — Mon, 07 Aug 2023 08:27:30 GMT

Hallo,

Kann mir jemand sagen, ob die unter Aktiendetails->Kennzahlen->Volatilität angegebene Volatilität die historische oder die implizite Volatilität ist?

Hintergrund: Ich interessiere mich für den Verkauf von Optionen. Hierzu möchte ich einen schnellen Überblick über die implizite Volatilität haben. Die implizite Volatilität ist ja letztlich Ausdruck für den Preis einer Option. Ich bin daher mehr an der impliziten als an der historischen Volatilität interessiert.

Gruß,

morphyencore

Betreff: Aktiendetails->Kennzahlen->Volatilität: historisch oder implizit

Thorsten_ — Tue, 08 Aug 2023 07:40:06 GMT

Fragen wir doch mal die Experten vom @SMTcomdirect ...

Re: Betreff: Aktiendetails->Kennzahlen->Volatilität: historisch oder implizit

ehemaliger Nutzer — Tue, 08 Aug 2023 07:44:59 GMT

Hallo @morphyencore,

hast du mal ein Beispiel für mich, dann mache ich mich schlau.

Viele Grüße

Mario

Re: Betreff: Aktiendetails->Kennzahlen->Volatilität: historisch oder implizit

morphyencore — Mon, 14 Aug 2023 21:05:00 GMT

Hallo Mario,

Wenn ich z.B. in der Detailansicht der RWE-Aktie bin und hier "Kennzahlen" anklicke, so werden u.a. die Volatilitäten für verschiedene Zeiträume angezeigt. Als 1 Jahresvolatilität ist für RWE hier z.B. ca 23,6 angegeben.

Ich möchte nun gerne Covered Calls auf im Depot befindliche Aktien schreiben (eher längerlaufende Calls), um zusätzliches Einkommen zu generieren. Covered Calls möchte ich aber generell nur dann schreiben, wenn die implizite Volatilität eher erhöht ist (höherer Prämie).

Im Falle von RWE würde ich z.B. eher ab einer impliziten Volatilität von > 28 Call Optionen verkaufen. 23,6 wäre mir also etwas zu niedrig. Nun gibt es aber 2 Arten der Volatilitäten: historische und implizite. Für mich wäre eigentlich nur die implizite Volatilität interessant, damit ich einen schnellen Überblick über die Prämienhöhe erhalte. Daher meine Frage, ob die unter "Kennzahlen" angezeigte Volatilität die historische oder die implizite ist (wie gesagt, am liebsten wäre mir hier die implizite. Die historische Volatilität ist für mich nur zweitrangig).

Gruß,

morphyencore

Betreff: Aktiendetails->Kennzahlen->Volatilität: historisch oder implizit

Silver_Wolf — Mon, 14 Aug 2023 21:34:24 GMT

Das ist doch alles Schmarrn.

Schaue auf EUREX was für Preise geboten werden und mach es oder auch nicht.

Alles andere ist nur sinnloses Geschwätz.

Re: Betreff: Aktiendetails->Kennzahlen->Volatilität: historisch oder implizit

paej — Tue, 15 Aug 2023 05:59:46 GMT

@morphyencore schrieb:

Wenn ich z.B. in der Detailansicht der RWE-Aktie bin und hier "Kennzahlen" anklicke, so werden u.a. die Volatilitäten für verschiedene Zeiträume angezeigt. Als 1 Jahresvolatilität ist für RWE hier z.B. ca 23,6 angegeben.

In allen kostenfreien Börsenportalen wird bei den Aktiendaten unter dem Begriff Volatilität nur die

historische / Kurs-Volatilität im ausgewiesenen Zeitraum angegeben.

Re: Betreff: Aktiendetails->Kennzahlen->Volatilität: historisch oder implizit

morphyencore — Tue, 15 Aug 2023 17:48:28 GMT

@paej

"In allen kostenfreien Börsenportalen wird bei den Aktiendaten unter dem Begriff Volatilität nur die

historische / Kurs-Volatilität im ausgewiesenen Zeitraum angegeben."

Das wäre natürlich schade. Die historische Volatilität hat für mich keinen Nutzen. Bei der impliziten Volatilität könnte ich direkt sehen, ob die Aktie für ein Covered Call überhaupt in Frage kommt (wenn man eine bestimmte Vorstellung hat, welche implizite Volatilität man der Aktie für ein Covered Call zubilligt). Ansonsten bleibt nur der Weg über die Prämie direkt zu gehen und dann ggf. über Optionsrechner umrechnen. Grundsätzlich bin kein Optionstrader der Spezialtools benötigt. Ich will lediglich - wenn sich eine Gelegenheit bietet - ab und zu Covered Calls auf Aktienpositionen im Depot schreiben, um zusätzlichen Cashflow zu erzeugen. Wenn möglich, sollen die Aktien nie ausgebucht werden. Sollte mal eine Ausübung passieren, so würde ich versuchen die Aktie über ein entsprechendes Discountzertifikat wieder ins Depot einbuchen zu lassen.

Re: Betreff: Aktiendetails->Kennzahlen->Volatilität: historisch oder implizit

paej — Tue, 15 Aug 2023 18:50:44 GMT

@morphyencore schrieb:

Ich will lediglich - wenn sich eine Gelegenheit bietet - ab und zu Covered Calls auf Aktienpositionen im Depot schreiben, um zusätzlichen Cashflow zu erzeugen. Wenn möglich, sollen die Aktien nie ausgebucht werden. Sollte mal eine Ausübung passieren, so würde ich versuchen die Aktie über ein entsprechendes Discountzertifikat wieder ins Depot einbuchen zu lassen.

Dir ist schon klar, dass die Comdirect bei Covered Call Writing mit 2 Depots arbeitet und in der Abwicklung nicht unbedingt günstig ist…gerade, wenn mal eine Ausübung durchrutscht...🤔

Betreff: Aktiendetails->Kennzahlen->Volatilität: historisch oder implizit

CurtisNewton — Tue, 15 Aug 2023 19:10:07 GMT

So etwas gibt es inzwischen auch als fertiges Produkt (ETF) von Global X oder UBS, nur zur Info.

Betreff: Aktiendetails->Kennzahlen->Volatilität: historisch oder implizit

KWie2 — Tue, 15 Aug 2023 20:18:43 GMT

Hallo,

liebe @SMTcomdirect, bitte in die mutmaßlich richtige Kategorie: Website&Apps verschieben?

In Wikipedia findet sich unter „implizite Volatilität“ ( engl.: implied volatility) eine Kennzahl für Optionen und Derivate mit Optionsanteil.

Ohne ausdrückliche Kennzeichnung als solche hätte die implizite Volatilität im Informer bei Aktien also gar nichts zu suchen.

Anfragen kann man ja grundsätzlich alles, also auch einen aus Marktparametern von Optionen mit dem betreffenden Wert als Underlying zusammengerechneten Wert namens: “implizite Volatilität“ im Informer.

Gruß: KWie2

Betreff: Aktiendetails->Kennzahlen->Volatilität: historisch oder implizit

Krügerrand — Mon, 09 Sep 2024 12:21:56 GMT

Historische Volatilität ist die Standardabweichung der vergangenen Kurse.

Implizite Volatilität ist die Black and Scholes Formel genutzte Volatilität um ceteris paribus den aktuellen Optionspreis zu erhalten.

Re: Betreff: Aktiendetails->Kennzahlen->Volatilität: historisch oder implizit

driller — Thu, 05 Dec 2024 10:15:35 GMT

inzwischen ist der O&F Trader freigeschaltet
und die Kosten für Aktien-Optionen sind mit 9,90€ ausgewiesen
und damit um ~ 50% reduziert gegenüber der telefonischen Order-Aufgabe von ~ 19,00€

Im Vergleich zu IB liegt die 'commision' bei 2€

Nach Einarbeitung ist der O&F Trader einfach zu bedienen
die Daten werden für Aktien & Option RT angezeigt.

Als eine von vielen Methoden eignen sich covered calls als einfacher Cashflow Generator.
Je nach einfachem, persönlichem set-up lassen sich damit p.a. ~ 12 % Verzinsung des eingesetzten
Kapitals erzielen. Jetzt, nach der Trading-Kostenreduktion für Aktien-Optionen verbessert sich
die Jahres-Verzinsung.

Betreff: Aktiendetails->Kennzahlen->Volatilität: historisch oder implizit

Krügerrand — Thu, 05 Dec 2024 10:39:58 GMT

Hi @driller ,

die Provision pro Aktienoptionskontrakt liegt sogar nur bei 1,50 EUR, lediglich die Mindestprovision ist 9,90 EUR. 6 Kontrakte kosten 9,00 EUR und 7 Kontrakte bei 10,50 EUR. Alles natürlich pro Orderausführung und sowohl für Opening, als auch für Closing.

Bei CCW solltest du unbedingt auch beachten, dass bei einer Ausübung der Calls auch noch die Orderprovision für einen Aktienverkauf dazukommen. Wenn die Strategie also deep in-the-money CCW ist, oder kurzlaufende Optionen, darfst du diese Gebühren nicht vernachlässigen.

Welche Kontraktzahl, Laufzeit und Moneyness nutzt du aktuell?

Aktuell schreibe ich CCW mit zwei Kontrakten und einer Laufzeit von ca 30 Tagen. Ich strebe eine Moneyness von 1 Standardabweichung OTM. Dafür passe ich die 1 Jahresvola entsprechend an.

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